В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 827865 человек которые просмотрели 16407143 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Создание и оптимизация торговых систем в MetaStock

Автор: Сафин В.И.

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 2848

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |




3.8. выбор валюты

 

 

Рис. 3.8.1. Окно пункта меню File

 

Мы уже говорили, что будем тестировать нашу торговую систему на швейцарском франке. Но для этого сначала надо вывести ценовой график франка на экран. Для того, чтобы выбрать валюту, с которой будет работать система, выберем в основном меню пункт File. Если у Вас на экране нет открытого файла, то это окно имеет такой вид, который приведен на рис 3.8.1 (имена файлов внизу окна у каждого пользователя свои). В открывшемся окне выберем пункт меню Open (рис. 3.8.1). После этого появится окно Open (рис.

3.8.2). В нем расположен список тех файлов, которые содержат данные. Если у Вас окно имеет другой вид, нажмите

крайнюю правую кнопку вверху окна.

 

97

 

 

 
CHFH 60M1n 00/10198         15108100

 

JPYH   60Mm  13110199        15108100

 

GBPH  60M1n 13110199        15/08100

 

2.J

 

leouut

I"CHFH"

r. f!y IJowe

 

 

Im c;>at1noo·   Jsmast Ct-ialt$  E] r B.P S rnbol

 

0_ CJfPhOI      r :QI()Se eft open eMIL

 

Puc 3.8.2. 0Kno Open dJlR Bbl6opa BOJlJOJnbl

В поле Папка можно выбрать папку, в которой хранятся данные. Кнопки, расположенные справа от этого поля, позволяют изменять информацию, которая выводится под ними.

Информация о файлах выводится в несколько колонок. В первой колонке выводится имя файла, в котором содержатся данные о ценах валюты. Однако если Вы захотите найти на ЭВМ файл с таким именем не используя MetaStock, то Вам это не удастся. Это связано с тем, что данные для MetaStock хранятся с использованием специального формата. Во второй колонке показано имя валюты или ценной бумаги, которая хранится в этом файле. В третьей колонке показан период времени, который использовался при построении свечей. На рис. 3.8.2 этот период равен 60 минутам, то есть в файлах хранятся данные по часовым свечкам. В четвертой колонке указана начальная дата, а в пятой колонке конечная дата данных. На рисунке не видны еще две колонки с указанием сжаты ли данные и где они находятся. Кнопки в правой части окна позволяют выбрать соответствующие опции:

Open -открыть выбранный файл;

Cancel - вернуться в предыдущее окно:

 

 
Template - выбрать шаблон, с которым Вы хотите работать. Подробнее о шаблонах рассказано в пособии «Программное обеспечение технического анализа. Пакет MetaStock»;

 

Рис 3.8.3. Окно загрузки данных

 

Option - эта кнопка позволяет определить период времени,

который будет использоваться для тестирования системы. При

 

99

выборе этой опции появится окно загрузки данных (рис.3.8.3)

Если выбрать верхнюю строчку, то в поле Load period надо указать количество свечек, которые будут использоваться для дальнейшей работы. Если это число превышает количество свечек в файле, то будут использоваться все свечки. Максимально возможное число свечек в файле - 32000. В поле display period указано число свечек, которые отображаются на экране по умолчанию. При работе количество свечек на экране можно менять, используя соответствующие кнопки в левом нижнем углу экрана, поэтому неважно, какое число будет стоять в этом поле. Если в этом окне выбрать нижнюю строчку, то при открытии файла появится дополнительное окно, в котором надо указать две даты; начало и конец периода, который нам необходим для работы. Мы предлагаем выбрать первую строчку, ввести соответствующие значения в поля, закрыть это окно и вернуться в окно Open.

Опция Find попользуется для нахождения файла, если файлов очень много и визуально найти нужный трудно.

Для работы выберем файл CHFH, в котором хранятся часовые свечи швейцарского франка и откроем его, нажав кнопку Open или дважды щелкнув мышкой по названию файла. На экране должен появиться график, похожий на рис. 3.8.4. Если с этими данными уже работали, то на экране могут появиться также линии, символы или индикаторы, нарисованные во время предыдущих сеансов работы. Их можно удалить, используя подпункт Delete All в опции Edit основного меню или выделив их и нажав клавишу Delete.

Теперь надо запустить созданную торговую систему на тестирование Для этого выполните следующее:

 

• в основном меню выберите опцию Tools;

• в появившемся окне выберите опцию System Tester;

 

100

1 720

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                       1.715

 

1 710

 

1105

 

1 700

 

Puc. 3.8.4. qac060U  zpapuK tu6eUI{lljJCKOZO ppan«a

Рис. 3.9.1. Окно для  контроля процесса оптимизации

 

Completed Tests - число тестов, которые успешно выполнены на данный момент. Invalid Test - число тестов, при выполнении которых были обнаружены ошибки (например, деление на ноль).

пунктах. Так как для франка 1 пункт равен 0,0001, то на рис. 3.9.1 показана прибыль в 61 фигуру или в 6100 пунктов. Эта величина округляется и на экран выводится с точностью до двух цифр после запятой. R отчете мы увидим, что максимальная прибыль равна

6089 пунктов.

 

Worst Gain/Loss - наихудший результат, полученный на тех тестах, которые уже выполнены при текущем тестировании.

Last Gain/Loss - результат, полученный при выполнении текущего теста.

