В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 891051 человек которые просмотрели 17562399 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1794

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Альтернативы  традиционной оптимизации

 

Существуют два альтернативных традиционной оптимизации подхода  — это оптимизация с прогонкой вперед и самоадаптивные системы. Обе эти методики имеют то преимущество, что практически все тестирование проводится вне (пределов выборки.  Оцените результативность системы, проведите  несколько  статистических  тестов,  постройте  график  измене- ния  капитала — и система  готова к торговле.  Все чисто  и математически безукоризненно. Про  коррекцию коэффициентов корреляции, множе- ственные тесты,  чрезмерную подгонку системы под  ценовые данные  и другие проблемы можно просто забыть. Более того, с современной  ком- пьютерной техникой модели с прогонкой вперед и самоадаптивные моде- ли становятся практичными и даже несложными.

Принцип оптимизации,  или тестирования с прогонкой вперед, состо- ит в эмуляции шагов, действительно производимых системой, требующей

периодической  оптимизации.  Метод работает следующим образом. Оп- тимизируйте систему на точках данных от 1 до М. Затем проведите вирту- альную торговлю в точках данных от М + 1 до М + К. Повторно оптими- зируйте систему на точках от К +  1 до К +  М. Затем промоделируйте торговлю в точках от (К + М) + 1 до (К + М) + К. Пройдите таким обра- зом через всю выборку данных. Как следует из примера,  сначала оптими- зируется система, потом моделируется торговля. Через некоторое время система снова оптимизируется,  и торговля возобновляется.  Эта последо- вательность гарантирует,  что торговля всегда происходит на данных,  бо- лее поздних,  чем данные,  использовавшиеся для оптимизации.  Практи- чески,  все сделки  происходят на данных  вне пределов выборки. При тес- тировании  с прогонкой  вперед М — окно оптимизации  (или историчес- кого обзора),  а К— интервал повторной оптимизации.

Самоадаптивные системы работают подобным образом,  но в этом слу- чае оптимизация  или адаптивный процесс — часть системы, а не тестовой программы.  Как только поступает новая точка данных,  самоадаптивная система обновляет свое внутреннее состояние  (правила или параметры) и затем принимает решение относительно следующей точки данных. При поступлении следующих данных выполняются принятые решения,  и про- цесс повторяется.  Внутренние изменения,  при помощи которых система изучает рынок и адаптируется к нему, могут происходить не в каждой точ- ке, а, например,  в некоторые фиксированные моменты времени.

Трейдер,  планирующий  использовать  самоадаптивные  системы,  дол- жен иметь мощную,  основанную на компонентах платформу с использо-

ванием развитого языка программирования (C++ , Object Pascal или Visual

Basic) с возможностью доступа к библиотекам и компонентам третьих производителей. Эти компоненты рассчитаны на встраивание в создава- емые пользователем программы, включая специальные программы адап- тивных  систем.  Чем больше  компонентов доступно,  тем меньше работы:

66                                                                                                  ЧАСТЬ  I    РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 

как минимум  трейдер,  пытающийся использовать  самоадаптивные сис- темы, должен иметь доступ к генетическому оптимизатору и симулятору, которые могут быть легко встроены в модель. Адаптивные системы будут рассмотрены  в следующих главах, показывая,  как этот метод работает на практике.

Несомненно, что системы с прогонкой вперед и самоадаптивные сис- темы приобретут большую популярность  в будущем с ростом эффектив- ности рынков  и сложности работы на них, а также с расширением дос- тупности для рядовых трейдеров коммерческого программного обеспе- чения на их основе.

 

ИНСТРУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ

 

Аэродинамика, электроника, химия, биохимия, планирование и бизнес — это только некоторые  из областей,  где используется  оптимизация. По- скольку оптимизация важна для такого количества приложений, в этом направлении ведется множество  исследований,   создано множество  ин- струментов и накоплено много информации. Где же можно найти эту ин- формацию?  Какие  существуют доступные продукты и инструменты?

Оптимизаторы с лобовым подходом обычно встроены в программные пакеты,  нацеленные  на другие задачи, и редко доступны по отдельности. В мире программ для трейдинга такие оптимизаторы встроены в TradeStation и SuperC harts фирмы Omega Research (800-292-3453), Excalibur фирмы F utures Truth (828-697-0273) и M etaStock фирмы E quis In tern ation al (800-882-3040). Если вы пишете собственные программы, при помощи не- сложного программирования написать алгоритм лобовой оптимизации можно безо всяких дополнительных  библиотек.  Программы и алгоритмы для оптимизации с лобовым подходом также полезны  при проведении оптимизации под управлением пользователя.

