В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1121781 человек которые просмотрели 20476776 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера

Автор: Роберт Пардо

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1420

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |




Глава 6 упражнения в тестировании

 

Первая стадия построения торговой системы — ее разработка. Она включает формулирование торговой идеи и ее последующее оформление в некотором виде, дающем возможность тестирования. Вторая стадия этого процесса — предварительное тестирование торговой модели.

Тестирование состоит из четырех основных шагов:

Проверить, что все формулы и правила вычисляются так, как должны.

Оценить, работают ли комбинации формул и правил в соответствии с теорией.

Сформулировать предварительные намерения по доходам.

Сформулировать намерения относительно устойчивости.

 

Устойчивость — это важный фактор тестирования торговой модели. Во Втором Университетском словаре Вебстера (Webster's II University Dictionary) дается следующее определение: «Устойчивый: сложенный крепко; стойкий».

Ключевое слово здесь «стойкий». Другими словами, устойчивая торговая модель является крепкой и долговечной. В наших целях можно определить устойчивую торговую модель тремя характеристиками:

Прибыль на широком диапазоне переменных.

Прибыль на широком диапазоне рынков.

Прибыль на широком диапазоне рыночных условий.

Другими словами, устойчивая модель будет продолжать показывать прибыльные результаты и при изменении рынков. Поскольку рынки меняются постоянно, чем модель устойчивей, тем лучше.

В книге Джека Швагера «Волшебники рынка» («Market Wizards», by Jack Schwager, New York Institute of Finance, New York, NY) приводятся слова Ларри Хаита (Larry Hire), финансового топ-менеджера: «Мы не ищем оптимальный метод; мы ищем самый выносливый метод».

Читайте вместо выносливый слово устойчивый. Торговая модель, которая делает деньги только на Т-бондах на «ревущем» бычьем рынке при высокой волатильности и очень узком наборе параметров — это модель, которая скорее всего не будет отвечать интересам трейдера, намеренного торговать в долгосрочной перспективе.

Предварительное тестирование

Чтобы проверить сконструированную торговую систему, необходимо убедиться в двух вещах: в вычислениях и сделках. Даже после многолетнего опыта лучшие программисты и разработчики систем по-прежнему должны выполнять этот крайне важный тест. (См. Рис. 6-1).

Для этого необходим тест на эффективность на одном рынке и на одном куске данных. Выборка данных должна быть достаточно большой, чтобы каждая формула и правило торговой модели были задействованы для генерации как минимум одного сигнала на покупку и продажу. Необходимо использовать значения модели, которые представляются «разумными» с точки зрения теории и опыта. Проверка конструкции должна давать на выходе результаты в двух формах: (1) количественные выражения всех значений, используемых при вычислении индикаторов, правил и сделок, и (2) перечень всех сделок.

 

Вычисления

Подробный просмотр всех переменных, правил, ордеров на вход и выход, должен подтвердить, что сделки генерировались соответствующими формулами и правилами. Единственный способ Достичь этого — сравнить вычисления, выполненные вручную, с компьютерными. Достаточно выборочно проверить эти вычисления путем включения, как минимум, одного примера каждого

Рис. 6-1. Предварительное тестрование.

 

возможного вычисления. На Рис. 6-2 представлены значения 5-дневной скользящей средней и цены дневных закрытий для выборочной проверки.

Рассмотри торговую модель, состоящую из двух скользящих средних и 2-дневного временного фильтра. 2-дневный временной фильтр требует, чтобы сигнал оставался действительным в течение времени, задаваемого данным фильтром; то есть, пересечение скользящих средних должно оставаться действительным два дня. Модель покупает по цене открытия, когда МА1, 3-дневная скользящая средняя цен закрытия, оставалась выше МА2, 12-дневной скользящей средней середин дневных диапазонов, в течение двух дней.

Первые вычисления, которые необходимо проверить вручную — это вычисления 3-дневной скользящей средней цен закрытия и 12-дневной скользящей средней середин дневных диапазонов. Второе, что надо проверить — условия сигнала на покупку: модель должна была купить по цене открытия, и лишь после того, как значение МА1 было больше МА2 в течение двух дней. Последний элемент, который необходимо проверить — условия сигнала на продажу: модель должна была продавать по открытию, и только после того, как МА1 была ниже МА2 на протяжении двух дней.

Если какие-то вычисления неправильны или правила выполняются не так, как должны, внесите необходимые исправления. Повторяйте этот тест до тех пор, пока все вычисления и правила не будут выполняться так, как задумано. Как только все будет правильно, переходите к следующей стадии тестирования.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010