В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 834914 человек которые просмотрели 16573807 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Стратегии валютного дилера

Автор: Нейл Рекорд

Жанр: Хеджирование, фьючерсы и опционы

Рейтинг:

Просмотров: 1838

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 |




Аннотация 1
Вступительное слово2
Благодарности3
1. введение4
1.1 базовая информация об инвестициях5
1.1.1 инструменты инвестора6
1-1-2 ключевые категории инвесторов7
1.1.3 пенсии установленного пособия8
 2. проблема9
2.1 оценка активов и ответственности, волатильность и платежеспособность10
2.1.1 финансируемые программы пенсионного обеспечения11
2.1.2 оценка активов12
2.1.3 оценка денежных обязательств13
2.1.4 учетная ставка денежных обязательств14
2.2   история   зарубежных портфельных инвестиций пенсионных фондов15
2.2.1 сша16
2.2.2 великобритания17
2.3 волатильность валюты18
2.4 корпоративные параллели в международных инвестициях19
2.4.1 иностранные активы20
2.4.2 внешний долг21
2.4.3 экономическое воздействие корпоративного валютного риска22
3.  хеджирование валютного курса23
3.1 доступные инструменты24
3.1.1 внешний долг25
3.1.2 форвардные контракты26
3.1.3 валютные свопы27
3.1.4 чувствительность28
3.1.5 валютные опционы29
3.2 опционное ценообразование30
3.3 модель блэка-шоулса31
3.3.1 рыночные предположения32
3.3.2 модель33
3.4 история оценки валютных опционов34
3.4.1 логарифмическая нормальность35
3.4.2 модели монте-карло36
3.4.3 затраты37
3.4.4 чувствительность38
3.5 процентные ставки и форвардные валютные курсы39
3.6.3 почему не енотовая доходность?40
3.6.4 геометрическое связывание и "сложение поперек"41
4. валютный рынок - история и структура42
4.1 краткая история валютного рынка и того, как развивались инструменты43
4.1.3 специальное развитие валютного рынка44
4.1.4 свободные рынки доминируют45
4.1.5 евро46
4.2 базисная структура47
4.2.1 размер рынка48
4.2.4 механизм клиринга49
4.2.5 оборот, исключающий "клиринг"50
4.3 виды клиентов51
4.3.1 промышленные и коммерческие компании (пкк)52
4.3.2 нефтяные и товарные дилеры и торговцы53
4.3.5 трейдеры инвестиционного пула в валюте (фонды хеджирования, частные трейдеры)54
4.3.6 инвестиционные менеджеры и менеджеры по оверлею валюты55
4.3.7 центральные банки56
4.4 физические и регулятивные вопросы57
4.4.1 валютный контроль58
4,4.2 налогообложение59
4.4.3 финансовое регулирование60
5.  теория валютного хеджирования международных портфелей61
5.1 доходность логарифмически нормальных случайных блужданий62
5.1.5 простая проверка63
5.1.6 значимость для валютного хеджирования64
5.2 "бесплатный ланч"65
5.2.2 добавление "движущихся частей"66
5.2.3 отличия валютного риска67
5.3 хеджирование и эффективная граница68
5.3.1 создание оптимизатора с валютой69
5.3.2 методология оптимизатора70
5.4 последствия операционных издержек71
5.4.1 ожидаемая добавленная стоимость портфеля от пассивного хеджирования72
6 трррия валютнвгв хеджирования международных портфелей73
6.1 механика74
6.1.1  исходный срок платежа по форвардным контрактам75
6.1.2  частота потоков наличности76
6.1.3 валюты, которые нужно хеджировать77
6,1.4 что будет хеджировано — эталон или фаютеский вес активов?78
6.2 перебалансирование79
6.2.1 частота перебалансирования80
6.2.2 буфер перебалансирования (да/нет? размер)81
6.2.3 буфер - "процент от чего?"82
6.3 поток наличности83
6.4 затраты84
6.4.1 прямые затраты85
