В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1068413 человек которые просмотрели 19883506 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 2135

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Выборка

 

Для статистики, а следовательно, и для нашего понимания, фундаменталь- ным  является понятие выборки — извлечения образца данных  из некоей обширной, абстрактно определимой популяции.  Основная идея статисти- ческого  анализа состоит  в том,  чтобы  использовать выборку  для получе- ния заключения о популяции данных.  При работе с торговыми моделями под популяцией обычно  понимается вся совокупность данных  (прошлых, настоящих и будущих)  для определенного рыночного инструмента (на- пример, все 5-минутные штрихи  на все фьючерсы S&P 500),  все сделки (прошлые, настоящие и будущие),  совершенные данной системой или по данному инструменту, а также все прибыли — годовые,  месячные и даже дневные. Например, все квартальные прибыли IBM — пример популяции данных.   Выборка может  представлять собой  специфические историчес- кие  данные,  используемые при  разработке или  тестировании системы, данные  о проведенных сделках  или  о месячной прибыли, принесенной этими  сделками.

При  создании торговой системы разработчик обычно  определяет вы-

борку данных из моделируемой популяции. Например, чтобы разработать систему для торговли S&P 500 на основе  гипотезы: «Если вчерашняя цена закрытия выше,  чем цена закрытия три дня назад,  то завтра рынок будет подниматься», разработчик берет выборку  цен на конец дня по S&P 500, простирающуюся назад,  например, на 5 лет. Остается надеяться, что вы- борка  репрезентативна,  т.е. отражает  реальное типичное поведение рын- ка,  и в будущем  (или  на другом,  неизвестном образце  данных)  система будет работать  не хуже, чем на использованном при разработке образце. Чтобы подтвердить или опровергнуть результаты оптимизации,  разработ- чики системы проводят тестирование на одном или нескольких периодах вне выборки, т.е. на образцах данных,  не использовавшихся для разработ- ки или  оптимизации системы. Например, в нашем  случае разработчик использует данные  с 1991 г. по 1995 г. для разработки и настройки систе- мы и резервирует данные  за  1996 г. для тестирования вне  пределов вы- борки.  Очень рекомендуется заранее зарезервировать один или несколь- ко периодов для подобного исследования.

 

Одна из проблем с выборкой образцов из популяций финансовых дан- ных заключается в сложной и переменчивой природе объекта: завтраш- ний рынок может быть не похож на сегодняшний. Иногда эти изменения заметны, и их причины могут быть легко  определены. Например, поведе- ние  индекса S&P резко  изменилось в 1983 г. в результате введения фью- черсов и опционов на этот индекс. В таких случаях можно расценить изме- нение, как событие, создавшее две отдельные популяции: S&P до и после

1983 г. Выборка, взятая  из более раннего периода, не будет репрезентатив-

на для более позднего, поскольку она взята из другой популяции! Конечно, это экстремальный случай.  Гораздо  чаще  структурные изменения рынка возникают ввиду слабых влияний, которые порой невозможно определить, особенно заранее. В некоторых случаях рынок может остаться принципи- ально  тем же,  но фазы  процессов, которые на нем  проходят, могут быть различными; неосмотрительно взятая выборка может принадлежать к дру- гой фазе и быть репрезентативна только для нее, но не для рынка в целом. Как же можно определить, действительно ли выборка, использованная для тестирования, относится к тому же периоду,  что и данные, на которых бу- дет идти торговля?  Если не прыгать в машину времени и не тестировать будущее, то не существует достоверного  способа определить,  не случится ли завтра на рынке ломающая системы метаморфоза. Множественные тес- ты вне пределов  выборки  могут дать некоторую  гарантию  устойчивости системы,  поскольку они подтвердят,  что система,  по крайней  мере в не- скольких периодах, работала более или менее стабильно.  При наличии ре- презентативной выборки можно  сделать статистически достоверные вы- воды о той популяции,  из которой выбраны образцы данных. Статистика не может определить будущие фундаментальные  изменения рынка.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010