В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 891058 человек которые просмотрели 17562617 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1794

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Выбор подходящих приказов

 

При  выборе  вида  приказа для входа нужно  учитывать  не только  досто- инства и недостатки разных видов приказов, но и природу модели,  кото- рая дает сигналы входа,  и теорию  поведения рынка,  на которой основа- на модель.

Если  модель  входа предсказывает поворотные точки  в недалеком бу- дущем,  наиболее уместны  будут лимитные приказы, особенно если  мо- дель входа дает указания о цене,  при которой произойдет разворот. Если модель  содержит указание цены,  как  это бывает  в моделях,  основанных на стандартных уровнях коррекции  рынка, то вход по лимитному прика- зу (с близкой защитной остановкой) — однозначно верное  решение; ры- нок,  скорее  всего,  оттолкнется от стандартного уровня  коррекции, и ли- митный приказ обеспечит вход на уровне  разворота или поблизости, что приведет  к сделке,  которая или  быстро  принесет прибыль (если  рынок отскочил от критического уровня,  как  ожидалось), или  будет закрыта  с минимальными убытками.

Если модель входа требует некоего подтверждения движения рынка в

верном направлении, лучшим  выбором будет стоп-приказ. Например, систему,  основанную на пробоях,  естественно сочетать с входом на стоп- приказах. Если  рынок движется в благоприятном направлении и прохо- дит некий ключевой уровень  (на котором поставлен входной  стоп-при- каз),  вход произойдет автоматически, и позиция «поймает» все последу- ющие движения. Если же пробоя  не произойдет, то стоп-приказ не будет активирован, и позиция не будет открыта. В данном случае входной  при- каз фактически  становится частью системы.

 

Рыночные приказы наиболее полезны, когда модель  входа указывает только  на время и когда стоимость подтверждения входа по стоп-приказу (проскальзывание и задержки) слишком высока по отношению к ожидае- мой прибыли.  Рыночный приказ также уместен, когда временные рамки, устанавливаемые  системой,  критичны.  В некоторых случаях будет иметь смысл установить стоп- или лимитный приказ и затем, если приказ не бу- дет выполнен  за некоторой  период времени,  заменить его на рыночный.

При разработке  любой модели входа часто полезно  рассмотреть раз- личные входные приказы,  чтобы выбрать наиболее управляемый и эф- фективный. Первоначальная модель входа, скорее  всего,  потребует из- менений,  чтобы сделать такие тесты возможными, но результат может

оказаться стоящим усилий. Примеры различных систем входа, тестиро- ванных с тремя типами приказов  (вход при открытии,  при достижении уровней лимитного  или стоп-приказа), будут приведены ниже.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010