В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 848287 человек которые просмотрели 16897357 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Дейтрейд онлайн

Автор: Кристофер Фаррел

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 3805

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |




"настоящие" дэйтрейдинговые фирмы

Существует целый класс дэйтрейдеров, который специализируется на торговле акциями NASDAQ. Но такие дэйтрейдинговые фирмы не торгуют по Интернет, как мы с вами. Многие из них занимают целые залы, где сидят дэйтрейдеры в ожидании импульса. Они оснащены высокомощными и высокотехнологичными системами, которые извещают дейтрейдеров о прибыльных возможностях задолго до того, как о них узнаем мы с вами. Этих дэйтрейдеров привлекают акции NASDAQ потому, что они высоковолатильны. Помните, если вы располагаете быстрым исполнением, то волатильность принесет вам прибыль, поскольку вы войдете в позицию и выйдете из нее достаточно быстро и эффективно. Но если вы располагаете медленным исполнением, то волатильность уничтожит вашу прибыль. Сумма прибыли, которую дэйтрейдеры могут заработать за один день, используя мощные торговые системы, просто ошеломляет.

В соответствии с импульсом рынка   293

Что позволяет этим дэйтрейдерам постоянно зарабатывать прибыль на акциях NASDAQ? Стремительное исполнение ордеров. Когда волатильная акция движется стремительно, то разница между "сделать деньги" и "потерять деньги" может составить сотую долю секунды. Эти люди делают деньги, когда медлительные торговцы, вроде нас с вами, терпят убытки.

БАНДИТЫ SOES

Эти торговые фирмы начали свою деятельность в начале 90-х годов и сразу получили прозвище — SOES-бандиты. Они пользовались амбразурой NASDAQ, называемой Small Order Execution System (SOES) (система исполнения небольших ордеров) для стремительного исполнения. SOES была задумана после сокрушительного провала в 1987 году попытки предоставить частному инвестору мгновенное исполнение ордера на 1,000, или меньше, акций NASDAQ по самой выгодной цене. Эти бандиты занимались тем, что использовали SOES для "подрезания" маркетмейкеров. Бандиты в SOES представляли единственную серьезную помеху для маркетмейкеров на пути к прибыли. Это произошло, поскольку SOES изначально не была предназначена для профессиональных дэйтрейдеров. Во времена популярности SOES вполне обычными были сообщения о том, что SOES-бандиты сделали $50,000 —$100,000 прибыли всего за один день. В последние годы маркетмейкеры сделали многое, чтобы предотвратить торговлю подобного рода.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ NASDAQ-КОМПОЗИТ

Если вы собираетесь торговать акциями NASDAQ, то очень важно, чтобы вы постоянно наблюдали за Композитным Индексом NASDAQ (или NASDAQ Comp). Подобно тому, какое значение Индекс Доу-Джонса имеет для акций NYSE, NASDAQ-композит имеет значение для

294         Дэйтрейд  онлайн

измерения импульса рынка NASDAQ Акции крупных технологических компаний, таких как Microsoft, Intel, Dell, Sun Microsystems и Cisco — движутся в соответствии с динамикой этого индекса. Он чрезвычайно волатилен и склонен к захватывающим дух подъемам и опустошительным распродажам по сниженным ценам, даже когда Индексы Доу и S&P остаются стабильными.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОРОТКОЙ ПРОДАЖЕ

Теперь пришло время упомянуть об одной торговой стратегии, очень популярной среди дэйтрейдеров. Она связана с понятием короткой продажи. Продавая акцию без покрытия (то есть осуществляя короткую продажу), вы, в сущности, этой акцией не владеете. Вместо того, чтобы купить по низкой цене и продать по высокой, вы, открыв короткую позицию, пытаетесь продать по высокой цене, а потом купить по низкой. Другими словами, вы продаете акцию прежде, чем покупаете ее. Это ставка на то, что котировка акции упадет. Если вы открыли короткую позицию по 100, а купили ее снова по 99, то ваша прибыль составит ту же сумму, как если бы вы купили по 99, а потом продали по 100. Почему торговцам так нравится продавать акции без покрытия? Потому что акции, как правило, падают быстрее, чем растут

Однако, учитывая все это, должен отметить, что лично мне короткие позиции принесли очень мало прибыли. И многие торговцы согласятся со мной. Здесь, опять-таки, причина неудачи — недостаточная скорость исполнения. Для того чтобы выйти из короткой позиции, необходимо стремительное исполнение. Эта прицельная торговля требует быстроты и мастерства. Потому что существуют правила, защищающие вас от сделки по ценам ниже тех, что были в последней аналогичной сделке. На Нью-Йоркской Фондовой Бирже короткая сделка совершается по ценам, выше тех, которые были в послед-

В соответствии с импульсом рынка   295

ней подобной операции. Это правило было введено для того, чтобы не позволить торговцам перепрыгивать через падающую акцию, что может полностью ее разрушить, поскольку давление со стороны продавцов увеличивается.

Опасность торговли без покрытия заключается в том, что риск потерь для вас не ограничен. Представьте, что вы открыли короткую позицию по 15 и, к вашему ужасу, акция открылась на следующий торговый день по 100. Ситуация неправдоподобная, однако не слишком выходит за пределы возможного. Представьте, что вы владеете 1,000 акций На вложении в $15,000 вы потеряете $85,000, если покроете или снова купите акцию по 100. Это все равно, что купить акции по 100, а потом продать их по 15. Вот почему короткая продажа очень опасна в торговой практике.

