В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 819126 человек которые просмотрели 16233867 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 67 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Создание и оптимизация торговых систем в MetaStock

Автор: Сафин В.И.

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 2813

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |




1.2.2. малое количество правил

Еще никто не нашел то оптимальное количество правил, которое надо использовать в торговой системе (в дальнейшем под правилом мы будем понимать некоторое условие, которое должно выполняться). С одной стороны понятно, что торговая система, основанная на одном правиле, вряд ли даст хорошие результаты, С другой стороны, если правил много, то в них легко запутаться самому и вероятность сделки при этом падает. Когда количество задействованных переменных превышает некоторое число, достоверность прогноза падает - это закон информатики.

Американский технический аналитик индусского происхождения Т.Чанд проводил масштабные исследования принципов построения торговых систем. Согласно этим исследованиям при увеличении количества правил падает количество сделок, заключаемых по этим правилам, Слишком мало ситуаций на рынке отвечают сочетанию вес новых и новых правил

-           в этом смысле каждое новое правило действует как ещё один фильтр, сквозь который «проходят» не все сделки. Кроме того,

нужно больше данных. Следующий момент - при увеличении правил прибыльность системы вначале растет (имеется в виду, что правила разумные). Затем, с дальнейшим падением количества сделок, начинает снижаться прибыль.

Очень интересным параметром любой системы является Наибольший Нарастающий Убыток (MIDD - Maximum Intraday Drawdown). Так можно обозначить самый длинный период неудач, самую большую финансовую яму, в которую попадала наша система за весь известный нам период работы. Так вот, при увеличении количества правил M1DD тоже вначале растет - видимо сказывается та самая падающая достоверность прогноза. Затем, с падением числа сделок, нарастающий убыток тоже начинает падать, но медленнее, чем общий выигрыш. Таким образом, пытаясь новыми изощренными правилами отсеять неудачные сделки, трейдеры обычно достаточно быстро начинают отсеивать и удачные тоже, поэтому увеличение количества правил (усложнение системы) своей цели не достигает.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010