В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1048682 человек которые просмотрели 19719701 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 2115

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Виды данных

 

Исторические ценовые данные по фьючерсным рынкам поставляются как для индивидуальных контрактов,  так и для непрерывных фьючерсов. Дан- ные по индивидуальным  контрактам — это ценовая  история  отдельных фьючерсных контрактов.  На фьючерсных рынках в каждый момент вре- мени могут проходить торги по нескольким  контрактам.  Большинство спекулянтов на бирже торгует контрактами на ближайший месяц — наи- более ликвидными и близкими к исполнению,  но еще не прошедшими дату первого уведомления.  Когда каждый из контрактов  приближается  к ис- течению или проходит дата первого уведомления,  трейдер «переносит» любую открытую позицию в следующий контракт. Следовательно, исполь- зование индивидуальных контрактов  может значительно усложнить тес- ты. Следует учитывать не только сделки, создаваемые системой, но и пе- реводы позиций  и выбор соответствующих контрактов.

Для упрощения  системы и тестирования  были изобретены непрерыв- ные фьючерсы, состоящие  из индивидуальных контрактов,  связанных  в непрерывную последовательность. При истечении старого контракта и открытии нового производится несложная обработка данных, закрываю- щая ценовые разрывы между двумя контрактами.  Простая  обратная на- стройка, видимо, является самым осмысленным  и популярным методом закрытия разрывов (Schwager, 1992). Она проводится с помощью вычита- ния из ценовых данных постоянного  числа, что позволяет сохранить все линейные отношения (изменения цены со временем, уровни волатильно-

 

сти,  торговые диапазоны). Моделирование торговой активности, прово- димое  с использованием обратной настройки,  зачастую  требует  только коррекции стоимости переноса позиции при  обработке полученных ре- зультатов.   После  этой  коррекции полученные при  моделировании дан- ные  будут идентичны показателям, которые были  бы получены при  ис- пользовании индивидуальных контрактов. Впрочем, поскольку торговые решения зависят  от абсолютных ценовых уровней,  процентных или дру- гих соотношений цен,  то для проведения тестов будут необходимы допол- нительные серии  данных  (помимо постоянных контрактов с обратной настройкой).

Данные о ценах на конец дня как для индивидуальных, так и для посто- янных  контрактов представляют собой  серию  дневных  котировок.  Каж- дая котировка, каждый день или точка данных обычно  включают семь по- казателей: дата,  цена  открытия, максимальная цена,  минимальная цена, цена  закрытия, объем  и открытый интерес. Объем  и открытый интерес обычно  не сообщаются до закрытия следующего дня. Поэтому при тести- ровании торговых  методов,  основанных только  на исторических значе- ниях этих показателей, можно получить великолепную, но совершенно неработоспособную систему!  Цены  открытия и закрытия (или  расчет- ная цена),  максимальная и минимальная цены публикуются каждый день вскоре  после закрытия рынка.

Внутридневные ценовые  данные  состоят из  последовательности ба- ров,  каждый  их которых  отражает  фиксированный временной интервал, или из индивидуальных тиков.  Показатели точки  данных  включают дату, время, цену открытия, максимальную цену, минимальную цену, цену зак- рытия  и тиковый объем.   Тиковый  объем отличается от объема  дневных торгов:  для внутридневных данных — это количество тиков,  происходя- щих в пределах бара,  вне зависимости от количества контрактов или сде- лок в каждом из этих тиков.  Для индивидуальных тиков сообщается толь- ко дата, время и цена,  но не объем. Внутридневные тиковые данные  могут быть легко конвертированы в данные  с фиксированным временным ин- тервалом  при помощи доступных программ, которые часто предоставля- ются поставщиком данных  без дополнительной оплаты.

Кроме данных  о ценах  товаров,   существуют  другие  ценные данные. Например, долговременные данные  об активности солнечных пятен,  по- лученные из  Бельгийской Королевской Обсерватории, использованные в главах о влиянии Солнца и Луны.  Изменения температуры и осадков оказывают влияние на рынок сельскохозяйственных продуктов. Различ- ные  данные  из  самых  разных  областей  экономики — от уровня  инфля- ции  до цен  на жилье — могут помочь  в успешной торговле  на товарной бирже.  Не забывайте просматривать сводки,  отражающие настроения участников рынка,  такие как обзоры  «Взгляды Трейдеров» (C omm itm en t of Traders),  опросы, отражающие преобладание бычьих  или  медвежьих настроений, соотношения опционов пут и колл.  Кроме того, при тестиро-

 

вании  систем  можно  использовать и нечисленные данные  — например, новости в прессе.  Поиск необычных данных часто открывает интересные и выгодные возможности — зачастую,  чем более необычны и труднодос- тупны данные, тем они ценнее!

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010