В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1031891 человек которые просмотрели 19569220 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 2095

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Тестирование  с прогонкой  вперед

 

При  тестировании с прогонкой вперед система  оптимизируется  на дан- ных за несколько  лет,  затем моделируется  торговля за следующий год. Потом система повторно оптимизируется на данных за несколько лет, со сдвигом окна оптимизации вперед,  включая год ведения торговли, и про- цесс повторяется раз за разом,  прогоняя  систему через популяцию  дан- ных. Хотя этот метод требует огромного количества вычислений, он чрез- вычайно полезен для изучения и тестирования торговых  систем.  Его ос- новное преимущество в том, что он совмещает оптимизацию  и проведе- ние тестов вне пределов выборки.  Все вышеописанные статистические методы,  например проверка по критерию Стьюдента, могут быть исполь- зованы на тестах с прогонкой вперед просто  и доступно,  без необходимо- сти вносить поправки  на оптимизацию.   Кроме  того,  тесты будут весьма

ГЛАВА  4   СТАТИСТИКА                                                                                                                                                     87

 

правдоподобно моделировать процесс, происходящий в реальной торгов- ле, — сначала ведется оптимизация, а затем система ведет торговлю на ранее неизвестных данных и время от времени повторно оптимизирует- ся. Продвинутые  разработчики  встраивают процесс оптимизации  в сис- тему, создавая то, что можно назвать «адаптивной торговой моделью». В работе Мейерса (M eyers, 1997) подробно рассмотрен процесс тестирова- ния с прогонкой вперед.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В процессе разработки торговых систем статистика помогает трейдеру быстро отбрасывать модели,  эффективность которых может быть объяс- нена случайным совпадением,  излишней подгонкой под исторические данные или несоответствующим размером образца данных. Если статис- тический анализ показывает,  что вероятность случайной эффективности модели очень низка,  то трейдер может использовать  модель в реальной торговле с большей уверенностью.

Существует множество  статистических методов,  применимых  к тор- говле на финансовых  рынках.  Главное в них — попытка сделать вывод о всей популяции данных на основе выбранных из нее образцов.

Не забывайте, что при использовании статистических методов на дан-

ных,  с которыми  работают трейдеры,  не будут выполняться  некоторые требования статистического анализа. Некоторые из этих нарушений не очень серьезны;  благодаря центральной  предельной теореме в большин- стве случаев можно нормально  анализировать даже данные,  не соответ- ствующие нормальному распределению. Другие, более серьезные нару- шения,  например наличие серийной корреляции,  должны учитываться, но для оценки  поправок  вероятности  на этот случай существуют специ- альные методы. Суть в том, что лучше работать с информацией, зная, что некоторые  положения  нарушены,  чем работать вслепую.

Данная глава была написана для того, чтобы в общих чертах познако-

мить читателя с наиболее часто используемыми статистическими метода- ми. Для более подробного изучения статистики мы советуем обратиться к специальным пособиям.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010