В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 891058 человек которые просмотрели 17562630 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1794

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Для стандартного тестирования

 

Стандартный  портфель  фьючерсных рынков  используется для  тестов всех методик, описанных в данном разделе. Назначение стандартного пор- тфеля состоит в том же, что и принцип стандартизации выходов или дол- ларовой волатильности. Стандартный портфель обеспечивает сравни- мость,  постоянство и достоверность данных.  Все ценовые данные  были получены от P inn acle D ata в виде непрерывных фьючерсов, связанных и скорректированных по методу Швагера (Schwager,  1992). Стандартный портфель состоит  из следующих  рынков (см. также табл. II -1): фондовые индексы (S&P 500, N YF E ), рынки процентных ставок  (Т-облигации, 90- дневные Т-векселя, 10-летние казначейские бумаги), валюты (британский фунт,  немецкая марка,  швейцарский франк, японская иена,  канадский доллар, евродоллар), энергетические и нефтяные рынки (сырая нефть,  ма- зут, бензин), металлы (золото,  серебро,  платина, палладий), скот (откорм- ленный скот,  живой  скот,  живые  свиньи, свиная грудинка), традицион- ные сельскохозяйственные продукты (соевые бобы, соевая мука, соевое масло,  кукуруза,  овес,  пшеница) и прочие  товары  (кофе,  какао,  сахар, апельсиновый сок,  хлопок,  лес). Выбор рынков был нацелен на высокое разнообразие и хорошее  равновесие их видов.  Хотя  фондовый рынок, процентные ставки,  металлы,  энергоносители, скот и зерновые рынки были представлены, некоторые рынки (например, индекс  N ikkei и при- родный газ), которые могли бы улучшить баланс портфеля, не были вклю- чены  ввиду отсутствия достаточных исторических данных.  В последую- щих главах модели  входа испытываются и на полном портфеле, и на его индивидуальных компонентах. Поскольку хорошая  система должна при- носить прибыль на разнообразных рынках  с использованием одних и тех же параметров, система  не оптимизировалась для индивидуальных рын- ков,  но только для портфеля в целом.  При доступном количестве данных оптимизация для конкретного рынка  могла привести к избыточной под- гонке под исторические данные.

102                                                                                  ЧАСТЬ II   ИССЛЕДОВАНИЕ входов в РЫНОК

 

Если  не указано иначе,  в качестве  выборки данных  использован пе- риод с августа  1985 г. по 31 декабря 1994 г. Данные периода с 1 января

1995 г. по  1  февраля 1999 г. зарезервированы для тестов  вне  пределов

выборки. Количество контрактов в сделках  скорректировано для полу- чения  стандартной долларовой волатильности на всех рынках  во все пе- риоды  времени; таким  образом, каждый  рынок и период  сравним с дру- гими  и дает примерно одинаковый вклад в общий портфель в терминах потенциального риска  и прибыли. Все тесты используют одинаковые стандартизованные выходы для достоверного сравнения между собой различных моделей  входа.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010