Хотя иногда генетические  оптимизаторы бывают встроены в специа- лизированные программы, они чаще встречаются в виде компонентов или библиотек классов, дополнений к различным пакетам или самостоятель- ных исследовательских  инструментов.  Примером  библиотеки  классов  с учетом компонентного использования может служить OptEvolve, генети- ческий оптимизатор на C+ + фирмы Scien tific C on sultan t Services (516-696-

3333): этот многоцелевой генетический оптимизатор использует несколь- ко алгоритмов, включая дифференциальную эволюцию, и продается в виде портативногокоданаC++ , пригодногодляUN I X/ LI NU X, D OS иWin dows. TS-Evolve фирмы  R uggiero Associates (800-211-9785)  дает пользователям TradeStation возможность провести полноценную генетическую оптими- зацию. Evolver фирмы P alisade C orporation (800-432-7475) представляет со- бой многоцелевой генетический оптимизатор для таблиц M S Excel; с ним поставляется  D LL-библиотека,  которая  может быть использована с лю-

ГЛАВА 3    ОПТИМИЗАТОРЫ и ОПТИМИЗАЦИЯ                                                                                                               67

 

бой программой на любом языке, способной вызывать функции D LL. Так, программа  G E N E SI S,   написанная  Джоном  Грефенштеттом  ( Jo h n G refen stette)  из  N aval Research  Laboratory, представляет собой самостоя- тельный инструмент для  исследователей и доступна в виде  исходных ко- дов.  Хотя  генетические оптимизаторы могут включаться в состав пакетов моделирования для  химиков и в другие  специализированные продукты, они  до сих пор  не включены как  стандартный компонент в программные пакеты для  трейдеров.

О  генетических оптимизаторах существует достаточно много доступ-

ной  информации.  Генетические алгоритмы обсуждаются в  ряде  книг, журналов и изданий, на  сайтах новостей в Интернете. Хороший анализ проблемы дан  в  книге  Девиса  «Handbook of Genetic  Algorithms»  (D avis,

1991). Прайсом и Стормом (P rice и Storm,  1997) описан алгоритм для мето-

да  «дифференциальной эволюции», который оказался чрезвычайно мощ- ным инструментом для  задач  оптимизации с рациональными параметра- ми.  Генетические алгоритмы сейчас являются темой многих научных из- даний и конференций. Оживленные дискуссии ведутся на страницах ряда новостных сайтов в  Интернете,  из  которых наиболее примечателен com p.ai.gen etic.

Основы метода моделирования отжига приведены в книге Пресса и др.

«N umerical  Recipes for С» (Press et al.,  1992)  вместе с функциями для напи- сания оптимизаторов с этим алгоритмом для комбинаторных задач  и за- дач  с  рациональными параметрами. Книга Мастерса «N eural,  N ovel  & Hybrid  Algorithms for  T ime  S eries  Prediction»  (M asters,   1995)   также содер- жит  рассмотрение задач  моделирования отжига, причем коды представ- лены на C D -приложении к книге. Как и генетическая оптимизация, моде- лирование отжига также является темой многих научных исследований, докладов на конференциях,  статей и дискуссий в Интернете.

Алгоритмы весьма сложных методов — сопряженных градиентов и переменной  метрики — можно найти в  исследованиях Пресса и  др.

«N umerical  Recipes  for С»  (Press  et al.,  1992)  и  «N umerical  Recipes»  (P ress et al.,  1986).  Большой ассортимент процедур аналитической оптимизации содержится в уже  упомянутом труде  Мастерса «N eural,   N ovel  & Hybrid Algorithms for  T ime  S eries  Prediction»  (M asters,   1995)   и  на  прилагаемом к нему диске. Дополнительные процедуры для аналитической оптимизации доступны в составе библиотек IMSL и N AG  (Visual  N um erics и N um erical Algorith m s C orp.  соответственно) и в составе оптимизационного  набора для  M ATLAB   (многоцелевого математического пакета от M ath Wo r ks,

508-647-7000, очень популярного в среде занимающихся финансовым пла- нированием). Кроме того,  в M S E xcel встроен Solver — аналитический оп- тимизатор, основанный на методе Ньютона и сопряженных градиентах.

Как источник общей информации об  оптимизации при  разработке торговых систем можно порекомендовать книгу Роберта Пардо «Design, T esting and  Optimization of T rading  S ystems»   (R obert  P ardo,   1992).   Кроме

68                                                                                                        ЧАСТЬ I    РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 

прочего, в книге приведены примеры прибыльной оптимизации, избежа- ния чрезмерной подгонки системы под ценовые данные и проведения те- стов с прогонкой  вперед.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010