В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 860076 человек которые просмотрели 17101590 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1734

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Временные масштабы данных

 

Данные  могут использоваться  в своих естественных  временных  рамках или пересчитываться  в другой масштаб. В зависимости от используемого масштаба при торговле и особенностей торговой системы могут потребо- ваться тиковые, 5- и 20-минутные, часовые, недельные, двухнедельные, ме- сячные,  квартальные  и даже годовые данные.  Обычно источник данных имеет естественные  временные  ограничения;  для внутридневных дан- ных — это тик.  Тик  не является постоянной единицей времени: иногда тики бывают очень частыми,  иногда спорадическими с длинными интер- валами  между ними.  День — естественная единица шкалы  для дневных данных. Для некоторых других данных естественный масштаб может быть двухмесячным, как,  например, для сводок обзоров  «Взгляды Трейдеров», или квартальным,  как бывает с отчетами о прибыли компаний.

Хотя от длинных  временных  периодов  нельзя  перейти  к коротким (нельзя создать отсутствующие данные),  обратный переход легко дости- жим при соответствующей обработке.  Например,   несложно  создать се- рию 1-минутных штрихов на основе тиков. Конверсия  обычно проводит- ся автоматически при использовании аналитических  программ или гра- фических пакетов, а также при помощи особых утилит, часто предостав-

ляемых поставщиком данных. Если данные скачиваются из Интернета по

протоколу ft p или при помощи  стандартного  броузера,  может потребо- ваться небольшая дополнительная программа или скрипт для перевода ска- чиваемых данных в желаемый формат и сохранения  в приемлемом  для других программ формате.

Какой временной масштаб  лучше?  Это зависит  от трейдера.  Для тех, кто предпочитает быструю  обратную  связь,  частые  сделки,   близкие за- щитные  остановки  и ежедневную фиксацию  прибыли,  идеальный  вы- бор — внутридневной масштаб. Чем больше сделок, тем быстрее трейдер учится и выбирает наиболее приемлемые для него торговые методы.  Кро- ме того,  при ежедневном закрытии всех позиций вечером  трейдер  может полностью избежать риска изменений рынка  за ночь.  Еще одна полезная характеристика краткосрочной  торговли — возможность использовать близкие защитные  остановки,  снижая убытки при неудачных сделках. В конце  концов  любители статистики  будут очарованы  представительны- ми выборками данных, содержащими сотни тысяч показателей и тысячи сделок, которые легко накопить при использовании коротких временных масштабов.  Большие  выборки  снижают риск «подгонки»  системы под

24                                                                                                  ЧАСТЬ  I   РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 

прошлые данные, дают  более  стабильные статистические  результаты и увеличивают вероятность того,  что прогностические модели  будут рабо- тать в будущем так,  как работали в прошлом.

Недостатками краткосрочных временных масштабов являются необ- ходимость получения данных  в реальном времени, накопления истори- ческих  тиковых данных,   применения высокопроизводительной аппара- туры с огромным объемом памяти, использования специальных программ и большое количество времени на занятия собственно торговлей. Необ- ходимость в производительном компьютере с большим объемом памяти возникает по двум причинам: (1) при тестировании системы будут исполь- зоваться колоссальные объемы данных;  (2) программы, управляющие сис- темой,   ведущие  сбор  данных  и строящие графики, должны работать  в реальном времени, не пропуская ни  одного  тика.  И база исторических данных,   и программы, способные справиться с такими объемами, необ- ходимы  для разработки и тестирования систем. Реальная работа  требует поступления данных в реальном времени, и хотя сейчас мощные компью- теры вполне доступны по цене,  специализированные программы и банки исторических тиковых данных  недешевы. Оплата данных в реальном вре- мени — также  заметный и постоянный расход.

С другой стороны, стоимость данных  и затраты  времени на торговлю

минимальны для работающих на дневных и более длительных временных масштабах. Для большинства финансовых инструментов в Интернете дос- тупны  бесплатные данные, программы также скорее  всего будут дешевле, и торговля потребует меньше времени: систему можно запускать после  зак- рытия  рынков и передавать брокеру  приказы до открытия рынков утром. Таким образом, на торговлю можно тратить около  15 минут в день,  остав- ляя больше  времени на разработку системы и, естественно, на отдых.

Еще  одно  преимущество больших временных масштабов — возмож- ность  вести  торговлю на большом количестве рынков. Поскольку не на многих рынках уровень ликвидности и волатильности достаточен для днев- ной  торговли, а человек не способен успевать  делать все сразу,  внутри- дневной трейдер  может  осуществлять диверсификацию только  с помо- щью нескольких торговых систем на одном рынке. Трейдер, работающий по данным на конец дня,  имеет  более широкий выбор  рынков и больше свободного времени, что дает ему возможность работать  на нескольких рынках одновременно. Распределение капитала — замечательный способ снижения риска и повышения прибылей. Кроме того, длительные времен- ные масштабы позволяют получать  большие прибыли при следовании за сильными, продолжительными трендами; такие  прибыли могут превра- тить позицию $50 000 в миллион менее чем за год. В конце концов средне- и долгосрочный трейдер  может найти  больше  внешних параметров, име- ющих  потенциальные прогностические качества.

Впрочем, длительные временные масштабы не лишены недостатков. Трейдер должен мириться с запоздалой реакцией на текущие ценовы

изменения, с «далекими» защитными остановками, с риском ночных из- менений. Удерживание непрерывных позиций — психологическая на- грузка,  способная довести до бессонницы. При работе системы, основан- ной на дневных, недельных или месячных данных,  могут возникнуть про- блемы статистической достоверности. Одним из способов обойти пробле- мы малых выборок данных является работа с портфелями, а не с индиви- дуальными позициями.

Какой временной масштаб лучше?  Это зависит от вас,  трейдера! На

разнообразных временных масштабах возможна выгодная торговля. На- деемся,  эта дискуссия пояснила ряд проблем и вариантов выбора.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010