В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1031471 человек которые просмотрели 19564290 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 2095

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Глава  15 сочетание выходов с искусственным интеллектом

 

В этой главе будет исследоваться модифицированная стратегия стандарт- ного выхода (МССВ) в сочетании с элементами, основанными на нейрон- ных сетях  и генетических алгоритмах. В гл.  11 для  генерации сигналов входа были разработаны системы прогнозирования на основе нейронных сетей.  Один из этих нейронных индикаторов (сеть на обращенном во вре- мени  Медленном %К)  пытался предсказывать положение завтрашней цены  относительно диапазона цен на следующие несколько дней.  Эту сеть можно использовать совместно со стратегией выхода;  если в длинной по- зиции сеть указывает, что рынок близок к максимуму следующих несколь- ких дней,  то имеет смысл выйти  из позиции, пока рынок не начал падать. Если в короткой позиции сеть показывает, что цены  будут расти,  то так- же следует  выходить  из позиции, не дожидаясь убытков  при  реальном движении рынка.

Первый тест из  приведенных ниже  исследует  поведение нейронной сети,  прогнозирующей обращенный во времени Медленный %К в сочета- нии  с модифицированной стратегией выхода.  Нейронная сеть,  генериру- ющая  собственный сигнальный выход, не может быть применена отдельно от других стратегий выхода,  поскольку она  не всегда  будет подавать сиг- нал на закрытие позиции. Сеть создана для генерации сигналов входа, т.е. она подает сигнал,  когда есть вероятность, что рынок поведет себя опреде- ленным образом. При  этом отсутствие сигнала не означает, что на рынке не может произойти чего-то важного. Когда мы занимаем позицию на рын- ке, то в какой-то момент из нее придется выходить,  причем выход нельзя отложить до того времени, когда будет предсказано значимое событие. В этом  случае МССВ гарантирует, что любая  сделка  будет иметь  защитную остановку управления капиталом и ограничение времени, обеспечиваю- щие  выход.  Нейронная сеть может обеспечить улучшение данной страте- гии, иногда предсказывая разворот рынка против занятой позиции. Таким образом, часть убыточных сделок  может  превратиться в прибыльные.

Второй  набор  тестов  (для длинных и коротких позиций) использует

генетический алгоритм для разработки правил генерации сигнала выхо- да.  Правила используются подобно нейронной сети,  т.е.  создают  допол-

 

нительные к МССВ  сигналы выхода в моменты, когда вероятен разворот рынка.  Шаблоны правил  и методология генерации идентичны использо- ванным для генерации входов в гл.  12. Эти дополнительные выходы,  как можно  надеяться, улучшат эффективность системы за счет выхода с при- былью из некоторых потенциально убыточных  сделок и ограничения убытков  в других сделках.

С помощью вышеописанных методов  могут быть разработаны более сложные выходы,  не рассмотренные в данной главе.  Например, нейрон- ную сеть можно  использовать для генерации не только  собственно выхо- дов,  но и для определения уровней защитных лимитных остановок. Для этого же можно  применить генетические алгоритмы.

Нейронные сети хорошо  себя зарекомендовали как прогностический

инструмент для получения сигналов входа.  В пределах  выборки прибыль была невероятной, вне  пределов выборки — гораздо  выше  прибыли слу- чайных  входов  (хотя торговля портфелем в целом  была убыточной). Та- ким  образом, была продемонстрирована реальная прогностическая цен- ность.  Использование подобных прогнозов для того, чтобы закрывать по- зиции до разворота рынка,   должно  повысить эффективность торговли, даже если  это коснется весьма  небольшого количества сделок.  То же са- мое относится и к правилам, полученным генетическими методами. При этом  не  следует  ожидать  чудесного  роста  эффективности,  поскольку в любом  случае  система  будет генерировать немного дополнительных сиг- налов  выхода,  которые будут влиять  на считанные сделки,  возможно, в положительную сторону.  Таким  образом, общее  улучшение будет неве- лико.  Поскольку для нижеприведенных тестов правила разрабатываются заново,  то, возможно, будет обнаружено больше  случаев эффективного применения сигналов выхода,  чем было обнаружено для сигналов входа.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010