В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 891058 человек которые просмотрели 17562647 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия торговых стратегий

Автор: Джеффри Оуэн Кац

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1794

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |




Фильтр трендов  adx

 

Одна из проблем при использовании пробоев состоит в том, что существу- ет тенденция  к крайне  «пилообразной» торговле в тех случаях, если сис- тема регистрирует пробой,  а реального  тренда за этим не следует. Одно из возможных решений состоит в использовании индикатора трендов для фильтрации сигналов о пробоях. Многие трейдеры используют популяр- ный индикатор трендов AD X. Тест 12, например,  исследует прибыльность индикатора AD X по Уайлдеру.

 

Тест  12.  Пробой волатильности  с входом  по лимитному приказу и фильтром трендов. Использована та же модель,  что и в тестах 10—11; вместо  ограничения длинными позициями или валютными рынками до- бавлен  фильтр  сигналов  на наличие  трендов  по методу AD X или усред- ненного направленного движения  (Wilder, 1978). Возможно,  отсеивание рынков,  где нет тренда, «пилообразной» торговли и затяжных сделок не- сколько улучшит результаты системы. AD X использован для фильтрации пробоев согласно исследованиям Уайта (White, 1993). Тренд считается су-

 

Величина капитала

Рисунок 5-2. График изменения капитала для системы на пробое ММ/ ММ, вход по лимитному приказу (только валютные рынки) .

ГЛАВА 5    МОДЕЛИ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРОБОЯХ   125

 

ществующим в том случае, если AD X, рассчитанный по последним 18 дням, достигает  нового  шестидневного максимума. Входы производятся только при наличии тренда.

 

// file = x09mod12.c

// модель, основанная на пробое волатильности, с входом по лимитному приказ

// и 18-дневный фильтр тренда ADX band_width = bw * atr[cb-l]; center_price = xmavg[cb-1];

upper_band = center_price + band_width;

lower_band = center_price - band_width;

limprice = 0.5 * (hi [cb] + lo[cb]);

trending = adx[cb] > Highest(adx, 6, cb-1);

if(trending && cls[cb] > upper_band &&

ts.position() <= 0) {

ts. buylimit('1', limprice, ncontracts);

}

else if (trending && cls[cb] < lower_band &&

ts.position() >= 0) {

ts. selllimit('2', limprice, ncontracts);

}

 

// симулятор использует стандартную стратегию выхода tmp = exitatr[cb];

ts.stdexitcls('X', ptlim*tmp, mmstp*tmp, maxhold);

 

Как  и в предыдущих тестах,  использовалась генетическая оптимиза- ция параметров. Все 100 комбинаций, кроме одной,  были прибыльными в пределах выборки; 88 дали прибыль более 20%. Это демонстрирует устой- чивость  системы к изменению параметров. Наилучшие результаты были следующими: множитель ширины среднего  истинного диапазона — 2,6; период скользящей средней  — 8; период среднего  истинного диапазона —

34. При  этих параметрах в пределах выборки прибыль составила 68,3%, вероятность случайности результатов менее  0,0005  (0,035 после  оптими- зации) . Совершено 872 сделки,  из них 47% прибыльных. Средняя сделка принесла прибыль около  $4500.  Вне  пределов выборки система  понесла

$2415 убытков  и только  36% из 373 сделок  были прибыльными. Прибыль составила — 20,9%  — один  из худших результатов вне выборки. Очевид- но, в прошлом AD X был более полезен, чем в недавнее время.

Большинство рынков валют,  мазут,  кофе,  лес и 10-летние казначейс- кие бумаги были прибыльными и вне пределов выборки. S&P 500, пшени- ца и золото  были прибыльны вне пределов выборки, но убыточны в пре- делах выборки. Устойчивая прибыльность валют,  нефтепродуктов и кофе соответствует наблюдавшейся  ранее.

126                                                                                  ЧАСТЬ II   ИССЛЕДОВАНИЕ входов в РЫНОК

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010