В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 860075 человек которые просмотрели 17101508 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1734

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




10 лучших решений с базовой стратегией  выхода

 

В табл.  15-4 приведены 10 лучших значений для длинных и коротких по- зиций. Обозначения в таблице:  НОМЕР— номер  решения, ВЕР— веро- ятность статистической достоверности (в этих числах пропущена, но пред- полагается десятичная точка),  $СДЕЛ — средняя прибыль/ убыток со сдел- ки,  СДЕЛ — общее  количество проведенных сделок,  Ф.ПРИБ — фактор прибыли, ДОХ% — доходность  в процентах годовых.

Лучшее из решений для длинных позиций было обнаружено в 845 по- колении эволюционного процесса, а для коротких — в 1253 поколении.  В отличие  от теста моделей  входа ни одно  из генетически полученных ре- шений не обеспечило прибыли, но, согласно табл. 15-5, сочетание генети- ческих сигналов с базовой  стратегией выходов привело к явному улучше- нию  результатов.

Правила, соответствующие хромосомам из табл.  15-4,  звучат следую- щим образом.

Правила для выхода из длинной позиции: если цена закрытия текуще- го дня выше экспоненциального скользящего среднего  (ЭСС)  цен закры- тия с периодом 12 дней, но ниже ЭСС с периодом 49 дней и текущий день представляет собой новый шестидневный максимум, то из длинной пози- ции  следует выходить.  Правила, таким  образом, ищут ситуацию, где на фоне долгосрочного падающего тренда наблюдается кратковременный рост цен, достигший своего максимума и готовый завершиться, после чего должно  возобновиться падение — весьма  подходящий момент  для выхо- да из длинной позиции.

Правила для короткой позиции гласят,  что выходить следует в случае, когда цена закрытия текущего дня выше  16-дневного ЭСС и 22-дневного простого скользящего среднего цен закрытия, а индикатор конвергенции/ дивергенции скользящих средних (M AC D ) падает. Данный M ACD исполь- зует ЭСС с периодом 6 дней для быстрого  компонента и ЭСС с периодом

372      ЧАСТЬ III    ИССЛЕДОВАНИЕ выходов

 

Таблица  15—4.                     Лучшие  10 решений  для длинных и коротких позиций, полученные в процессе эволюции

 

Решения для длинных позиций

НОМЕР

ВЕР

$СДЕЛ

СДЕЛ

Ф.ПРИБ

ДОХ%

845

706728

-324

1972

0.96

-4.9

1752

712448

-350

1947

0.96

• 4.4

1804

737793

-354

1994

0.96

-5.0

1464

728199

-379

1944

0.96

-5.0

1755

729060

-382

1934

0.96

-5.1

1591

761321

-384

1999

0.96

-4.5

1584

733418

-394

1925

0.96

-4.8

637

750316

-397

1974

0.96

-5.2

1810

739410

-399

1944

0.96

-5.0

1850

742540

-399

1938

0.96

-5.3

 

 

 

 

 

 

Решения для коротких позиций

НОМЕР

ВЕР

$ СДЕЛ

СДЕЛ

Ф.ПРИБ

ДОХ%

1253

999842

-1645

1959

0.78

-10.2

1758

999695

-1646

1943

0.80

-10.1

1183

998990

-1717

1885

0.81

-10.1

1379

999639

-1755

1920

0.79

-9.9

1129

999211

-1756

1885

0.81

-10.1

472

999161

-1757

1885

0.81

-10.2

1833

999161

-1757

1885

0.81

-10.2

1816

999834

-1764

1932

0.79

-10.3

1881

998851

-1764

1869

0.82

-9.9

1427

999581

-1767

1916

0.80

-10.0

 

 

10 дней для медленного компонента. Таким образом, система выходит  в тех случаях,  когда после  сглаживания рынок все еще производит впечат- ление  падающего, но последняя цена закрытия пробивает вверх два сколь- зящих средних, что может быть признаком начала нового повышающего- ся тренда.

 

Результаты выходов по описанным правилам для длинных и коротких позиций

 

В табл. 15-5 приведены результаты торговли с помощью  10 лучших реше- ний (длинные и короткие позиции),  использующих МССВ и генетически разработанные сигналы выхода. Входы в рынок были случайными.  В таб- лице  отдельно показаны результаты длинных и коротких позиций. Дан-

ГЛАВА 15    СОЧЕТАНИЕ выходов  с ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ            373

 

Таблица  15—5.                     Эффективность МССВ  с добавлением  генетически разрабо- танных  правил  сигнала  выхода при  случайном,  входе в сделки

 

Длинные позиции

ТЕСТ

ВЫ6

ПРИБ

ПРИБДЛ

ПРИБКР

Ф.ПРИБ

ДОХ%.

Р/ ПРИБ

ВЕР

СДЕЛ

ПРИБ*

$СДЕЛ

ДНИ

СТАНД

в

-1324

-1324

0

0.93

-7.3

-0.35

0.8628

1923

41

-688

8

ГЕН

в

-640

-640

0

0.96

-4.9

-0.17

0.7067

1972

43

-324

7

СТАНД

ВНЕ

-942

-942

0

0.89

-13.2

-0.61

0.8938

830

39

-1135

8

ГЕН

ВНЕ

-845

-845

0

0.89

-15.8

-0.60

0.8903

854

41

-990

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткие позиции

ТЕСТ

ВЫБ

ПРИБ

ПРИБДП

ПРИБКР

Ф.ПРИБ

ДОХ%.

Р/ ПРИБ

ВЕР

СДЕЛ

ПРИБ%

$СДЕЛ

ДНИ

СТАНД

в

-3850

0

-3850

0.80

-9.9

-1.09

0.9997

1847

37

-2084

8

ГЕН

в

-3223

0

-3223

0.78




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010