В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1033021 человек которые просмотрели 19579766 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 2096

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Правила протестированных решений

 

Правила  для открытия  длинных позиций. Хромосома, представившая лучшее решение для входов в длинные позиции по цене открытия, содер- жит три гена.  Каждый ген был составлен из четырех чисел и связан с оп- ределенным  правилом.

Ген 1 состоял из чисел 4, 850, 65 и 653, что означает правило снижения

открытого интереса (case 4), анализируемый  период 34 и порог 0,042 со-

ответственно.  Последнее число (653) не было использовано,  потому что данное правило содержит только два параметра.  Таким образом,  данное правило возвращает значение ИСТИНА, если открытый интерес снизил- ся по меньшей мере на 4,2% за последние 34 дня. Другими словами, раз- ность открытого интереса 34 дня назад и открытого интереса  1 день на- зад, поделенная  на открытый интерес 34 дня назад, должна быть больше чем 0,042.

Ген 2 состоит из чисел 1, 256, 530 и 709. Первое число ( 1) соответствует простому правилу ценового сравнения  (case 1). Смысл других чисел гена

состоит в том, что правило возвращает значение ИСТИНА,  когда цена зак-

30 4     ЧАСТЬ II   ИССЛЕДОВАНИЕ входов в РЫНОК

 

Рисунок 12-3. Рост капитала при торговле портфелем  (короткие  позиции, вход по цене открытия).

 

рытия  3 дня назад превышает цену закрытия 14 дней  назад на величину среднего  истинного диапазона, умноженного на 3,46.

Ген 3 состоит из чисел 5, 940, 47 и 610. Шаблон правила 5 (case 5) соот- ветствует  правилу  повышения открытого интереса. Полная  реализация этого  правила показывает, что правило возвращает значение ИСТИНА, если  открытый интерес рынка  увеличился по  крайней мере  на  5,6%  за последние 44 дня.

Если условия для всех трех правил, определяемые генами  1, 2 и 3, вы- полняются на данный день,  то модель генерирует сигнал  к покупке.

Интересно,  что  два правила используют открытый интерес — пере- менную,  которую  обычно  не рассматривают во многих  популярных тор- говых методах.  Также  примечательно, что два объединенных правила от- крытого   интереса почти  противоречат друг другу:  текущий открытый интерес должен быть больше,  чем открытый интерес 44 дня назад, но мень- ше, чем открытый интерес 34 дня назад.  Модель напоминает систему сле- дования за трендом,  поскольку последний открытый интерес должен быть больше,  чем открытый интерес за некоторую предыдущую дату.  Однако

ГЛАВА 12     ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ                                                                                                                          305

 

остается время для маленького  отката, т.е. увеличение открытого интере- са должно произойти  3 дня назад, а не в текущий день. Это не тот набор правил, который легко обнаружить обычным способом без помощи гене- тического алгоритма.

 

Правила для входа в короткие позиции. Подобный анализ также мож- но провести для коротких позиций.  Числа 5, 890, 391 и 532 (ген 1); 5, 705,

760 и 956 (ген 2) и 10, 163,999 и 196 (ген 3) соответствуют хромосоме, кото- рая представила лучшее решение для входа в короткую позицию по цене

открытия.  Два указанных гена соответствуют правилам,  связанным  с от- крытым интересом,  и один — с осциллятором  M AC D . Первое правило открытого интереса утверждает, что открытый интерес  1 день назад дол- жен быть по крайней мере на 38% больше, чем открытый интерес 38 дней назад.  Второе правило  открытого  интереса  утверждает,  что открытый

интерес  1 день назад должен быть по крайней  мере на 75% больше, чем

открытый интерес 25 дней назад. Третье правило утверждает, что наклон M ACD (период короткого скользящего среднего =  2, а период длинного скользящего  среднего  =  50) должен быть направлен  вниз,  предполагая наличие нисходящего тренда. Если были выполнены условия для всех трех правил,  указанных этими тремя генами,  то подается сигнал на продажу. Повторюсь,  эти правила было бы не так легко обнаружить, если разраба- тывать торговую модель в более традиционной манере.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Как и в нашем раннем исследовании,  использование  ГА для поиска торго- вых правил помогло найти весьма убедительные модели входа. Результа- ты впечатляют, несмотря на такие проблемы,  как малое число сделок во многих решениях.  Этот подход, несомненно, может служить в качестве основания  для дальнейших усилий в разработке системы. В данном ис- следовании была использована лишь маленькая база шаблонов правил, включающая простейшие элементы (ценовые сравнения, скользящие средние и осцилляторы). Несомненно, намного лучшие результаты могли быть получены при использовании более сложного и полного набора шаб- лонов в качестве зерна для генетической мельницы.

 

ЧТО МЫ УЗНАЛИ?

 

Длинные позиции,  как правило,  работают лучше, чем корот- кие,  на рынках,  составляющих  наш стандартный  портфель,  с большинством исследованных моделей. Следовательно, заслу- живают большего внимания  усилия, направленные  на разви- тие системы, в которой делается акцент на длинные позиции.

306      ЧАСТЬ II   ИССЛЕДОВАНИЕ входов в РЫНОК

 

Генетические алгоритмы представляются эффективным сред- ством  обнаружения нестандартных торговых  систем,   кото- рые  практически  невозможно разработать общепринятыми методами.

При правильном использовании ГА избыточная оптимизация (подгонка под исторические данные) не является серьезной проблемой, несмотря на оптимизационную мощь  генетичес- ких  алгоритмов.

Ограничения количества и сложности правил  в любом  реше- нии  представляются ключевым элементом в контроле над де- моном  подгонки под исторические данные.

•                       Генетическая эволюция правил имеет большое преимущество, связанное с тем,  что полученные правила могут быть переве- дены на простой язык  и понятны. В отличие  от нейросетевых систем торговые правила, созданные с помощью ГА, не скры- ты в непостижимом черном ящике.

Использование генетики описанным выше способом помога- ет создать  большое  количество отдельных прибыльных реше- ний,  которые затем  можно  объединить в портфеле, торгую- щем несколькими моделями.

 

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010