В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 891061 человек которые просмотрели 17562690 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1794

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Тестирование  базовой модели,  основанной на пересечении

 

Скользящее среднее mat рассчитывалось на основе  интегрированной ценоподобной лунной серии.  На его основе рассчитывалось второе сколь- зящее  среднее  та2. Для тестирования использовались следующие прави- ла: сигнал  на покупку  генерируется,  когда mat  поднимается выше  та2. Сигнал на  продажу  генерируется,  когда  та!  опускается ниже  та2.  Эта модель практически совпадает с моделью  пересечения скользящих сред- них,  описанной в предыдущих главах.  Их единственное отличие  состоит в том, что в данном случае используются «лунные» ряды данных,  а не не- посредственно цены.  Входы производились по цене открытия (тест 1) , по лимитному приказу (тест 2) и по стоп-приказу (тест 3).

Оптимизация состояла в прогонке периода скользящих средних  avglen от 5 до 15 с шагом 5 и смещения disp от 0 до 15 с шагом  1. Для входа по цене открытия наилучшая эффективность по  показателю риска/ прибыли в пределах  выборки была достигнута  при  периоде  скользящих средних  15 и смещении 8; для входа по лимитному приказу — при периоде  15 и сме- щении 6; для входа по стоп-приказу— при периоде  15 и смещении 12.

Ни один из тестов ни в одной  из выборок не принес прибылей. Наи- лучшая  эффективность (т.е. наименьшие убытки)  были обнаружены при входе по лимитному приказу, средние результаты были показаны при вхо- де по стоп-приказу, а максимальные убытки — при входе по цене откры- тия.  При использовании входа по лимитному приказу 43% из 1759 сделок были прибыльными. Вне выборки вход по лимитному приказу дал мини- мальный средний убыток со сделки,  а вход по стоп-приказу — максималь- ный убыток.-В общем,  система  на целом  портфеле работала  плохо,  отно- сительная эффективность длинных и коротких сделок  носила неустойчи- вый  характер.   В пределах  выборки длинные позиции часто  были  более убыточны, чем короткие, в отличие  от исследовавшихся ранее моделей.

Капитал постоянно снижался на протяжении всего ряда данных  при использовании входа по цене открытия. При входе по лимитному прика- зу капитал поднимался до сентября 1989 г. Затем  наблюдались снижение до июля  1992 г., слабый подъем до февраля 1994 г. и новое падение до июля

1998 г., после чего наметился подъем. При использовании же входа по стоп- приказу отмечалось медленное снижение капитала на протяжении всего периода тестирования.

ГЛАВА 9   ЛУННЫЕ и СОЛНЕЧНЫЕ РИТМЫ                                                                                                                        219

 

В пределах выборки количество рынков, прибыльных при использова- нии входа по открытию, лимитному и стоп-приказу, составило 15, 8 и 7 со- ответственно. Вне пределов  выборки больше  всего рынков  (17) принесли прибыль  при использовании входа по лимитному приказу,   16 — при входе по цене  открытия и 14 — при использовании стоп-приказа. Вне пределов выборки было больше прибыльных комбинаций рынков и видов входов, т.е. можно  предположить, что в последнее время  большее  количество рынков испытывает воздействие лунных циклов. В пределах выборки только  рын- ки немецкой марки и сырой нефти были прибыльными при использовании всех трех видов  приказов. Вне пределов  выборки рынок  немецкой марки был высокоприбыльным при использовании всех трех видов приказов; на рынке  сырой  нефти  при  использовании входа по стоп-приказу отмечены небольшие убытки.  Рынок казначейских облигаций был высокоприбылен в обеих выборках  данных  при входе лимитному приказу.  На рынке  свиной грудинки в обеих выборках  при входах по цене  открытия и по лимитному приказу получена прибыль. Учитывая только вход по лимитному приказу,  в обеих выборках данных прибыльными были рынки немецкой марки,  швей- царского франка, иены,  платины, палладия, сахара и хлопка.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010