В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1019143 человек которые просмотрели 19441339 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 2082

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Фильтры  баттеруорта

 

Фильтры Баттеруорта достаточно просты для понимания. Фильтр Бат- теруорта для низких частот подобен скользящему среднему; он сгла- живает высокочастотный сигнал (или шум) и пропускает низкочастотные колебания (т.е. колебания с длинным периодом). Если у экспоненциаль- ного скользящего среднего отсечка составляет 6 дБ на октаву (т.е. выход с частотой выше отсечки снижается вдвое при двойном снижении периода сигнала), то у четырехполюсного фильтра Баттеруорта (использованного в нашей работе от мая  1997 г.) снижение составляет 18 дБ на октаву (вы- ход с частотой выше отсечки снижается в 8 раз при уменьшении периода сигнала вдвое). Такое резкое снижение ненужного высокочастотного сиг- нала  имеет  свою  цену:  при  этом  возрастает запаздывание и возникают искажающие фазовые сдвиги.

Фильтр Баттеруорта для высоких частот подобен осциллятору, ос- нованному на разности скользящих средних  (например, X— МА(Х),  где X — входящий сигнал,  а МА(Х) — его скользящее среднее). Оба процесса обеспечивают ослабление низкочастотных сигналов (например, трендов), пропуская высокочастотный сигнал без изменений. Фильтр Баттеруорта обеспечивает более  сильное сглаживание, чем осциллятор скользящего

ГЛАВА 10    Входы НА ОСНОВЕ циклов                                                                                              233

 

среднего (18 дБ против б дБ на октаву). И осциллятор, и высокочастотный фильтр вызывают сдвиг вперед, а не запаздывание,  но при этом возника- ют искажающие  высокочастотные  шумы и фазовые  сдвиги.

Если соединить высокочастотный и низкочастотный фильтры,  подав выход первого на вход второго,  получится полосовой фильтр, блокирую- щий частоты выше и ниже желаемой. Сигнал с частотой (или периодом), соответствующим центру полосы  пропускания, будет пропущен без ис- кажений (с минимальным сглаживанием) и без запаздывания. Фазовые сдвиги  высокочастотного компонента (смещение вперед)  и низкочастот-

ного (запаздывание)  компенсируют друг друга, как и в случае с вибриру-

ющим камертоном  или с осциллятором  M ACD , который на самом деле является примитивным полосовым фильтром на основе скользящих сред- них. Сглаживание,  обеспечиваемое осциллятором  M ACD , как и в случае со скользящими  средними, невелико по сравнению со сглаживанием фильтров Баттеруорта.  Поскольку фильтр пропускает только небольшую

часть спектра, выходной сигнал очень сглажен  и близок  к синусоиде. Бо- лее того,  поскольку запаздывание и смещение вперед компенсируют друг друга, сигнал не запаздывает. Можно ли назвать такой фильтр  идеальным осциллятором? Можно, но с одним условием: использовать только фильтр с центральной частотой, соответствующей частоте  рыночных цикличес- ких процессов.

Выход должным образом настроенного фильтра должен  быть  син-

хронным с циклической активностью рынка в текущий момент.  Такой вы- ход будет очень  сильно  сглаженным;  на  его  основе  можно  будет прини- мать решения с минимальным риском пилообразной торговли, что мож- но применить для получения сигналов торговой системы. Кроме того, если использовать фильтр,  настроенный на несколько более высокую  частоту, чем фильтр  с максимальным резонансом, то выход фильтра будет слегка опережать сигнал,  будучи в некоторой степени прогностическим.

Проблема с полосовыми фильтрами Баттеруорта состоит  в том,  что при  смещении частоты  сигнала  от центральной частоты  фильтра возни- кают огромные фазовые сдвиги, которые могут полностью разрушить ге- нерируемые таким фильтром торговые сигналы.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010