Название: Создание и оптимизация торговых систем в MetaStock

Рейтинг:

Просмотров: 3488

6.2. системы ни основе stochastic

Стохастический осциллятор представлен двумя линиями. Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %К (см. рис. 6.3.1).

Стохастический осциллятор имеет четыре параметра:

N1 - количество временных периодов используемых при расчете стохастики.

N2 - период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 -

медленная).

N3 - период сглаживания используемый при расчете %D, N4- метод   используемый            для      расчета            %D

(экспоненциальное, среднее взвешенное сглаживание).

Формула для %К имеет следующий вид.

%K=100*[(С-L)/(H-L)], где

C - цена закрытия,

L - самый низкий уровень цены за период N1,

Н - самый высокий уровень цены за период N1.

%D      расчитывается           как       скользящее     среднее           от        %К      за         N3

периодов сглаженным методом N4.

Осциллятор изменяется от 0% до 100%, сигнальные уровни проходят на уровнях 20% и 80%.

Правила построения торговой системы полностью совпада-

151

ют с правилами построения системы на основе RSI.

В терминах языка формул MetaStock это выглядит следующим образом:

Enter long: Ref(Stoch(5,3),-1) <= 20 AND Stoch(5,3) > 20

Close long: Stoch(5,3) < 20

Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= 80 AND Stoch(5,3) < 80

Close short: Stoch(5,3) > 80

При тестировании использовались следующие параметры:

*          Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах.

*          Комиссионные за открытие позиции составляют 10 пунктов.

После тестирования системы были получены следующие результаты (см. таблицу 6.5):

Таблица 6.5.

Как видно из таблицы 6.5 убытки от работы данной системы

оказались более значительными, чем убытки от работы системы на основе RSI. Показательным является то, что большие потери прибыли система на основе стохастики наблюдаются на фоне до- вольно большого отношения среднего выигрыша к среднему про- игрышу (больше 1). Это вызвано тем, что большинство сделок в этой системе приносит относительно небольшие убытки.

Для тестирования на трехнедельных          наборах данных проводились следующие изменения в параметрах системы:

ОРТ1 (20% сигнальная линия) от 8 до 44 с шагом 4

ОРТ2 (80% сигнальная линия) от 60 до 96 с шагом 4

Были получены следующие результаты (см. таблицы 6.6-6.9):

Таблица 6.6.Результаты тестирования STOCH на часовом фунте

Таблица 6.7.Результаты тестирования STOCH на часовой марке

Таблица 6.8. Результаты       тестирования STOCH на      часовой йене

Таблица 6.9.Результаты тестирования STOCH на часовом франке

При     сравнении      результатов    тестирования с          результатами

тестирования RSI можно заметить, что система на основе STOCH дает меньшую прибыль. Также заметно, что количество сделок, вырабатываемых данной системой больше, чем у предыдущей, Из таблиц 6.6-6.9 видно, что изменчивость оптимальных значений

153

велика и нет возможности рекомендовать наилучшие.

6.3. Модификация систем

6.3.1.   RSI      и          тренд

Попробуем улучшить системы, учитывая состояние рынка. Существует два основных состоянии рынка: тренд и канал. Для того чтобы сделать окончательные выводы об устойчивости параметров, необходимо провести тестирование на каждом виде рынка. Для этого в системы вводились дополнительные ограничительные условия. Для выявления типа рынка используем простые скользящие средние.

Будем считать, что рынок находится в тренде, если выполняется одно из условий:

*          SMA(x)>SMA(y)>SMA(z) либо

*          SMA(x)<SMA(y)<SMA(z)

где x>y>z.

Считаем, что рынок находится в канале, если не выполняется ни одно из этих условий.

В нашем примере скользящее среднее вычисляется по цене закрытия и имеет следующие периоды усреднения: короткое -24 часа (сутки), среднее - 60 часов (неделя) и длинное 120 часов (2 недели).

Введя дополнительные условия на открытие позиций, мы заставили работать систему либо только на тренде, либо только в канале.

Применим все вышеизложенное к системе, основанной на RSI. В терминах языка формул MetaStock переписанные условия выглядят следующим образом:

*          Тренд

Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)

Close long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24, S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C,120, S)

Enter short: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C,

24,

S)<Mov(C 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)

Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24. S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)

*          Канал

Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND (Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S) > Mov(C, 120, S))=False Close Long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND (Mov(C,

24,

S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S))=False Enter short: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24, S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)=False Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)=False

Тесты  приводились  на        4          валютах.         Полученные   результаты представлены в таблицах 6.10 - 6.11.

Таблица 6.10. Результаты     тестирования «трендового» RSI

Таблица 6.11 .Результаты тестирования «канального» RSI