В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 860075 человек которые просмотрели 17101564 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1734

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Тестирование базовой импульсной модели

 

Для  сглаживания неинтегрированного лунного  ряда ценовых  изменений использовалось центрированное скользящее среднее.  При  этом не возни- кало  запаздывания,  поскольку центрированное  скользящее среднее  для данного  дня учитывает  одинаковое количество предшествующих и после- дующих точек данных.  Такое  сглаживание применимо,  поскольку оценка лунных  циклов  основывается на данных  минимум двухмесячной давнос- ти. Для сглаженного ряда изменений цены строился  ряд средних абсолют- ных отклонений и вычислялось простое  скользящее среднее  с периодом

100 дней  для получения желаемого  результата.  Приказ на покупку  отда- вался,  когда импульс  на данный день с добавлением смещения disp превы- шал произведение порогового множителя thresh на среднее абсолютное отклонение лунного импульса.  Приказ на продажу отдавался,  когда значе- ние  импульса  с добавлением смещения disp было  меньше  той же самой величины, взятой со знаком минус.  Входы осуществлялись по цене откры- тия (тест 4), по лимитному приказу  (тест 5) и по стоп-приказу (тест 6).

Оптимизация состояла  в прогонке периода  скользящих средних  от 5 до 15 с шагом 5, смещения от 1 до 10с шагом  1 и порогового значения от

1,5 до 2,5 с шагом 0,5. Наилучшие результаты  были достигнуты  при значе- ниях периода,  смещения и порога  10, 10 и 2 для входа по цене открытия и

15, 9 и 1,5 для входа по лимитному и стоп-приказу.

В общем,  результаты  были  хуже, чем для модели,  основанной на пе- ресечении.  В обеих  выборках  данных  для  всех видов  входов  отмечены

220                                                                                  ЧАСТЬ II   ИССЛЕДОВАНИЕ входов в РЫНОК

 

значительные убытки,  подобно картине, обнаруженной при  исследова- нии импульсных моделей  сезонных явлений. Длинные позиции показали большую  эффективность, чем короткие.

При  входе по цене открытия капитал снижался плавно  и непрерывно с некоторым замедлением скорости снижения со временем. При  входе по лимитному приказу снижение капитала было  постоянным, при  входе по стоп-приказу капитал резко падал с начала выборки до августа 1988 г., а затем плавно  снижался.

В пределах выборки некоторую прибыль удалось получить  на рынках S&P 500, N YF E, немецкой марки  и швейцарского франка. Вне пределов выборки S&P 500 и N YF E не принесли ни прибылей, ни убытков,  в то вре- мя как  рынок немецкой марки  был очень  прибылен при  входе по цене открытия, а швейцарского франка — при входе по лимитному приказу и по стоп-приказу. Как  и в случае  с моделью  на основе  пересечения, име- лись и другие прибыльные сочетания рынков и приказов.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010