В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 875321 человек которые просмотрели 17332525 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 69 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1769

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Волновые фильтры

 

Фильтры Баттеруорта нельзя назвать единственными оптимальными фильтрами для анализа рыночных циклов. Недостатки фильтров Батте- руорта включают довольно низкую  скорость принятия решений, не все- гда достаточную для реальной торговли, а также  проблемы с измерением мгновенной амплитуды данного цикла. Как было указано ранее, фильтры Баттеруорта могут вносить сильные фазовые искажения.  Альтернативой им могут быть волновые фильтры.

234      ЧАСТЬ II   ИССЛЕДОВАНИЕ входов в РЫНОК

 

Теория групп  фильтров недавно стала гораздо  сложнее с появлением теории малых волн. На практическом уровне  эта теория  позволяет конст- руировать  весьма изящные цифровые фильтры с большим числом  полез- ных свойств.  Использованные в нижеприведенных тестах фильтры осно- ваны  с рядом  допущений на волнах  Мореле.  В принципе волны  Мореле ведут себя  подобно локализованным преобразованиям Фурье.  Они  зах- ватывают информацию о циклической активности в данный момент  вре- мени,   причем влияние других точек  данных  на  результат  очень  быстро убывает при удалении этих точек от текущей.  В отличие  от фильтров Бат- теруорта  волны  Мореле  имеют  максимальную временную локализацию для данного уровня  избирательности (степени сглаживания). Это  очень важно для фильтров, настроенных на поиск потенциально выгодных цик- лов на основе  максимально свежих данных.  Кроме того,  использованные в тестах фильтры имеют  преимущество очень высокой фазовой устойчи- вости,  что принципиально важно при работе с циклами различной длины для определения моментов рыночных событий. Такие  высокоуровневые фильтры могут быть использованы в составе  групп,  согласно методике, подобной описанной в нашей  работе от мая  1997 г.

Волновые фильтры, использованные в тестах, подобны квадратичным зеркальным фильтрам,  которые имеют два выхода.  Один выход по фазе  в точности соответствует любому рыночному сигналу,  имеющему частоту, равную  центральной частоте  полосы  пропускания. Второй выход сдви- нут по фазе ровно  на 90°, т.е. его пики  и провалы соответствуют нулевым значениям первого  выхода,  и наоборот. В математическом смысле  эти выходы ортогональны. Используя их для вычисления мгновенной ампли- туды циклической активности (на частоте настройки фильтра), достаточ- но взять  сумму квадратов двух выходов,  а затем извлечь  из нее квадрат- ный корень.  Для определения силы циклического процесса не требуется искать  максимумы и минимумы в фильтрованном сигнале  и измерять их амплитуды. Кроме того,  нет необходимости использовать экзотические методы,   вроде  расчета  корреляции между  фильтрованным сигналом и ценами в пределах примерно одного  цикла,  как мы делали  в 1997 г. Если один  из  фильтров в составе  группы  обнаружит сильный цикл,  то пара выходов  этого фильтра может подавать  сигнал торговой системе  в любой желаемой фазе  этого  цикла.

На  рис.  10-1  изображен отклик фильтра на циклический процесс с постоянной амплитудой и возрастающим периодом. Центральная часто- та фильтра соответствует периоду  12. Вторая линия сверху изображает выходной сигнал  фильтра с совпадающей фазой. Очевидно, что когда пе- риод входящего сигнала  приближается к центру  полосы  пропускания, амплитуда выходного сигнала  фильтра возрастает, достигая  в центре  по- лосы максимального значения. Когда период сигнала начинает превышать значение полосы  пропускания, амплитуда на выходе падает.  Вблизи  цен- трального значения полосы  пропускания выходной сигнал  практически

 

 

 

 
4.000

 

uoo

 

i

 
3.000

 

Hc>QIIHWI1 -

 

2.500

s

i

f

 
2.000

 

1.500

 

1.000   B- c oe>TorOIWl...oA

 

uoo

 

MrHOBeHH8MOWHOCTb

 

 

ai          0-

 

-           .-8.

 

 

!           -.-..

0.000

i,.:

:-.s.

E..        I           -           -

"--"""""•

 

Pn:JHIX  10[1.             06pa60T!Gl CllrHaJia I<BaiiJlaT1Ii'HbiM 3epKaJiblibiM BOJIHO BbiM tjlHJibTpOM.

