В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 875319 человек которые просмотрели 17332452 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 69 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1769

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Только длинные позиции

 

В предыдущих тестах почти  во всех случаях  длинные позиции работали лучше,  чем короткие. Что если попробовать применить одну из рассмот- ренных моделей для торговли только длинными позициями?

 

Тест   10.   Пробой   волатильности   с  входом   по  лимитному приказу; только  длинные  позиции. Лучшая из  исследованных моделей (тест  8) была модифицирована для работы только  с длинными позициями. Опти- мизация параметров проводилась генетическим алгоритмом. При  помо- щи генетической оптимизации множитель ширины среднего истинного диапазона bw подбирался в пределах  1,5 —4,5 с шагом 0, 1; период средне- го истинного диапазона atrlen прогонялся от 5 до 50 с шагом  в 1; период скользящей средней malen подбирался в пределах  1 —25 с шагом  1. Гене- тическая оптимизация проводилась в объеме  100 «поколений».

Лучшая эффективность в пределах выборки была достигнута при мно- жителе ширины среднего истинного диапазона 2,6, периоде скользящего среднего 15 и периоде среднего истинного диапазона 18. При  этих пара- метрах годовая прибыль составила 53,0% и соотношение риска/ прибыли

1, 17 (р < 0,0002, р < 0,02 после коррекции). В пределах выборки проведе- но  1263 сделки  длительностью в среднем 7 дней  с прибылью в среднем

$4100 с учетом проскальзывания и комиссионных; 48% сделок были при- быльны. Даже при неоптимальных значениях параметров удавалось  по- лучать прибыль — худшие параметры дали  15,5% прибыли!

Вне пределов выборки, несмотря на высокую статистическую досто- верность и устойчивость модели  (по результатам проверки на данных  из выборки различных вариантов), модель была крайне неэффективна. Все- го 35% сделок  были  прибыльными, а убытки  составили 14,6% в год. Это нельзя объяснить простой подгонкой, так как в пределах выборки все ком- бинации были прибыльными. Неоптимальные параметры привели бы к уменьшенной, но все равно  эффективной работе.  Дополнительные тесты показали, что ни один  набор  параметров не мог сделать  систему  выгод-

ГЛАВА 5   МОДЕЛИ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРОБОЯХ                                                                                                                  123

 

ной вне пределов выборки! Это исключает оптимизацию как причину неэффективной работы — видимо, на рынке за последние годы произош- ли изменения,  влияющие на способность моделей, основанных на пробое волатильности, давать прибыль даже при работе только с длинными пози- циями. График изменения  капитала показывает,  что основная часть при- были была получена до июня  1988 г. Остальные периоды как оптимиза- ции, так и проверки показывали только ухудшение.

Как и ранее, в обеих выборках хорошо работали валютные рынки. Средняя  сделка на валютном рынке  приносила  $5591 дохода в пределах выборки и $1723 за ее пределами. Корзина нефтепродуктов также давала прибыль в обоих случаях, равно как и кофе.

Увы, эта система непригодна для использования в настоящее  время, хотя в прошлом на ней можно было бы сделать состояние;  впрочем, для некоторых  рынков — валют,  нефтепродуктов  и кофе — в ней еще есть некоторый потенциал.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010