В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 860073 человек которые просмотрели 17101418 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1734

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Модель случайного входа

 

Для получения случайных входов используется генератор псевдослучай- ных чисел  (ГПСЧ), который определяет моменты и направления откры- тия позиций. Этот подход использован по многим причинам. Во-первых, необходимо наличие однородной стандартной модели входа. Различные модели входа имеют свои внутренние свойства, которые могут повлиять на работу выходов.  К примеру,  если система точно предсказывает момент разворота рынка для продажи по максимуму и покупки по минимуму, то с этой системой можно  использовать очень тесную защитную остановку, которая нисколько не ухудшит качество данной системы. Однако для боль- шинства типичных входов применение такой  остановки приведет  к пол- ному провалу  системы. Поэтому следует использовать входы,  свойствен- ные плохим моделям,  чтобы оценить, насколько применение данной стра- тегии  выхода способно улучшить  их работу.

Во-вторых, случайный метод обеспечит генерацию множества плохих входов,  без которых  любое исследование выходов  было  бы неполным.  В конце  концов суть любой стратегии выхода состоит в том, чтобы вовремя закрывать плохие позиции,  не позволяя им наносить существенные уда- ры по капиталу трейдера,  и не закрывать слишком рано выгодные пози- ции.  Это соответствует популярному мнению,  которое  гласит,  что если убытки  своевременно пресекаются, то прибыли не заставят  себя долго ждать при использовании любой системы. Наши исследования признаны проверить справедливость этой аксиомы.

И наконец, данный метод генерации входов позволяет иметь доста- точно  большое  фиксированное количество сделок.  Выборка содержит разнообразные сделки  — множество неудачных и немного прибыльных (благодаря случаю). В этих обстоятельствах общая  эффективность систе- мы будет зависеть  исключительно от стратегии выходов.

 

Генерация  случайных  входов. Модель случайного входа  генерирует по- следовательность чисел (состоящую из + 1, 0 и — 1). Каждое число соот- ветствует  определенному торговому дню  и приводит к открытию пози- ций определенного направления: + 1 — длинная позиция, — 1 — корот-

320                                                                                     ЧАСТЬ III   ИССЛЕДОВАНИЕ выходов

 

кая  позиция, 0 — нет входа.  К примеру, модель случайного входа генери- рует число — 1 для 20 октября 1997 г. Это означает, что система в этот день откроет короткую позицию.

ГПСЧ, используемый для реализации модели случайного входа,  совпа- дает  с  генератором rап2,  описанным в работе Пресса и др.  «Численные методы на языке  С» (Press et al. N um erical R ecipes in С,  1992).  Период дан- ного ГПСЧ превышает 2Х1018,  что гораздо лучше большинства стандарт- ных генераторов случайных чисел, являющихся частью языков програм- мирования.  Каждому торговому дню  ставится в соответствие случайное число, находящееся в интервале от 0 до 1. Если это число меньше, чем 0,025, то открывается короткая позиция. Вероятность открытия короткой пози- ции составляет 0,025,  т.е.  сигнал к продаже в среднем возникает каждые

40 дней. Длинная позиция открывается, если случайное число превышает

0,975.  Частота открытия длинных позиций — один раз  в 40 дней. Иными словами, торговые сигналы генерируются каждые 20 дней. Цены лимит- ного приказа и стоп-приказа вычисляются стандартным образом.

 

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010