6.4.2 косвенные затраты86
6.4.3 выводы по затратам87
7.  эталоны оверлея валюты88
7.1 что такое валютный эталон89
7.1.3 эталонная механика90
7.2 инвестируемость91
7.2.6 геометрическое связывание92
7.3 проект93
7.3.1 методология "актив плюс оверлей валюты"94
7.3.2 частный случай — ежемесячное вычисление эталона95
7.3.5 методология "вложенная валюта плюс оверлей валюты"96
7.3.10 цены, а не процентные ставки97
7.3.11 псребалапсирование98
7.3.14 дисконтирование99
7.3.19 эталонные потоки наличности100
7.4 текущая практика101
7.5 примеры с решением102
7.5.1 методология "актив плюс оверлей"103
7,5.2 методология "вложенпая валюта плюс оверлей валюты"104
7.6 ошибка отслеживания105
7.6.1 пассивное хеджирование106
7.6.13 курсы оценки для неисполненных форвардных контрактов107
7.6.2 выводы по ошибке отслеживания108
8.  оверлей различных классов активов109
8.1 обыкновенные акции110
8.1.1 корреляция ~ исторические данные111
8.1.2 доказательство корреляции112
8.1.5 выводимо корреляциям113
8.1.6 вложенная валюта114
8.1.7 анализ устойчивого уровня115
8.1.8 доходность акций индекса страны116
8,1.9 корреляции международных акций117
8.2 коэффициенты хеджирования118
8.2.1 текущие дебаты119
8.3 облигации120
8.3.1 корреляция121
8.3.2 стабильность корреляций122
8.3.4 международная диверсификация123
8.4 собственность124
8.5 другие классы125
9.   действительно ли валютный рынок эффективен?126
9.1 типы неэффективности127
9.2 доказательство неэффективности валютного рынка128
9.2.1 циклическое поведепие129
9,2.2 недостаток статистического арбитража130
9.3   эмпирическое   доказательство для среднесрочных трендов131
9.4 смещение форвардного курса - еще одна неэффективность132
9.4.1 каковы доказательства смещения форвардного курса133
9.4.5 другие виды неэффективности134
9.5 успешная совокупность?135
9.5.1 пример различных точек зрения на валютном рынке136
9.6    выводы   по доказательствам неэффективности137
9.6.1 эффективность слабой формы138
10. активный оверлей валюты – стили управления139
10.1 проблема140
10.2 моделирование и прогнозирование141
10.2.1 моделирование - бритва оккама1142
10.2.2 могут ли модели работать?143
10.2.3 а как насчет акпгоного упраашшя инвествдиями без моделей?144
10.2.4 дилинги практическое выполнение145
10.2.7 совершение сделок146
10,3 стили активного управления инвестициями147
10.3.1 фундаментальная категория148
10.3.2 техническая категория149
10,3.3 категория на основе опциона150
10,3.4 динамическая категория151
11. активный оверлей валюты -доказательства эффективности152
11.1 исследования153
11.1.1 исследования результатов оверлея валюты154
11.1.2 выводы по эффективности155
11.2 кто проигрывает156
12. осуществление оверлея валюты157
12.1 итоговый контрольный список158
12.1.1 какой тин мандата?159
12.1.2 для уменьшающего риск оверлея — эталонный коэффициент хеджирования160
12.1.5 инвестиционные директивы - альфа161
12.1.6 банковские валютные линии162
12.1.14 итоговый контрольный список163
12.2 практические вопросы и ответы164
13. взгляд в будущее165
13.1 развитие стилей активного управления инвестициями166
13.1.1 различие нисходящий/восходящий167
13.1.6 выводы по стилям168
13.2 естественный отбор менеджеров по оверлею169
13.2.1 конфликт интересов170
13.3  расширение ассортимента инструментов хеджирования171
13.4  будет ли неэффективность расти или сокращаться?172
173



Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010