Disk Space Remaining - объем свободного места на диске. Если его недостаточно для записи отчетов, тестирование системы прекращается.

Execution Priority - выбор режима работы компьютера при многозадачном режиме. Low - меньшая часть времени процессора тратиться на оптимизацию. Medium - средняя, High –большая. В однозадачном режиме этот параметр ни на что не влияет.

Minimize - эта опция сворачивает окно, но тестирование при

этом продолжается.

Cancel - прекращает тестирование системы.

Время тестирования зависит от количества данных в схеме

 

103

t 75

 

I 70

 

l 65

 

1.60

 

1 55

 

1 50

 

1 45

 

1999    0

 

_J

 

Puc. 3.9.3. Fpat/_Ju«. t/_Jpan«.a c I<pU60U doxodnocmu 6 6epxneu qacmu.

 

 

 

Рис. 3.9.4. Возможный результат повторного тестирования

нажать кнопку ОК. Тогда на экране появится график цены с кривой

доходности    в          верхней          части.  Примерный    вид      этого   графика приведен на рис. 3.9.3.

На графике видно всего три сигнала, говорящие о совершении сделок. Разумеется, это очень мало. Скорее всего, дело в том, что мы установили неудачные значения для остановов. Чтобы убедится в этом, вернемся в окно системного тестирования (рис. 3.2.2) и нажмем кнопку Edit. Откроется диалоговое окно System Editor (рис. 3.3.1) и мы получим возможность отредактировать нашу торговую систему. Нажмем на кнопку Stop и уберем все остановы в появившихся окнах. Для этого достаточно убрать метки возле Long и Short, то есть отменить использование остановов в «длинных» и «коротких» позициях. После этого еще раз запустим торговую систему на тестирование. В результате получим график, похожий на приведенный на рис. 3.9.4. В таком виде график не очень информативен. Потому сожмем его так, чтобы на нем были все свечи (для этого надо нажать кнопку, указанную стрелкой на рис.3.9.4). В результате график примет вид, показанный на рис. 3.9.5. На этом графике хорошо видно, где открывались позиции вверх (стрелка вверх) и где открывались позиции вниз (стрелка вниз).

 

1.75

 

1 70

 

1 65

 

1 60

 

1 ')5

 

1 IJO

 

1 .l5

 

0

 

Puc. 3.9.5. Pe:Jyllbmambt mecmuposaHUJl nwpzosou cucme.Mbl

момент времени дохода нет) и показывает Ваш доход (или убыток) в каждый момент времени. Так как мы тестировали торговую систему в пунктах, то и доход показан в пунктах. На графике видно, что конечное значение кривой доходности больше 0.5 (напоминаем, что 0.5 - это 5000 пунктов). То есть система дала достаточно хорошую прибыль. Однако на кривой доходности видны провалы. Это говорит о том, что были периоды, в течении которых торговля по этой системе приносила убыток. Если внимательно изучить кривую доходности (для этого ее надо рассмотреть в другом масштабе), то можно увидеть, что максимальная глубина провала (то есть MIDD) достигает 9 фигур, но несмотря на это система дала хорошую прибыль и потому ее можно рассматривать как основу для создания практически применимой торговой системы. Для более детального рассмотрения результатов тестирования необходимо посмотреть отчеты.

Каждый отчет включает в себя дополнительную информацию по тесту. Суммарный (или краткий) отчет (рис. 4.1.1.) содержит краткое обобщение отчетов оптимизированной системы. Если в системе нет оптимизационных переменных, только один тест будет показан в окне Summary Report,

Краткий отчет (Summary Report) показывает общие результаты тестирования и включает в себя краткие результаты каждого выполненного теста. Если в торговых правилах нет оптимизационных  переменных,  высветится  только   одна   строка отчета. Краткий отчет можно вывести на экран выбором имени торговой системы (рядом с ней справа должна стоять буква «R») в диалоговом окне System Tester и выбором опции Report. Ширина колонок в отчете может регулироваться смещением разделителя с помощью «мыши» до нужной ширины.

Справа в окне есть несколько кнопок для выбора ОПЦИЙ.

Print. Данная опция посылает содержимое раздела Краткий отчет  (Summary  Report)  на  принтер.  Полное  содержание  раздела Tests Report печатается независимо от того, какой раздел подсвечен.

Sort. Данная опция позволит Вам сортировать информацию

 

109

 

0.5291

 

ti/A

 

·215

 

OK

.39=:

 

ti/A

 

30

 

23

 

7

.7 21

 

301      OK      0.3rrt7  N/A     G         4          2          10.S457

 

 

208

 

ot'

 

03913

 

N/A

 

22

 

17               5        08529

 

223

 

OK

 

0 3S98

 

tll.b.

 

34

 

25

 

9

 

08183

214

or.

03376

N/A

30

23

7

0.6352

 

 
300      Ot'       0. 3917            N l.      6          4          2          10 S457

 

I fiepOtts

 

').,        nv         n ??r1 "' 1...    c          !:;         1          C"n")m a

•           .!J

 

Puc. 4.1.1. CyMJHapHblU {Wlu «pam«uu) om11em

раздела           Summary  Report.  После  выбора  этой  опции  Вы  должны установить            поле, по  которому будет идти сортировка и  порядок сортировки.

Reports. Данная опция позволит Вам подробно просмотреть результаты системного теста подробнее с помощыо открытия диалогового окна System Report.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010