В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 860077 человек которые просмотрели 17101643 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1734

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Развитие  моделей  входа,  основанных на правилах

 

Что бы произошло, если ГА позволяли искать не просто лучшие парамет- ры (именно так чаще всего используют ГА), но и лучшие правила? В этой главе приводится результат использования ГА для развития законченной модели входа путем поиска оптимальных  правил и параметров для этих правил. Несмотря на сложность, эта методология оказалась эффективной в нашем первом исследовании (Katz, M cC orm ick, февраль  1997).

Как можно использовать ГА для поиска наилучших торговых правил? Доморощенный ГА просто жонглирует числами. Необходимо найти спо- соб нумерации различных наборов правил.  Этого  можно  достичь  мно- гими  способами. Простой и эффективный метод включает в себя пост- роение набора  шаблонов правил.  Шаблон правила — это частичное опи- сание  правила с оставленными пробелами, которые необходимо запол- нить.  Например, если некоторые из правил  предыдущих глав рассмот- реть как  шаблоны правил,  то пробелами будут значения периодов ус- реднения, порогов  и других параметров. Шаблоны правил,  определен- ные таким  образом, несложно пронумеровать, поставив в соответствие каждому шаблону набор чисел.  Первое число в наборе  используется как индекс  в таблице  шаблонов правил.  Оставшиеся числа  набора  исполь- зуются для заполнения пробелов в шаблоне, в результате  чего мы полу- чаем четко  определенное правило. Приведенный ниже  компьютерный код  содержит функцию C+ +  (Rules),  которая производит нумерацию шаблонов;  она будет описана  позже.  Хотя в данном  исследовании  ис-

ГЛАВА 12    ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ                                                                                                                          285

 

пользовался язык   C++ ,  данный метод  также  можно   реализовать в T radeStation  с помощью программы TS-E VOLVE , созданной Scien t ific C on sultan t  Services  (516-696-3333).

Термин генетический поиск  означает использование ГА для поиска са- мых лучших решений, т.е. имеющих максимальную функцию пригоднос- ти. Как правило, набор потенциальных решений, в котором ведется поиск, достигает огромных размеров. В данном приложении мы хотим использо- вать эволюционный процесс, чтобы выявить набор чисел (генотипов), ко- торые  соответствуют основанным  на правилах  моделям входов  (феноти- пам) с максимальной функцией пригодности (или торговой эффективнос- ти). Иными словами, мы собираемся заняться селективным выращивани- ем методов входа, основанных на правилах! Вместо того чтобы начинать с конкретного принципа, на котором основывается модель (сезонность, про- бой) , в данном случае для начала возьмем  набор идей,  которые могут спо- собствовать созданию выгодного метода  входа.  Вместо  того чтобы  после- довательно проверять ценность этих  подходов,   будет сделано  нечто  не- обычное: генетическому процессу эволюции представится возможность создать  наилучшую модель  входа из набора  необработанных идей.

ГА будут искать в чрезвычайно большом множестве решений наилуч- шую модель  входа,  которая может быть получена для определенных дан- ных и шаблонов правил. Количество правил для каждой  модели  будет ог- раничено во избежание подгонки под исторические данные. Данная за- дача сводится к поиску  оптимальных наборов чисел.  Без  использования ГА такой  массированный поиск  решений был бы практически невозмо- жен и неразумен в любом смысле.  Конечно, вместо ГА всегда можно  осу- ществить лобовую  оптимизацию — особенно,  если  вы  располагаете не- сколькими тысячелетиями на проведение этой работы.  В качестве  другой альтернативы можно  воспользоваться эмпирическим поиском оптималь- ных правил, т.е. попытаться найти наилучшие правила с помощью наблю- дений,  однако  этот подход не обязательно позволит максимизировать та- кую сложную  функцию, как  соотношение риск/ прибыль. ГА обеспечи- вают эффективный способ  выполнения очень больших  поисков, особен- но когда нет простых  эвристических методов  решения данной задачи.

 

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ  ПОИСК   МОДЕЛИ  ВХОДА

 

В данном примере популяция моделей  входа с тремя правилами была по- лучена  с помощью генетического оптимизатора OptEvolve,  написанного на С + + (Scien tific C on sultan ts Services, 516-696-3333). Каждый ген соответ- ствует блоку из четырех чисел и шаблону правила — таким  образом созда- ется соответствие наборов чисел и наборов правил. Каждая хромосома со- держит три гена и состоит  из  12 чисел:  первые  четыре числа  соответству- ют первому  гену  (или  правилу),   следующие четыре  соответствуют второ-

286                                                                                        ЧАСТЬ II   ИССЛЕДОВАНИЕ входов в РЫНОК

 

му гену  (или  правилу),   а последние четыре  соответствуют третьему  гену (или правилу).  ГА должен  знать размер  гена,  чтобы не разрушить важные гены при выполнении скрещивания. Скрещивание должно произойти толь- ко на границах генов  (блоков из четырех чисел).  В настоящем примере это будет достигнуто путем  приравнивания размера  гена,  который является параметром генетического оптимизатора, к четырем.  Как упомянуто, каж- дый ген составлен из четырех чисел.  Первое число является индексом  в таблице возможных шаблонов правил.  Например, если это число  1, то вы- бирается шаблон  сравнения цен,  в котором различие между двумя ценами закрытия сравнивается с некоторым порогом (см. код). Остальные три чис- ла в гене соответствуют значению  порога и двум анализируемым  перио- дам для сравниваемых цен. Если первое число из блока 4 чисел равно 2, то будет выбран шаблон сравнения цены и скользящего среднего. В этом слу- чае два из оставшихся трех чисел контролировали бы период  скользящего среднего  и направление сравнения (должна ли цена быть выше или ниже скользящего среднего). Вообще,  если первое число в блоке из четырех чи- сел равно n, тогда используется шаблон для правила n, а любые требуемые параметры определены оставшимися тремя  числами в блоке  из четырех чисел.  Эта схема кодирования облегчает  поддержание расширяемой базы данных для шаблонов правил.  Каждый из трех блоков  четырех чисел свя- зан с соответствующим правилом. Модель  входа,  состоящая из трех пра- вил,  соответствует любой хромосоме, состоящей из 12 чисел.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010