В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 887498 человек которые просмотрели 17503102 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 69 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Опционы. Полный курс для профессионалов

Автор: Саймон Вайн

Жанр: Хеджирование, фьючерсы и опционы

Рейтинг:

Просмотров: 2504

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |




Аннотация1
1. о деривативных инструментах2
2. деривативы и области их применения3
3. функциональная структура фирм, работающих на рынке деривативов4
4. заключение5
1. ключевые термины6
2. определения опционов кол и пут. специфика опционов кол7
3. преимущества опционов перед базовыми активами8
Построение графиков опционов9
1. принципы построения графиков10
2. построение графиков с учетом премии11
Введение в опционные стратегии12
Паритет опционов пут и кол13
Часть II опционные стратегии14
Базовые стратегии15
Сложные опционные стратегии16
1. повторение стратегий17
2. новые стратегии18
3. другие стратегии19
Вопросы20
Практические навыки построения стратегий21
Дельта22
1. основные свойства дельты23
2. дельта и хеджирование стратегий24
1. фьючерс25
Рынки фьючерсов26
Ценообразование фьючерсных контрактов27
Кривые цен на сырьевых рынках: контанго и бэквордация28
Кривые цен на рынках акций и облигаций29
2. форвард30
Валютный форвард31
Расчет форвардных ставок например:32
3. свопы33
Своп на процентные ставки34
Своп на товары (сырье)35
4. валютные форварды и свопы36
Спрэды37
Использование опционов совместно со спотом38
1. волатильность139
2. внутренняя и временная стоимость. определение теты40
Волатильность41
1. три типа волатильности42
2. историческая ожидаемая волатильность43
3. ожидаемая волатильность44
4. кривая волатильности45
5. приблизительная формула расчета волатильностн46
6. приблизительная формула подсчета премии опциона47
Вега48
3. поведение веги49
Итак:50
Тета51
2. особенности поведения теты опционов с разной дельтой52
3. поведение теты опционов «при деньгах» и опционов «без денег»53
Гамма54
1. основные свойства гаммы55
1. новые свойства формулы опционного арбитража56
2. «синтетические позиции»57
3. влияние изменения форвардных ставок на дельту опциона58
4. соотношение цены опциона и близости цены исполнения к текущему форварду59
1. факторы, определяющие цену опциона60
2. принципы использования волатильности в качестве единицы цены61
1. базовые принципы хеджирования62
2. одинаковое поведение захеджированных опционов пут и кол в день истечения63
3. более сложные концепции пример 164
Подведение итогов65
1. факторы, влияющие на краткосрочные позиции66
2. факторы, влияющие на долгосрочные позиции67
3.       барьерные опционы68
4. более сложные виды69
2. стратегия с использованием «недотроги»70
3. стратегия с использованием reverse knockout71
1. «связанный» опцион72
Маркет-мейкинг: ценовая поддержка рынка73
1. основные понятия74
2. чтение ценовых листов маркет-мейкеров (pricing sheets)75
3. определение цены стратегий76
4. определение дельты для хеджирования77
Введение в управление портфелем опционов78
2. хеджирование безрискового портфеля79
Часть V80
Хеджирование опционами81
1. начальные шаги в разработке программы хеджирования82
2. сравнение эффективности опционов со сделками спот и форвард/фьючерс83
4. заключительные шаги84
Сложные стратегии хеджирования85
1. сделки спот86
2. форвардные сделки87
3. неттинг88
1. краткая классификация опционов повторим вкратце основные положения книги.89
2. кредитные риски при торговле опционами90
Кредитные риски опционных стратегий91
1. барьерные опционы92
2. бинарные опционы93
В этой главе мы рассмотрим управление кредитными рисками комбинированных позиций спот/форвард.94
1. динамическое (дельта-) хеджирование95
2. позиции с неттингом96
3. позиции без неттинга97
4. торговля форвардами против опциона98
Часть VII99
1. установление лимитов на основании израсходованной премии при ведении дельта-нейтрального пор2. установление жестких лимитов веги по коротким периодам100
3. установление общих лимитов для малокоррелирующих активов101
6. использование «смайлов»1102
Рекомендуемый подход к установлению лимитов риска103
1. упрощенный подход к построению лимитов104
2. установление лимитов риска с использованием удя3105
1. теоретический подход к персонализации риска106
2. индивидуальная психология и отношение к реальности107
3. принятие решения как преодоление собственных противоречий108
1. влияние времени на оценку риска1109
2. неправильная база анализа для прогнозов110
Проб111
Со стандартными методами112
Минимизации риска113
1. бесполезные «полезные» советы114
2. информационные потребности: королевство кривых зеркал115
3. противоядие как яд116
4. альтернативный подход117
Математические модели, лежащие в основе опционов118
1. базовые понятия. выведение формулы опциона кол119
2. параметры цены опциона120
3. влияние на модель фактора дивидендов121
4. цена опциона пут. формула паритета пут/кол122
1. дельта123
1. опционы американского стиля124
Обзор кредитных деривативов125
3. total return своп126
8. использование базовых принципов кредитных деривативов в повседневной практике127
128



Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010