В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 848131 человек которые просмотрели 16894480 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Создание и оптимизация торговых систем в MetaStock

Автор: Сафин В.И.

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 2950

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |




6.2. системы ни основе stochastic

 

Стохастический осциллятор представлен двумя линиями. Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %К (см. рис. 6.3.1).

Стохастический осциллятор имеет четыре параметра:

N1 - количество временных периодов используемых при расчете стохастики.

N2 - период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 -

медленная).

N3 - период сглаживания используемый при расчете %D, N4- метод   используемый            для      расчета            %D

(экспоненциальное, среднее взвешенное сглаживание).

Формула для %К имеет следующий вид.

 

%K=100*[(С-L)/(H-L)], где

C - цена закрытия,

L - самый низкий уровень цены за период N1,

Н - самый высокий уровень цены за период N1.

%D      расчитывается           как       скользящее     среднее           от        %К      за         N3

периодов сглаженным методом N4.

Осциллятор изменяется от 0% до 100%, сигнальные уровни проходят на уровнях 20% и 80%.

Правила построения торговой системы полностью совпада-

 

151

ют с правилами построения системы на основе RSI.

В терминах языка формул MetaStock это выглядит следующим образом:

Enter long: Ref(Stoch(5,3),-1) <= 20 AND Stoch(5,3) > 20

Close long: Stoch(5,3) < 20

Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= 80 AND Stoch(5,3) < 80

Close short: Stoch(5,3) > 80

При тестировании использовались следующие параметры:

*          Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах.

*          Комиссионные за открытие позиции составляют 10 пунктов.

После тестирования системы были получены следующие результаты (см. таблицу 6.5):

Таблица 6.5.

 

 

profit

total

win

Avg w/l

Jpy

-1779

240

95

1,14

Eur

-888

172

66

1,17

Gbp

-3778

265

90

0,78

Chf

-2104

291

111

1,3

 

 

Как видно из таблицы 6.5 убытки от работы данной системы

оказались более значительными, чем убытки от работы системы на основе RSI. Показательным является то, что большие потери прибыли система на основе стохастики наблюдаются на фоне до- вольно большого отношения среднего выигрыша к среднему про- игрышу (больше 1). Это вызвано тем, что большинство сделок в этой системе приносит относительно небольшие убытки.

Для тестирования на трехнедельных          наборах данных проводились следующие изменения в параметрах системы:

ОРТ1 (20% сигнальная линия) от 8 до 44 с шагом 4

ОРТ2 (80% сигнальная линия) от 60 до 96 с шагом 4

Были получены следующие результаты (см. таблицы 6.6-6.9):

Таблица 6.6.Результаты тестирования STOCH на часовом фунте

 

 

 

profit

total

win

Av w/l

Opt1

Opt2

1

243

7

3

3,31

8

96

2

155

14

8

0,79

12

88

3

160

6

3

1,79

8

88

4

189

15

7

1,56

8

80

5

97

25

11

1,47

12

72

 

Таблица 6.7.Результаты тестирования STOCH на часовой марке

 

 

 

profit

total

win

Av w/l

Opt1

Opt2

1

472

5

4

10,77

8

92

2

391

12

6

3,25

12

88

3

269

22

10

1,96

8

72

4

470

28

15

2,05

20

80

5

305

15

10

1,5

16

88

 

 

Таблица 6.8. Результаты       тестирования STOCH на      часовой йене

 

 

 

profit

total

win

Av w/l

Opt1

Opt2

1

497

24

13

1,66

16

84

2

208

41

14

2,57

36

64

3

449

17

11

1,38

28

92

4

428

16

11

1,31

12

84

5

484

8

5

3,10

16

92

 

 

Таблица 6.9.Результаты тестирования STOCH на часовом франке

 

 

 

profit

total

win

Av w/l

Opt1

Opt2

1

585

30

17

1,79

28

72

2

74

45

13

2,16

28

72

3

117

19

9

2,23

40

96

4

381

6

3

4,04

8

92

5

42

15

6

1,11

20

96

 

 

При     сравнении      результатов    тестирования с          результатами

тестирования RSI можно заметить, что система на основе STOCH дает меньшую прибыль. Также заметно, что количество сделок, вырабатываемых данной системой больше, чем у предыдущей, Из таблиц 6.6-6.9 видно, что изменчивость оптимальных значений

 

153

велика и нет возможности рекомендовать наилучшие.

 

6.3. Модификация систем

 

6.3.1.   RSI      и          тренд

Попробуем улучшить системы, учитывая состояние рынка. Существует два основных состоянии рынка: тренд и канал. Для того чтобы сделать окончательные выводы об устойчивости параметров, необходимо провести тестирование на каждом виде рынка. Для этого в системы вводились дополнительные ограничительные условия. Для выявления типа рынка используем простые скользящие средние.

Будем считать, что рынок находится в тренде, если выполняется одно из условий:

*          SMA(x)>SMA(y)>SMA(z) либо

*          SMA(x)<SMA(y)<SMA(z)

где x>y>z.

Считаем, что рынок находится в канале, если не выполняется ни одно из этих условий.

В нашем примере скользящее среднее вычисляется по цене закрытия и имеет следующие периоды усреднения: короткое -24 часа (сутки), среднее - 60 часов (неделя) и длинное 120 часов (2 недели).

Введя дополнительные условия на открытие позиций, мы заставили работать систему либо только на тренде, либо только в канале.

Применим все вышеизложенное к системе, основанной на RSI. В терминах языка формул MetaStock переписанные условия выглядят следующим образом:

*          Тренд

Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)

Close long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24, S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C,120, S)

Enter short: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C,

24,

 

S)<Mov(C 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)

Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24. S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)

 

*          Канал

 

Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND (Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S) > Mov(C, 120, S))=False Close Long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND (Mov(C,

24,

S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S))=False Enter short: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24, S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)=False Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)=False

 

Тесты  приводились  на        4          валютах.         Полученные   результаты представлены в таблицах 6.10 - 6.11.

 

Таблица 6.10. Результаты     тестирования «трендового» RSI

 

 

profit

total

Win

Av w/l

MIDD

Opt1

Opt2

Opt3

Chf

510

10

7

2,16

267

22

48

68

Eur

1159

15

14

2,03

274

10

24

64

Gbp

796

2

2

-

207

26

24

72

Jpy

474

4

3

0,9

376

30

36

68

 

 

Таблица 6.11 .Результаты тестирования «канального» RSI

 

profit

total

Win

Av w/l

MIDD




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010