236                                                                                  ЧАСТЬ II   ИССЛЕДОВАНИЕ входов в РЫНОК

 

полностью совпадает с входящим. Третья линия (выход с фазой,  смещен- ной  на  90°)  показывает такую  же  последовательность изменения ампли- туды,  за исключением фазового сдвига. Вблизи центрального значения полосы пропускания выходной сигнал смещен точно на  90°.  Последняя, четвертая линия, изображает мгновенную мощность по данным двух пре- дыдущих. Эта  линия показывает амплитуду циклической активности на частоте, соответствующей середине полосы пропускания. На графике мак- симум наблюдается при  периоде 13,  а не  в центре полосы пропускания фильтра ( 12) , причиной этому — небольшое искажение, возникающее из- за  быстрого изменения  периода исходного сигнала. Поскольку фильтр использует данные нескольких циклов,  возникает искаженный общий результат. Тем  не  менее, очевидно, что  на  основе такого фильтра можно организовать выгодную торговлю. Масштаб оси  Y не  имеет значения и выбран просто для представления сигналов на разных линиях в пределах одного графика.

На рис.  10-2 изображена частота (или же период) и фазовый ответ филь- тра.  В этом случае середина полосы пропускания фильтра установлена на периоде 20. Кривая относительной мощности изображает мощность выход- ного  сигнала при  изменяющейся частоте входного сигнала, амплитуда ко- торого постоянна.  Фильтр пропускает сигнал максимально при  частоте, соответствующей середине полосы пропускания, а при  удалении от нее  в обе стороны выходная мощность быстро и плавно снижается. В кривой нет вторичных пиков, и мощность выходного сигнала при  значительной раз- нице частот падает до нуля.  Фильтр никак не реагирует на появление трен- дов,  что весьма полезно для трейдеров. Такой фильтр способен работать с данными, не очищенными от трендов и не подвергнутыми дополнительной переработке. Фазовый ответ  фильтра также демонстрирует полезные ха- рактеристики. На большей части спектра ответ находится в пределах ±  90°. На центральной частоте фазового сдвига нет,  т.е. выходной сигнал в точно- сти  синхронизован с входным, что  может обеспечить идеальные входы  в рынок. Как и в случае с мощностью, кривая фазового ответа плавная и глад- кая — любой ученый или  инженер высоко оценил бы  эффективность та- кого  фильтра. При построении подобного графика для  фильтров Баттеру- орта  в  1997  г. результаты были гораздо менее удовлетворительными,  осо- бенно в отношении фазового ответа и задержки. При незначительном из- менении периода сигнала возникали большие сдвиги по фазе, что в реаль- ном применении разрушило бы любые попытки использовать такой фильтр для осмысленных входов в рынок.

На  рис.   10-3  изображен импульсный ответ  обоих выходов волнового фильтра — совпадающего по фазе с входным сигналом и ортогонального. Эти  кривые напоминают почти идеальные экспоненциально затухающие синусоиды или косинусоиды. Впрочем, затухание не совсем экспоненци- ально, и относительные амплитуды пиков подвергаются незаметным под- стройкам для  избежания влияния трендов.

 

 

100.000

 

80.000

 

eo.ooo

 

40.000

 

I Q,QOO

 
l 20.000

I           .. .. ..0..

 

 

.-...

:1    -20.000

 

-40.000

 

.eo.ooo

 

.eo.ooo

 

-100.000

 

 

OePMOA = 1/..acTOTa         

 

 

PHCYJIIIC  J0ll!.        'laCTOTa H  ljla:Ja  Bh!XD11M oro CHrHaJJa KBaiiPaTH'iHOrO  3epKaJII>HOrO BOJIHOBOrO ljlHJ!bTpa.

 

 

1.00

 

o.eo o.eo

i           0.4(1

•i

 

 

k' BlollO,q.o no< >eoe

l           0.20

 
l:ri         o.oo

I

 
=

.20

J

 

 

aI  a to l-i 8- -8

 

 

-.-. -.-..

.

 

.eo

 

.eo

 

·1.00

 

 

a-.... ,;,.,..._

 

Bpe...(-e  p -    ..)

 

 

ГЛАВА   10  Входы НА ОСНОВЕ циклов                                                                                      239

 

В дополнение к данным,  представленным на графиках, были проведе- ны другие тесты с использованием «плазмод». Плазмодой называют набор данных,  подобранных так, чтобы содержать предполагаемые  в реальных данных характеристики.  Идея состоит в проверке  того, насколько  алго- ритм или модель может обнаружить и проанализировать  эти характерис- тики. Хорошая торговая система на основе циклов должна проявлять вы- сокую эффективность на синтетической серии данных, состоящей из боль- шого количества шума и изредка встроенных циклов.  Фильтры,  описан- ные в следующих тестах, работали в такой ситуации очень хорошо.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010