В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 819028 человек которые просмотрели 16231196 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 67 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Цикл лекций «Торговля на срочном рынке»

Автор: В. Твардовский

Жанр: Хеджирование, фьючерсы и опционы

Рейтинг:

Просмотров: 1440

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |




Аннотация 1
Лекция № 12
Срочные рынки3
Графики прибылей-убытков4
Срочные контракты ртс5
Лекция № 26
Система гарантирования исполнения сделок7
Начальная маржа (го)8
Начисление и списание вариационной маржи9
Сальдо счета = свободные средства + го = неизменная величина110
Пример 1.11
Пример 2.12
Пример 3.13
Пример 4. индекс ртс14
Пример 5. золото15
Границы внутридневного изменения цены16
Торговля вблизи экспирации и открытый интерес (oi)17
Выход игроков на поставку18
Налогообложение фьючерсов19
Абота на фьючерсном рынке через программу smarttrade20
Лекция № 321
Определения, виды и стили опционов22
Стили опционов23
Сроки исполнения, классы и серии опционов24
Классификация опционов25
Для опционов call:26
Порядок исполнения опционов27
Противоположная сторона – держатели коротких позиций имеют следующие обязательства:28
Оффсетная сделка29
Составляющие цены (премии) опционов30
Таким образом, мы определились по первым четырем пунктам.31
Анализ таблиц32
Лекция № 433
Модель блэка-шоулза34
Факторы, влияющие на цену опционов35
Греки (greeks)36
Тета и временной распад премии опциона37
Зависимость от процентных ставок: ро38
Зависимость от динамики цен базисного актива: дельта и гамма39
Дельта больше у опционов в деньгах.40
Подразумеваемая волатильность IV и историческая волатильность41
Лекция № 542
Позиция спрэд и spread order43
Вертикальный спрэд44
Календарный спрэд (горизонтальный и диагональный)45
Диагональный спрэд46
Strangle47
Графики прибыли/убытков strangle48
Напомним основные принципы управления позицией:49
Короткий баттерфляй:50
Лекция № 651
Длинный put как защита от падения52
Хеджирование с переворотом53
Продажа опционов. покрытый опцион put54
Извлечение выгоды из продажи временной составляющей премии опционов55
Продажа опционов call и put56
Рассмотрим два сценария на будущее:57
Переход с кредитом58
Переход с дебетом59
Лекция № 760
Еще раз про фьючерсы и опционы61
Сделка «коробка» (“box trade”) и паритет опционов62
Паритет call-put опционов с учетом времени63
Примеры простого распределения будущих цен при вычислении европейского опциона call64
Общий пример оценки опциона call65
Биномиальная модель кокса-росса-рубинштейна66
Модель блэка-шоулза (black-scholes)67
Модель паскаля оценки ближних опционов68
Сравнение моделей69
70



Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010