В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 836617 человек которые просмотрели 16643243 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Опционы и фьючерсы

Автор: А.Н. Балабушкин

Жанр: Хеджирование, фьючерсы и опционы

Рейтинг:

Просмотров: 1776

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |




Аннотация 1
Предисловие2
Глава 1. форвардные и фьючерсные контракты3
1.1. производные инструменты4
1.2. фьючерсный контракт5
1.3. способы расчета  по форвардным и фьючерсным контрактам6
1.4. вариационная маржа7
1.5. расчетные контракты8
Глава 2. опционы - основные определения9
2.1. опционы колл и пут10
2.2. премия  по опциону11
2.3. европейские и американские опционы12
2.4. классы  и серии  опционов13
2.5. графики прибылей/убытков по опционам на дату экспирации14
2.6. опцион на фьючерсный контракт15
2.7. способы расчета  по опционам16
2.8. классификация опционов17
Глава 3. модель  рыночных условий18
3.1. непрерывно начисляемая процентная ставка19
3.2. модель  движения цены  базисного актива20
3.3. типы  волатильности21
3.4. методы оценки  волатильности ewma, garch22
Глава 4. стоимость форвардных и фьючерсных контрактов23
4.1. форвардные контракты24
4.2. фьючерсные контракты25
4.3. сопоставление стоимости европейских опционов с уплатой  и без уплаты  премии26
4.4. примеры27
Глава 5. методы оценки стоимости опционов28
5.1. «вероятностный» подход29
5.2. биномиальный метод30
Глава 6. формула блэка-шоулса и ее модификации31
6.1. европейский опцион колл на бездивидендную акцию32
6.2. исходные предположения33
6.3. модификации формулы блэка-шоулса34
6.4. европейский опцион пут35
Глава 7. графики стоимости европейских опционов36
7.1. европейские опционы на фьючерс без уплаты  премии37
7.2. европейские опционы с уплатой  премии38
7.3. европейские опционы на бездивидендную акцию39
7.4. европейскиe опционы на дивидендную акцию40
7.5. европейские опционы на валюту41
Глава 8. американские опционы42
8.1. биномиальный метод43
8.2. квадратичная аппроксимация44
8.3. американский опцион на дивидендную акцию45
Глава 9. стоимость портфеля. коэффициенты чувствительности46
9.1. определение коэффициентов47
9.2. пример динамического хеджа I48
9.3. воспроизведение опционов49
9.4. дельта-гамма-нейтральные позиции50
9.5. предостережение51
Глава 10. опционная волатильность52
10.1. определение53
10.2. кривая волатильности54
10.3. опционные индикаторы55
10.4. пример динамического хеджа II56
Глава 11. основные спрэды  и комбинации опционов57
Глава 12. хеджирование58
12.1. хедж с исполнением срочного контракта59
12.2. базис60
12.3. efp - сделки61
12.4. фьючерсные контракты на фондовые индексы62
Глава 13.  гарантийное обеспечение63
Приложение а. сводка формул64
А.1. бездивидендная акция65
А.3. опцион на фьючерс с уплатой  премии66
А.4. опцион на фьючерс без уплаты  премии67
Приложение б. квадратичная аппроксимация68
Б.1. американский опцион колл на фьючерс69
Б.2. американский опцион пут на фьючерс70
Б.3. американские опционы на бездивидендную акцию и валюту71
Литература72
73



Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010