В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 891056 человек которые просмотрели 17562578 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1794

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Эффективность симулятора

 

Торговые симуляторы могут сильно различаться по таким показателям, как мощность, емкость  и скорость. Скорость важна при выполнении многих тестов  или  проведении сложных  оптимизаций, например генетических. Скорость также  важна  при разработке систем  для портфельной торговли или при использовании длинных внутридневных серий данных  с тысяча- ми сделок и сотнями тысяч числовых данных.  В некоторых случаях от ско- рости  симулятора зависит  сама возможность проведения анализа: ряд за- дач требует поистине огромного объема расчетов,  недоступного для «мед- ленных» программ. Емкость симуляторов определяет ограничения объе- ма задач (количество баров данных,  которое может загружаться или объем кода самой системы). Мощность симулятора —показатель, определяющий, как сложные тесты и задания могут выполняться на базах данных  цен то- варов или на целых портфелях, что важно для серьезной профессиональ- ной торговли. Достаточно мощный симулятор требуется,  например, для использования многих торговых моделей,  приведенных в этой книге.

 

Скорость

 

Наиболее важный фактор, влияющий на скорость работы системы, —при- рода используемого языка:  скриптовый или программный, т.е. определе-

 

 

 

 
3

 

2.5

 

2

 

 

..

 
-... .

:r

 

2.5

 

 

1

 

0.5

 

0          500      1000    1500    2000    2500    3000    3500    4000    4500    5000    >5000

 

He6naronpHATHble ABH*eHHR (a AOMapax)

 

PU:YJIII<: 2rr. lHCTOipaMM8  He6naronpHJ!THhiX JIBHlKeHHH.

ГЛАВА  2   СИМУЛЯТОРЫ                                                                                                                                                     43

 

ние,  является ли программа скриптом  или используется в интерпретато- ре. Современные  компиляторы  языков  общего назначения,  таких как C++ , F OR TR AN и P ascal/ D elphi, переводят написанную  пользователем программу в высокоэффективный машинный код, пригодный для прямо- го исполнения процессором;  это делает пакеты с использованием таких языков и компиляторов  весьма быстрыми.  С другой стороны,  собствен- ные интерпретируемые языки, такие как Visual Basic for Application s и Easy Lan guage, должны переводиться и подаваться в процессор построчно при исполнении сложного,  насыщенного  циклами исходного кода. Каков же возможный  выигрыш в скорости для компилируемого  языка по сравне- нию с интерпретируемым?  Мы слышали о системах, которые после пере- вода с собственного языка  на C+ +  стали  работать  в 50 раз быстрее!

 

Емкость

 

Если  скорость в основном зависит  от работы  с языком (интерпретируе- мым или компилируемым),  то емкость главным образом от используемого

16- или 32-битного программного обеспечения. Старые 16-битные програм-

мы часто зависят  от предела в 64 кбайт,  т.е. практически для тестирования системы может быть загружено не более 15 000 баров данных (около 4 дней тиковых или 7 недель 5-минутных данных S&P 500). Кроме того, если у си- стемы код большого объема, будьте готовы получить сообщение, что про- грамма с ней не может справиться.  Современные  продукты,  написанные на F ORTRAN или C++ , работают с соответствующими компиляторами, что позволяет,  например,  загрузить для тестирования всю историю тиков S&P 500 с появления индекса в 1983 г., если, конечно, у компьютера доста- точно памяти.  Кроме того, практически  нет ограничений  на количество сделок,  принимаемых системой, или на сложность и размер  самой  систе- мы. Все современные компиляторы для F ORTRAN , C ++ , P ascal/ D elphi — полностью 32-битные программы, работающие под 32-битными операци- онными  системами,  такими как Win dows 95, Win dows N T или LI NU X/ UN I X. Любой симулятор,  работающий на основе таких компиляторов, способен  работать с огромными  объемами данных без труда. Поскольку большинство программных пакетов постоянно совершенствуется, пробле- ма   емкости   становится    все   менее   и   менее   принципиальной.

 

Мощность

 

Различия  в мощности  симуляторов  главным образом зависят от языка программирования. Для начала рассмотрим язык, но не в аспекте скорос- ти компилируемых и интерпретируемых языков,  а в аспекте его возмож- ностей.  Можно  ли изящно  и обстоятельно  запрограммировать  самую

44                                                                                                  ЧАСТЬ  I   РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 

сложную торговую идею? Как правило, примитивные языки не дают всех возможностей,  необходимых для кодирования наиболее сложных  торго- вых стратегий. К сожалению, наиболее мощные языки сложнее всего изу- чать. Но если человеку удалось овладеть таким языком, как C++ , возмож- ным  становится практически все. Ваш текстовый процессор, программа работы с таблицами, броузер и сама операционная система,  скорее  всего, были  исходно  написаны на C+ +  или  его предшественнике — Си.  Такие языки, как C+ + и Object P ascal (основа  Borlan d D elph i), расширяемы и могут легко  быть  приведены в соответствие с требованиями разработки торговых систем с помощью использования библиотек и дополнительных компонентов. Языки Visual Basic и Easy Language, хотя и не обладают мощ- ностью  многоцелевых объектно-ориентированных языков вроде  C+ +  и Object P ascal,  более  легки  в изучении и имеют  большинство необходи- мых возможностей. Гораздо  слабее и не вполне  достаточны для разработ- чика продвинутых систем макроязыки, встроенные в ряд популярных программ построения графиков, например M etaStock. Как правило, чем мощнее используемый язык,  тем мощнее симулятор.

Вопросы оформления также влияют на мощность симулятора, особен- но важна модульность и расширяемость. Симуляторы, использующие C+ + или D elphi (Object P ascal) как основной язык,  чрезвычайно расширяемы и модульны, поскольку таковы  сами  языки, спроектированные «снизу вверх».  Библиотеки классов  позволяют определять новые  типы данных  и операторов. Компоненты могут обеспечивать функции в готовых блоках, например управление базами  данных  или  построение графиков. Даже

«старинные» библиотеки, такие как N um erical Algorith m s G roup Library, In tern ation al M ath em atics and Statistics Library и N um erical R ecipes Library, могут обеспечить самые  разнообразные потребности. Модули,  называе- мые   User Functions  могут  быть написаны  на  Easy L anguage,   а  функции, написанные на других языках  (включая  C++),  могут  быть  вызваны,  если они записаны в виде D LL (динамической библиотеки ссылок). Макроязы- ки,  с другой стороны, не столь гибки,  что сильно  лимитирует их эффек- тивность для разработки продвинутых систем.  С нашей  точки  зрения, возможность использования модулей,  написанных на другом языке,  аб- солютно необходима: у разных языков разные  «акценты», и даже при ис- пользовании мощного языка  вроде C+ + имеет порой  смысл обратиться к модулям,  созданным на другом языке,  например таком,  как P rolog (язык, разработанный для написания экспертных систем).

Еще одно важное свойство симуляторов, не связанное с языками про- граммирования, — способность симулятора работать  не только  с индиви- дуальными финансовыми инструментами, но и с портфелями. Многие про- дукты не имеют возможности выполнять оптимизацию целых портфелей, хотя порой это достижимо при помощи дополнительных модулей. С другой стороны, хорошо организованный симулятор, как правило, позволяет мо- делировать торговлю  портфелем различных финансовых инструментов.

ГЛАВА  2   СИМУЛЯТОРЫ                                                                                                                                                     45

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010