В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 875321 человек которые просмотрели 17332531 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 69 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1769

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Глава 4 статистика

 

Многие разработчики торговых  систем  не оценивают статистическую значимость результатов оптимизации.  Это достаточно неприятно, учиты- вая,  что статистика принципиально важна  при оценке поведения торго- вых систем.  Как,  например, можно  судить о причине успеха системы — реален  ли он или  основан на артефакте либо на «удачной»  выборке дан- ных?  Задумайтесь об этом,  ведь следующая выборка может  быть не оче- редным  тестом,  а реальной торговлей. Если поведение системы определя- лось случаем,  можно  быстро  лишиться капитала. Нужно  найти  ответ на следующий очень важный вопрос:  высокая эффективность системы выз- вана  обнаружением по-настоящему оптимальных параметров или  явля- ется  результатом «подгонки» под исторические данные? Мы  встречали много разработчиков систем, которые отказываются от любой оптимиза- ции  вообще  по причине иррационального страха подгонки, не зная,  что статистический анализ  помогает бороться с этой  опасностью. В общем, статистика может  помочь  трейдеру оценить вероятность того,  что систе- ма в будущем будет работать  так же прибыльно, как и в прошлом. В этой книге мы представили результаты статистического анализа везде,  где это, по нашему  мнению, полезно и уместно.

Среди  методов  статистического анализа,  наиболее полезных трейде- ру, можно  назвать  проверку по критерию Стьюдента, корреляционный анализ  и некоторые виды  непараметрического статистического анализа.

Проверка  по критерию  Стьюдента  необходима в тех случаях,   когда надо определить вероятность того, что среднее или сумма некоторого ряда независимых значений (полученных из выборки) больше или меньше не- которого числа  или находится в некоторых пределах  от него.  Например, проверка по  критерию Стьюдента может  вскрыть  вероятность того,  что общая  прибыль ряда  сделок  (каждая  с индивидуальными показателями прибыли/ убытка)  может  превысить некоторый порог  в результате  про- стой случайности. Эти критерии также полезны для выбора периодично- сти данных,  например при вычислении дневного или месячного дохода за период  в несколько лет.  Кроме того,  проверка по критерию Стьюдента помогает установить  границы  производительности  системы  в  будущем

70                                                                                                  ЧАСТЬ  I   РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 

(если предположить, что на рынке не ожидается структурных изменений), что позволит заявить, например,  следующее: «вероятность того, что в бу- дущем средняя прибыль составит от х до у, более 95%».

Корреляционный анализ  помогает  определить  степень  взаимосвязи двух различных переменных.  При использовании для принятия решений он также помогает  определить, являются ли связи  «статистически значи- мыми»  или просто  случайными. С помощью таких методов  можно  опре- делить доверительные интервалы границ  «реальной» корреляции, т.е. кор- реляции по выборке данных  за некоторый период  времени. Корреляци- онная статистика важна при поиске переменных, которых можно исполь- зовать как прогностические показатели, например, в нейронной сети или в системе  уравнений регрессии.

Корреляционный анализ и непараметрические статистические  мето- ды (критерий наличия «чередующихся полос» в ряду данных)  полезны при

оценке зависимости значений ряда данных от предыдущих значений в ряду (серийной корреляции). Например, действительно ли выгодные сделки сле- дуют в виде полос  или групп,  между которыми сплошные убытки?  Крите- рии наличия «полос»  позволяют определить, что же на самом деле проис- ходит. Если в системе  есть серийная корреляция, ее можно  использовать для перенастройки системы. Например, если в системе  выражены перио- ды прибылей и убытков,  можно  разработать метасистему, которая будет проводить сделку за сделкой, пока  есть прибыли, и прекращать торговлю после  первой  убыточной сделки,  уходя в «виртуальную торговлю»  до на- ступления новой  прибыльной полосы.  Если полосы  реально существуют, то подобная стратегия может  значительно улучшить  поведение системы.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010