КАК ОТНЯТЬ КУСОК ХЛЕБА УМАРКЕТМЭЙКЕРОВ

Во время своего набега на акции NASDAQ я выяснил важную вещь: торгуя этими акциями, вы никак не сможете торговать прибыльно внутри бид-аск спрэда из-за медленного исполнения. Если вы хотите торговать именно этими ценными бумагами, то вряд ли сможете покупать по бид и продавать по аск, а только дождетесь, что акция пойдет против вас. Почему? - Потому что маркетмейкеры контролируют торговлю акцией. Они создают этот спрэд и не в коем случае не подпустят вас к нему даже близко. Их действия не ограничены теми правилами, которых придерживаются специалисты Нью-йоркской Фондовой Биржи. На NASDAQ никто не сможет встать впереди специалиста, потому что там его просто нет. Здесь бид-аск спрэд будет всегда противостоять онлайновому дэйтрейдеру. Такова реальность торговли на импульсе — очень сложно быть всегда на выгодной стороне торгов, если вы слепо покупаете и продаете все, что движется.

296         Дэйтрейд онлайн

Однако, несмотря на значительное преимущество дома, есть несколько способов обыграть и маркетмейкеров. Отнять у них кусок хлеба можно только ослабив их бдительность. Именно этим вот уже много лет и занимаются высокотехнологичные дэйтрейдинговые фирмы. В игре торговли на импульсе, маркетмейкерам чрезвычайно сложно поддерживать упорядоченность рынка, если акция слишком волатильна. Как правило, когда акция имеет тенденцию к росту, дэйтрейдеры начинают бомбить ее ордерами на покупку. По мере увеличения спроса на покупку акции, маркетмейкеры должны ее продавать. Маркетмейкерам неизбежно приходится набавлять цену на акцию, чтобы защитить себя от нехватки акций по мере ее повышения, навлекая, тем самым, на себя беду. Если вы хотите торговать акциями NASDAQ через Интернет, это именно то, что для вас нужно. Вы должны быть на гребне импульса.

ДВА МЕТОДА ТОРГОВЛИ АКЦИЯМИ NASDAQ

Существует два основных метода, на которые я полагаюсь, торгуя акциями NASDAQ. Эти стратегии также эффективно действуют и при торговле высоковолатильными акциями Нью-Йорке кой Фондовой Биржи. Как вам известно, медленное исполнение не допускает Интернет-трейдера к определенным видам торгов. Для того, чтобы торговать с прибылью, вам следует быть предельно разборчивым в оценке своих возможностей.

ПОКУПКА СИЛЬНЫХ АКЦИЙ И ДЕПОНИРОВАНИЕ ИХ НА НОЧЬ

Когда вы торгуете высоковолатильными акциями на NASDAQ, будьте крайне осторожны, оставляя позиции на ночь. Многие торговцы предпочитают не держать по-

В соответствии с импульсом рынка   297

зицию всю ночь из-за наличия волатильности. Причина заключается в том, что многие из высокотехнологических компаний запросто могут на следующий день открыться с разрывом на 10 пунктов вниз. Другими словами, невозможно более-менее точно предсказать, как поведет себя акция завтра.

Однако в редких случаях при депонировании позиции на ночь перевес торговли переходит на вашу сторону. Для этого существует несколько условий:

1.             Никогда не оставляйте на ночь слабую акцию. Помните,

импульс работает по двум направлениям.  Слабая акция

имеет   естественную    предрасположенность    к   слабому

открытию на следующий день.

2.             Оставляйте    только    ту   акцию,    которая    способна

удержать  сильные  позиции.   Единственный  способ  для

того, чтобы эта стратегия постоянно приносила прибыль,

состоит в депонировании на ночь акции, которая днем

проявила свою силу. Причина в том, что на следующий

день, если появятся хорошие новости об акции, можно

будет наблюдать перелив покупательской активности, что

приведет к ее подъему.

Эта стратегия очень проста. Вы покупаете акцию, оставляете ее на ночь и продаете на открытии торговли следующим утром. У импульса очень интересная способность увековечивать самого себя, это очень мощная сила. Если вы сумеете встать на выгодную сторону импульса, то сможете заработать значительные суммы денег.

ОТБОР АКЦИЙ ДЛЯ НОЧНОЙ ПОЗИЦИИ

Когда вы начнете отбор акций, составляющих эту категорию, то лучше всего присматриваться к акциям, двигающим рынок. В Интернет существует множество стра-

298         Дэйтрейд  онлайн

ниц, где сообщается о наиболее активных акциях дня. CNBC также будет постоянно информировать вас о самых важных движениях. Служба новостей в реальном режиме времени регулярно будет предоставлять вам самую свежую информацию.

Помните, что, торгуя из дома, вы не сможете первым занять место в "бегущей" акции. При выборе акции для депонирования на ночь, фактор времени не играет такой важной роли, как при выборе акции для торгов. Не важно, что акция поднялась на 5 пунктов прежде, чем вы ее купили, главное, чтобы на следующее утро вы сумели оказаться на гребне импульса и продать бумаги дороже, чем купили.




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010