В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 849245 человек которые просмотрели 16911369 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Покупка и Продажа Волатильности

Автор: Кевин Б. Коннолли

Жанр: Хеджирование, фьючерсы и опционы

Рейтинг:

Просмотров: 1503

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |




Аннотация 1
Словарь специальных терминов2
Дата окончания (также: "истечение срока", "дата истечения") (expiry date) -Гамма (gamma) — скорость изменения дельты.3
Коэффициент хеджа (также: "пропорция хеджирования") (hedge ratio) —4
Дата погашения (maturity date) - см. дата окончания (expiry).5
1 введение в концепцию _ торговли волатильностью6
1.1 традиционное инвестирование и обзор7
1.2 три примера покупки волатильности8
1.3 инструменты9
2 обзоя основных понятий 10
2.1 скорость изменения и наклон прямых линий11
2.2 длинные и короткие позиции12
Repo agreement or repurchase agreement — репо договор - это соглашение о покупке ценных бумаг с2.4 значение использования экспозиции, а не стоимости при измерении риска13
2.5 нелинейный профиль прибыли воображаемого инвестирования14
2.6 реальный пример нелинейного ценового профиля15
2.7 измеряя волатильность16
3 линия цены производных финансовых инструментов до истечения срока      17
3.1 опцион колл18
3.2 терминология опционов19
3.3 вероятность, средние значения, ожидаемые выплаты и справедливая стоимость20
3.4 справедливая стоимость опциона колл21
3.5 нелинейность цен опциона колл и процесс усреднения22
3.6 справедливая стоимость опционов колл с дальней датой истечения23
3.7 представление более реалистичных предположений о виде распределения24
3.8 процентная ставка и учет дивидендов25
3.10 дельта как наклон26
3.11 профиль дельты27
3.12 резюме28
4 простая длинная торговля волатильностью        29
4.1 превосходство портфелей, состоящих из акций и опционов колл30
4.2 дельта нейтральная торговля длинной позицией по волатильности31
4.3 влияние временного распада - тэта32
4.4 альтернативный взгляд на справедливую стоимость опциона33
4.5 волатильность и вега34
4.6 подразумеваемая волатильность35
4.7 значение изгиба и гамма36
4.8 временной распад влияет на дельту и гамму37
4.9 контур дельты38
4.10 три моделирования39
4.11 влияние веги на дельту и гамму40
4.12 в самом худшем случае41
4.13 в самом лучшем случае42
5 короткая торговля волатильностью43
5.1 короткая позиция по опциону колл44
Рисунок 5.1 (а) показывает стоимость длинного опциона колл, которая либо положительна, либо рав5.3 простая короткая торговля волатильностью45
5.4 влияния временного распада и веги46
5.5 в лучшем случае47
5.6 в худшем случае48
5.7 сравнение длинной и короткой волатильности. примеры моделирования49
6 использование опционов пут в торговле волатильностью       50
6.1 опцион пут51
6.2 чувствительности цен опциона пут до наступления срока истечения52
6.3 влияние времени и беги на опционы пут53
6.4 длинная волатильная торговля с опционами пут54
6.5 эквивалентность опционов пут и колл55
6.6 короткая торговля волатильностью с использованием опционов пут56
6.7 нетто-позиция по опционам57
6.8 итоги58
7 управление опционными комбинациями     59
7.1 комбинация №1: вертикальный колл спрэд60
7.2 комбинация №2: временной спрэд61
7.3 комбинация №3: краткосрочный пут спрэд с пропорцией один к двум и долгосрочный опцион колл62
7.4 аддитивность чувствительности63
7.5 наблюдение за риском сложных опционных портфелей64
7.6 регулирование профиля риска опционного портфеля65
7.8 приблизительная оценка риска по волатильности66
7.9 торговля волатилыюстью и манипулирование рынком67
7.10 синтетические опционы из динамической торговли акциями68
8 более сложные аспекты 1_ торговли волатильностью69
8.1 торговля неверно оцененным опционом70
8.2 торговля устойчиво неверно оцененными опционами -эмпирические дельты71
8.3 разные волатильности для различных цен акций72
8.4 изменение волатильности во времени73
8.5 плавающие волатильности74
8.6 влияние операционных издержек75
8.7 арбитражные операции между разными опционными рынками76
8.8 заключительные замечания77
Покупка и продажа волатильности78
79



Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010