В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 861157 человек которые просмотрели 17132984 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Создание и оптимизация торговых систем в MetaStock

Автор: Сафин В.И.

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 2994

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |




Глава 7. дивергенция в качестве основы торговой системы.

 

 

 

торов:

Существует    два      основных       способа           использования осцилля-

 

 

сти;

 

*          использование состояний перекупленности и перепроданно-

 

*          использование дивергенции осциллятора и цены валюты.

Пример торговой системы с использованием состояний пе-

рекупленности и перепроданности нами уже был рассмотрен. Те- перь рассмотрим возможности использования дивергенций для со- здания торговой системы. К сожалению, пакет MetaStock плохо приспособлен к изучению и тестированию торговых систем, осно- ванных на дивергенции, и поэтому при создании таких систем боль- шую часть работы приходится проделывать вручную. Приведен- ные ниже результаты исследований могут быть использованы Вами при создании собственных торговых систем.

Нами были рассмотрены простые торговые системы на основе сигналов дивергенции с такими осцилляторами как: RSI, STOCH и Williams %R. На основе полученных данных сделаны выводы о возможности использования дивергенции при торговле валютой, о вероятности предсказания смены рыночных трендов и величины самих трендов, о возможной прибыльности от подобных финансовых операций.

Мы считаем, что на «бычьем» рынке дивергенцию мы наблюдаем в том случае, когда цена образует новый локальный максимум, который выше предыдущего, а осциллятор образует новый локальный максимум, который ниже предыдущего. На

«медвежьем» рынке дивергенцию мы наблюдаем в том случае, когда цена образует новый локальный минимум, который ниже предыдущего, а осциллятор образует новый локальный минимум, который  выше  предыдущего.   Это  достаточно  понятное

определение, но на практике часто возникают сложности. Часто на фоне большой значимой дивергенции наблюдаются меньшие по размеру и на первый взгляд незначимые формации, которые в дальнейшем могут оказать влияние на рыночные тенденции. Усугубляет ситуацию то, что довольно редки ситуации, в которых пики цены и осциллятора совпадают по времени. Чаще всего они немного разнесены по времени. И это затрудняет использование стандартного программного обеспечения для исследования торговых систем, основанных на дивергенции.

Для тестирования были использованы часовые данные по основным валютам (евро, фунт, франк, йена) с октября 1998 года по октябрь 1999 года. Так как евро появилось только с 1 января

1999 года, то для котировок в 1998 году использовались котировки

экю.

 

Исследование дивергенций проводилось для трех осцилляторов: RSI, Stochastic и Williams %R,

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010