В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 836781 человек которые просмотрели 16647626 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Создание и оптимизация торговых систем в MetaStock

Автор: Сафин В.И.

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 2898

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |




6.1. система на основе rsi

 

Индекс            относительной          силы   (Relative           Strength            Index)  -

популярный осциллятор, составленный Уэллссом Уайдлером в 1978

году.

Автор рекомендовал для вычисления RSI использовать 14 периодов. Впоследствии широкое распространение получили 9- дневный и 25-дневный. Чем меньшее количество периодов (в нашем случае часов) берется для расчета, тем более чувствителен индикатор. Значение индикатора изменяется в пределах от 0 до 100, рекомендованные для использования сигнальные линии проходят на уровне 30 и 70.

 

 

 

Рис. 6.1. Моменты открытия длинной и короткой позиции на часовых

свечках швейцарского франка (указаны стрелками)

На основе данного индикатора была построена простая оборотная торговая система:

*          открываем длинную позицию, когда RSI пересекает снизу вверх

нижнюю сигнальную линию;

* закрываем длинную           позицию         при      пересечении  RSI сверху вниз верхней сигнальной линии;

*                      открываем короткую позицию, когда RSI пересекает сверху вниз верхнюю сигнальную линию;

*          закрываем короткую позицию при пересечении RSI снизу вверх

нижней сигнальной линии.

Для примера на рис. 6.1 показаны моменты открытия длин-

ной и короткой позиции по этим правилам,

На языке формул, используемых в программе MetaStock,

эта торговая система выглядит следующим образом: Enter long: Cross(RSI(l4), 30)

Close long:       Cross(70, RSI(14))

Enter short: Cross(70, RSI(14))

Close short: Cross(RSI(I4), 30).

При тестировании использовались следующие параметры;

*          Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах,

*          Комиссионные на открытие позиции составляют 10 пунктов

(в эти 10 пунктов включаем и спрэд)

Для исследования использовались данные с 1 января 1999 года по 24 апреля 1999 года, по 2700 часовых свечей на каждом рынке. После тестирования четырех валют (йена, евро, английский фунт и швейцарский франк) были получены следующие результаты:

Таблица 6.1

 

Валюта

profit

total

win

Av w/l

Jpy

-2114

19

6

0,53

Eur

-138

17

9

0,93

Gbp

314

25

17

0,53

Chf

-322

25

14

0,75

 

 

где:

 

Profit - прибыль системы, выраженная в пунктах

Total    -           общее  количество     сделок (сделкой         считается        пара

 

открытие позиции, закрытие позиции)

Win -количество выигрышных сделок

 

Av w/l - отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу. Чем больше данное отношение, тем лучше. Для

«нормальной» системы это отношение всегда больше 1.

Как видно из таблицы 6.1 все рынки за исключением рынка фунта являются убыточными для данной системы. Положительный доход от работы системы на фунте не говорит о возможности применять данную систему на определенных рынках, так как он слишком мал для реальной торговли.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рекомендованные значения параметров не могут дать хороших результатов, если их использовать в простой торговой системе.

Чтобы усилить влияние оптимизации параметров на следующем этапе работы было выполнено разбиение всего имеющегося ценового ряда данных на 5 3-х недельных интервалов с последующей оптимизацией параметров системы на каждом интервале.

Параметры системы менялись в следующих пределах: Opt1 от 6 до 30 с шагом 4

Opt2 от 24 до 48 с шагом 4

Opt3 от 60 до 92 с шагом 4

Были получены следующие результаты:

148

Таблица 6.2 Результаты тестирования RSI на часовом фунте

 

 

profit

total

win

Av w/l

Opt1

Opt2

Opt3

1

661

10

9

5,94

6

36

64

2

700

2

2

-

18

24

60

3

496

2

2

-

26

24

60

4

768

3

3

-

26

44

72

5

357

1

1

-

30

28

68

 

 

Таблица 6.3. Результаты тестирования RSI на часовой евро

 

profit

total

win

Av w/l

Opt1

Opt2

Opt3

1

268

3

3

-

22

36

68

2

221

8

7

0,24

10

28

64

3

423

6

4

5,08

14

24

60

4

700

12

10

2,25

6

24

72

5

435

13

11

1,10

6

32

76

 

 

Таблица 6.4. Результаты тестирования RSI на часовой йене

 

profit

total

win

Av w/l

Opt1

Opt2

Opt3

1

920

20

15

2,08

6

28

64

2

777

6

6

-

26

48

64

3

938

0

0

-

6

32

92

4

491

16

11

3,03

10

32

60

5

581

5

5

-

10

24

64

 

Таблица 6.5. Результаты тестирования RSI на часовом франке

 

 

profit

total

win

Av w/l

Opt1

Opt2

Opt3

1

1139

3

3

5,94

18

24

76

2

635

12

10

37,39

6

36

80

3

743

3

3

-

26

44

68

4

654

22

18

1,10

6

40

72

5

604

7

7

-

14

40

64

 

 

Как видно из таблиц 6.2-6.5 при оптимизации параметров

система           становится     прибыльной   причем           она      дает     вполне            устой- чивую, стабильную величину дохода. Прочерк в таблице означа- ет, что убыточных сделок  не        было. Система, протестированная нами, показала хорошее отношение количества выигрышных сде-

 

 

 

Рис. 6.3.1. Стохастический осциллятор на часовых свечках английского фунта. Сплошная линия -%К, пунктирная - %D.

лок к проигрышным сделкам (85%).

 

Анализируя полученные параметры индикаторов видно, что их значения меняются в широких пределах и, что более важно, не прослеживается определенных тенденций в их изменении. Оче- видно, их изменчивость связана с изменениями в поведении цены валюты. Большая изменчивость параметров индикатора показы- вает, что рекомендованные значения 14, 30 и 70 не являются опти- мальными для рассмотренной торговой системы, хотя и были ре- комендованы для дневных свечей.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010