В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 836616 человек которые просмотрели 16643227 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли

Автор: Натенберг Ш.

Жанр: Хеджирование, фьючерсы и опционы

Рейтинг:

Просмотров: 1791

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |




Аннотация 1
❖ 1 ❖ терминология опционного рынка2
Характеристики опционных контрактов3
Система гарантий4
Требования в отношении маржи5
Порядок расчетов6
❖ 2 ❖ простые стратегии7
Простая покупка и продажа8
Соотношение риск/прибыль9
Комбинационные стратегии10
Ожидаемый доход11
Теоретическая стоимость12
Пара слов о моделях13
Простой метод14
Цена исполнения15
Время до экспирации16
Цена базового контракта17
Процентные ставки18
Дивиденды19
Волатильность20
❖ 4 ♦:♦ волатильность21
Случайное блуждание и нормальное распределение22
Математическое ожидание и стандартное отклонение23
Волатильностъ как стандартное отклонение24
Логнормальное распределение25
Дневные и недельные стандартные отклонения26
Волатильность и наблюдаемые изменения цены27
Кое-что о процентных фьючерсах и опционах28
Виды волатильности29
❖ 6 ♦:♦ стоимость опциона и изменение рыночных условий30
Дельта31
Гамма32
Тета33
Вегаили каппа34
Выводы35
❖ 7 ❖ введение в торговлю спредами36
Что такое спреды37
Почему спреды?38
Торговля спредами как инструмент управления риском39
❖ 8 ❖ спреды по волатильности40
Бэкспред41
Пропорциональный вертикальный спред42
Стрэнгл43
Бабочка44
Временной спред45
Влияние изменения процентных ставок и дивидендов46
Диагональные спреды47
Прочие виды спредов48
Показатели чувствительности спреда49
Корректировки50
Оценка риска51
Выбор лучшего спреда52
Практические соображения53
Какая погрешность допустима?54
Дивиденды и проценты55
Что такое хороший спред?56
Корректировки57
Вопрос стиля58
Ликвидность59
В отдельных опционах60
Бычьи и медвежьи бабочки и временные спреды61
Вертикальные спреды62
Синтетические позиции63
Конверсии и реверсии64
Боксы65
Рулеты с джемом66
Использование синтетических позиций в спредах по волатильности67
Торговля без использования теоретической стоимости68
Фьючерсные опционы69
Влияние досрочного исполнения на стратегии торговли70
Защитные коллы и путы71
Продажа опционов с покрытием72
Ограды73
Сложные стратегии хеджирования74
Страхование портфеля75
❖ 14 ❖ еще раз о волатильности76
Некоторые свойства волатильности77
Прогнозирование волатильности78
Практический подход79
Некоторые соображения относительно рыночной волатильности80
Что такое индекс?81
Расчет индекса82
Воспроизведение индекса83
Фьючерсы на фондовый индекс84
Индексные опционы85
Ценовые смещения на индексном рынке86
Соотношение между волатильностями87
Опционы на спреды88
❖ 17 ❖ анализ позиции89
Несколько простых примеров90
Сложная позиция91
❖ 18 ❖ модели и реальность92
Идеальность рынков93
Постоянство процентных ставок в течение всего срока действия опциона94
Постоянство волатильности в течение всего срока действия опциона95
Непрерывность торгов96
Независимость волатильности от цены базового контракта97
Нормальное распределение изменений цены базового контракта в процентном выражении на небольших Коэффициенты асимметрии и эксцесса98
Кривые волатильности99
Теоретическая стоимость100
❖ приложение а ❖ глоссарий опционных терминов101
Методы определения теоретической стоимости102
Нормальные распределения103
Расчет волатильности104
Синтетические и арбитражные соотношения105
Прочие полезные соотношения106
❖ приложение р ♦:♦ рекомендуемая литература107
Элементарные учебники108
Предметный указатель109
110



Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010