В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 817640 человек которые просмотрели 16185596 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 67 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Создание и оптимизация торговых систем в MetaStock

Автор: Сафин В.И.

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 2810

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |




5.1. построение конвертов

 

Обычно конвертом называют две линии, построенные таким образом, что одна из них расположена выше цены, а вторая ниже. Между ними часто строится третья линия (обычно некоторая скользящая средняя), от которой и рассчитывается расстояние до верхней и нижней линий конверта. Это расстояние называют шириной конверта. Ширина конверта может измеряться в процентах, в пунктах, и стандартных отклонениях (например, при построении диапазона Боллинджера), в долларах и так далее. В чем именно измеряется ширина конверта зависит от того, какой именно конверт строится. Для построения любого конверта необходимо:

* записать правило построения средней линии;

* записать правило построения нижней линии;

* записать правило построения верхней линии.

Например, если Вы хотите построить конверт на основе скользящих средних, то это можно сделать следующим образом. Сначала строим среднюю линию. Пусть это будет простая скользящая средняя, построенная по ценам закрытия 24 свечек. В MetaStock это записывается так: Mov(c,24,s). Верхнюю границу можно сдвинуть вверх от средней линии, например, на 40 пунктов. Тогда правило для построении верхней границы будет иметь вид:

 

Mov(c,24,s) + 0.0040

 

Нижнюю границу можно сдвинуть вниз от средней линии, например, на 60 пунктов. Тогда правило для построения нижней границы будет иметь вид:

 

Mov(c,24,s) - 0.0060

 

127

• •        /A

I

-

 

 

1 735

 

 

1.730

 

- 1.725

 

..

:

 

-

 
- 1.720

 

 

 

jseptembcr       II

-

:-          1.715

 

5

 

 

Puc. 5.1.1. Kon6epmu3 CKOJlb3Rtu,ux cpeonux c nocmoRHHbiM coBuzoM

 

om cepeouH.bL BepxHJlll  u numHJlll  tacmu KOH6epmapmnoii mupunbt

1 .660  t  660

 

1 655   I 655

 

1 650   1 650

 

I 645    1 6•15

 

1 640   1 640

 

1 635   t 635

 

1 6'30  1 630

 

I  625   1 625

 

1 620   1 620

 

1 1       2

 

Puc. 5.1.2. Kon6epm na ocno6e  Price Channel u CI<OJlb3RUireil cpeoneu

Объединяя эти выражения, получим индикатор для построения конверта. В MetaStock это будет записано так:

 

Mov(c,24,s); Mov(c,24,s) + 0.0040; Mov(c,24,s) - 0.0060

 

Обратите внимание на точку с запятой после первых двух строк. Они обязательно должны стоять после всех выражений, за исключением последнего. После него точку с запятой можно не ставить. Нa рис. 3.1.1 приведен пример построения такого конверта для часовых свечей франка. В данном примере рассмотрен вариант построения конверта, у которого верхняя и нижняя линия находятся на разном расстоянии от средней линии. Но обычно конверты строят таким образом, что эти расстояния одинаковые и средняя линия проходит точно в середине конверта.

При построении этого конверта его ширина не зависела от цены. Это не самый удачный вариант. На основе скользящих средних можно также построить конверт, ширина которого будет зависеть от цены. Например, можно взять в качестве верхней и нижней границы канала максимальные и минимальные цены за 24 часа (индикатор Price Channel), а в качестве средней линии выбрать экспоненциальную скользящую среднюю за 12 часов (рис. 5.1.2).

Ниже в этой главе мы рассмотрим несколько вариантов построения торговой системы, основанной на одном хорошо известном конверте - диапазоне Боллинджера. Практически все предложенные варианты систем легко могут быть использованы с любым из других конвертов.

130

1 590   1 590

 

1 585   1 585

 

 
1 580                                                                                            1.530

 

 

 
1 575   1 575

 

I  570   1.570

 

i 565    1 565

 

1 560   1 .560

 

1 555   1 .555

 

23        cernoer

 

Puc. 5.2.1. J{uanmon EoJlJlUHd31Cepa na llaco6blX ceellllX meeuu,apc«ozo ppaHKa

описание диапазона Боллинджера). На рис 5.2.1 приведен пример диапазона Боллинджера для часовых свечек швейцарского франка, построенный на основе простой скользящей средней с n =20 и d=2.

Если внимательно рассмотреть рисунок 5.2.1, то можно заметить, что часто цена, выйдя за границу диапазона Боллнпджера, разворачивается и идет к другой границе. При этом мы пытаемся «поймать» самое начало разворота, то есть строим

«разворотную» торговую систему. Поэтому для создания первого варианта торговой системы можно предложить следующие правила.

1.  Открываем длинную позицию, когда цена закрытия пересечет

нижнюю границу диапазона Боллинджера снизу вверх.

 

2.         Закрываем длинную позицию, когда цена закрытия пересечет верхнюю границу диапазона Боллинджера сверху вниз.

 

3.                     Открываем короткую позицию, когда цена закрытия пересечет верхнюю границу диапазона Боллинджера сверху вниз.

 

4.                     Закрываем короткую позицию, когда цена закрытия пересечет нижнюю границу диапазона Боллинджера снизу вверх.

В этой торговой системе правила для открытия одной позиции совпадают с правилами для закрытия другой позиции. Такие

 

132

переменная opt2 определяет ширину диапазона.  Для оптимизации торговой системы будем изменять     opt1 от 12 до 60 с   шагом 4, а opt2 – от 1 до 5 с шагом 0.5. Где и как  записывать эти значения подробно объяснено выше, при создании торговой системы на основе RSI и RAVI. Обычно                       начинающие  трейдеры            спрашивают, почему мы       взяли   именно                       эти      цифры для     минимального           и максимального          значения         параметров. Ответ очень прост - эти значения берутся               «на глазок». В       данном                       примере          мы       решили, что нет смысла рассматривать скользящую            среднюю с     периодом меньше 12 часов (половина суток) и с периодом больше       60        часов (половина рабочей недели). Но       никто не         мешает            Вам    изменить эти            диапазоны. При этом надо помнить, что        чем                  шире диапазон и чем меньше шаг, тем дольше      будет  проходить тестирование торговой системы.

При оптимизации системы мы не будем использовать никаких остановов, систему будем тестировать в пунктах, размер комиссионных установим равным 0.001, то сети 10 пунктов, время тестирования с 22.10.98 года по 6.12.99 года.

В результате оптимизации этой торговой системы наилучшие результаты  были  получены при opt1 = 56 и opt2 =3.5. При  этом

был

 

133

 

 
1 60

 

1 55

 

1 50     1 50

 

1 45     1 45

 

1 40     1 40

 

l 35      1 35

 

1998    1999

 

Puc. 5.2.2. Pe:Jyllbmambt mecmupo6aHUJl nepBoii cucmeMbt, OCH.06aJtHoii

 

Ha ouana3oHe EollllUHO:HCepa.




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010