В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 860064 человек которые просмотрели 17101248 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Сборник задач по финансовым инвестициям

Автор: Барбаумоя Виктор Ефимович

Жанр: Учебники, лекции и словари

Рейтинг:

Просмотров: 1613

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |




Аннотация 1
 2
Глава 13
1.1. внутренняя доходность облигации4
1.2. свойства внутренней доходности облигации. внутренняя доходность при непрерывном начислении1.3. безрисковые процентные ставки5
1.5. купонные облигации. внутренняя доходность купонной облигации6
1.6. зависимость стоимости купонной облигации от внутренней доходности7
1.7. зависимость стоимости купонной облигации от фактора времени8
1.8. дюрация и выпуклость облигации9
1.9, основные свойства дюрации и выпуклости облигаций10
1.10. стоимость инвестиции в облигацию. иммунизирующее свойство дюрации облигаций11
1.11. модифицированные дюрация и выпуклость облигаций12
1.12. доходность портфеля облигаций13
1.14. иммунизация портфеля облигаций14
1.15. простейшие альтернативные стратегии управления инвестициями в облигации15
1.16. реализуемая доходность управляемого портфеля облигаций16
1.17. темп инфляции. номинальная и реальная внутренние доходности облигаций17
1.18. внутренняя доходность облигации с учетом налогов18
Портфели рискованных активов и инвестиции19
2.1. ожидаемая доходность и дисперсия доходности одной ценной бумаги20
2.2. ожидаемая доходность и дисперсия доходности портфеля ценных бумаг21
2.3. отыскание портфеля ценных бумаг с наименьшим риском22
2.6. эффективная граница множества инвестиционных возможностей23
2.8. отыскание эффективной границы множества инвестиционных возможностей при запрещенных коротк2.9. инвестиционные возможности при наличии рискованных ценных бумаг и безрискового актива24
2.10. эффективная граница множества инвестиционных возможностей при наличии безрискового актива25
2.12. отыскание касательного портфеля при запрещенных коротких продажах рискованных ценных бума2.13. а-факторная модель рынка рискованных активов26
2.14. построение а-факторной модели рынка рискованных активов27
2.16. равновесие на финансовом рынке28
2.17, модель оценки финансовых активов (сарм)29
2.18. основные свойства модели оценки финансовых активов30
2.21. арбитражная модель оценки финансовых активов31
2.22, эффективность управления портфелем активов (инвестиционным фондом)32
Глава з форвардные и фьючерсные контракты. свопы33
3.1. предполагаемые форвардные процентные ставки34
3.2. форвардные контракты и их основные характеристики35
3.3. форвардные цены финансовых активов с известными доходами36
3.4. форвардные цены товаров37
3.5. стохастический дисконтирующий множитель и форвардные цены активов38
3.6. фьючерсные контракты39
3,7. фьючерсные и форвардные цены товаров40
3.8. спекулятивные стратегии на фьючерсных рынках41
3.9. хеджирование позиций по исходным активам с помощью фьючерсных контрактов42
3.10. хеджирование портфелей акций с помощью фьючерсных контрактов на индекс акций43
З.11. хеджирование процентного риска с помощью фьючерсных контрактов44
3.12 облигации с плавающими купонными ставками45
З.1з. процентные свопы46
3.14, оценка стоимости процентных свопов47
3.15. валютные свопы и их оценка48
Глава 449
4.1. классические опционы и их основные характеристики50
4.2. паритет цен европейских опционов51
4.3. арбитражные соотношения между ценами европейских опционов одного вида52
4.4. спекулятивные стратегии на рынке европейских опционов53
4.5. арбитражные свойства цен американских опционов54
4.6. простейшая модель оценки производных финансовых инструментов «европейского типа»55
4.7. оценка производных финансовых инструментов «европейского типа» в условиях биномиальной мод4.8. оценка стоимости американских опционов в условиях биномиальной модели56
4,9. понятие о случайных процессах. винеровский случайный процесс57
4,10, процесс геометрического броуновского движения58
4.11. модель блэка-шоулса для оценки европейских опционов59
4.12. свойства стоимостей европейских опционов в модели блэка-шоулса60
4,13, неявная (предполагаемая) волатильностъ исходных активов61
4.14, оценка стоимости опционов на фьючерсные контракты62
4.15. оценка стоимости финансовых инструментов, производных от акций с известными дивидендами63
4.16. простейшие схемы хеджирования опционных позиций64
4.17. дельта-коэффициенты производных финансовых инструментов. дельта-хеджирование65
4.18. гамма-коэффициенты производных финансовых инструментов. гамма-хеджирование66
4.19. коэффициенты в, р и л производных финансовых инструментов67
4.20. страхование портфелей акций с помощью опционов на индексы акций68
4,21. биномиальная модель эволюции процентной ставки69
4.22. оценка стоимости опционов на облигации в условиях биномиальной модели70
4.23. оценка стоимости облигаций со встроенными опционами71
4.24, оценка стоимости корпоративных ценных бумаг (простейший случай)72
4,25. оценка стоимости корпоративных облигаций на основе модифицированной биномиальной модели73
Ответы. указания74
75



Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010