В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 860075 человек которые просмотрели 17101571 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1734

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Большие представительные выборки

 

Как  было  сказано выше,  неудача часто  возникает благодаря некоррект- ности  задачи,  поставленной перед оптимизатором. Следовательно, успех вероятен в случае нахождения правильного решения корректной задачи. Можно заключить, что торговые модели  следует оптимизировать на дан- ных из ближайшего будущего.  К сожалению, авторам  книги неизвестен способ  получения таких данных.

ГЛАВА  3   ОПТИМИЗАТОРЫ и ОПТИМИЗАЦИЯ         63

 

Поскольку будущее еще не наступило,  нельзя дать оптимизатору ту задачу,  которую  предстоит решать  системе  в процессе реальной торгов- ли. Следовательно, требуется  дать оптимизатору задание, решение кото- рого было бы применимо к реальной торговле  с максимальной степенью приближенности. Один  из способов достичь  этого  состоит  в том,  чтобы использовать данные  из прошлого, включающие характеристики, кото- рых можно ожидать в будущем, т.е. бычьи и медвежьи периоды,  периоды с трендами и без них и даже обвалы цен. Кроме того, данные должны быть максимально  свежими для отражения  текущих процессов  на рынке.  Та- кую  выборку  можно  считать  представительной.

Помимо  репрезентативности выборка должна быть достаточно вели-

ка. Большие  выборки  снижают вероятность  возникновения артефактов или  случайных результатов системы при  оптимизации.   Эффективность

торговой системы, оптимизированной на большой выборке, не будет силь- но отличаться от ее эффективности в реальной торговле.

Впрочем, иногда  приходится делать выбор  между размером выборки и степенью ее репрезентативности. Увеличение размера  выборки приво- дит к использованию  старых ценовых данных,  значимость  которых для представления современного состояния рынка весьма сомнительна. В некоторых  случаях существует четкая грань,  за которой данные  теряют значимость.  Например,  фьючерсы на индекс S&P 500 начали обращение на рынке в 1983 г., что оказало структурное влияние  на рынок в целом. Это наблюдение становится  менее важным при работе с внутридневной ценовой историей,  где за относительно короткий период времени можно собрать данные о десятках и сотнях тысяч баров, не углубляясь в прошлое слишком далеко.

В конце напоминаем,  что при проведении оптимизаций  и тестов сле- дует учитывать  количество сделок,  проведенных системой. Как  и объем выборок данных,  количество сделок для достоверности должно  быть зна-

чительным. Если система совершает всего несколько  сделок, то, несмот-

ря на количество точек данных в выборке, результат может оказаться след- ствием случайностей или артефактов!

 

Минимум правил и параметров

 

Для достижения  успеха следует ограничивать  число  оптимизируемых правил и параметров,  особенно при работе на небольших выборках дан- ных. Чем меньше правил и параметров, тем больше вероятность устойчи- вой эффективности решений как на материале выборки, так и за ее пре- делами.  Хотя при работе с несколькими тысячами сделок  (1 год S&P 500 содержит примерно 100 000 одноминутных баров) можно оптимизировать несколько десятков параметров, при использовании данных на конец дня за несколько лет даже два-три параметра могут оказаться излишними.  Если

64                                                                                                 ЧАСТЬ  I    РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 

данная модель требует оптимизации  многих параметров,  то следует при- ложить усилия к сбору колоссального объема данных. Легендарный Ганн, как говорят, собрал данные по цене на пшеницу за тысячу лет. При невоз- можности  использовать  большие  объемы данных следует проводить оп- тимизацию  системы на портфеле нескольких финансовых  инструментов с использованием одних и тех же правил и параметров на всех рынках — эта методика широко использована  в данной книге.

 

Подтверждение результатов

 

После оптимизации  правил и параметров торговой системы и получения хорошей  эффективности на выборке данных  важно  так или  иначе  под- твердить эффективность этой системы, прежде чем  рисковать реальны- ми деньгами. Подтверждение дает трейдеру еще один шанс  отказаться от неудачного решения.  От систем,  которые не подтвердили себя,  следует отказываться,  а использовать  лишь подтвержденные.  Подтверждение — критический шаг на дороге к успеху при оптимизации и при любом мето- де совершенствования работы  торговой системы.

Для  гарантии успеха  любое  решение следует  подтверждать тестами на данных вне выборки или статистическим анализом, но предпочтитель- но — обоими методами. Отбросьте любое решение, которое  не будет при- быльным в тесте на данных,  не входящих  в первоначальную выборку,  — при реальной торговле оно, скорей всего, провалится. Рассчитывайте ста- тистическую значимость всех тестов — и в пределах выборки данных,  и вне ее. Оценка статистической значимости показывает вероятность того, что пригодность системы на выборке данных соответствует ее пригодно- сти в других условиях, включая реальную торговлю. Статистический  ана- лиз работает по принципу распределения  вероятностей прибылей в сдел- ках,  совершаемых системой.  Используйте  только статистические  мето- ды, скорректированные для множественных  тестов,  когда анализируете результаты тестов в пределах выборки.  Тесты вне пределов выборки сле- дует оценивать стандартными,  некорректированными методами. Подоб- ные отчеты приводились в главе, посвященной симуляторам.  Займитесь изучением статистики;  это улучшит ваши трейдерские качества.

Некоторые  советуют проверять модель на чувствительность к малым

изменениям  параметров.  Модель,  которая  мало чувствительна к таким изменениям, считается «высоконадежной».  Не обращайте на подобные заявления слишком много внимания.  Фактически,  устойчивость к изме-

нению параметров не может  служить  показателем надежности системы. Многие чрезвычайно надежные модели  весьма чувствительны к измене- ниям  некоторых параметров. Единственно достоверный показатель на- дежности системы — статистика, в особенности результаты тестов на дан- ных вне пределов выборки.

ГЛАВА 3    ОПТИМИЗАТОРЫ и ОПТИМИЗАЦИЯ                                                                                                             65

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010