В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 818439 человек которые просмотрели 16210903 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 67 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Ключевые рыночные концепции

Автор: Боб Стайнер

Жанр: Разная литература

Рейтинг:

Просмотров: 1945

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |




Аннотация 1
Предисловие к русскому изданию2
Глава 1 стоимость денег с учетом доходов будущих периодов простой и сложный процент3
Формулы4
Эквивалентная ставка, фактическая ставка и непрерывно рассчитываемая кумулятивная ставка5
Будущая стоимость (го), текущая стоимость (ру), ставка дисконтирования и коэффициент дисконтироЧистая приведенная стоимость (npv) и внутренняя ставка дохода (irr)6
Аннуитет7
Глава 2 доходность при нулевом купоне и кривая доходности доходность при нулевом купоне, криваяОпределение8
Бутстрэпинг9
Адекватность кривой10
Бутстрэпинг11
Кривая номинальной доходности12
Кривая доходности «форвард-форвард»13
Глава 3 денежные рынки учетная ставка и реальная доходность14
Даты валютирования, интерполяция и экстраполяция15
Интерполяция VI экстраполяция16
Глава 4 сделка форвард-форвард, соглашение о будущей процентной ставке и фьючерсы процентная стСоглашение о будущей процентной ставке (fra)17
Краткосрочные процентные фьючерсные контракты и маржа18
Базисный риск19
Спрэд20
Стрип21
Глава 5 рынок облигаций и рынок сделок репо накопленный процент, чистая цена и грязная цена22
База денежного рынка и облигационная база23
Доходность к погашению (ytm)24
Текущая доходность и простая доходность к погашению25
Фьючерсы на облигации, коэффициент пересчета и «самая дешевая к поставке» (сто)26
Арбитраж между наличным и фьючерсным рынком и подразумеваемая ставка репо27
Ценная бумага с нулевым купоном и стрип28
Дюрация, модифицированная дюрация, текущая стоимость базисного пункта (рув) и выпуклость29
Коэффициент хеджирования30
Сделка репо и обратная сделка репо31
Продажа/обратная покупка и покупка/обратная продажа32
Предоставление ценных бумаг взаймы и заимствование ценных бумаг33
Своп на основе активов и своп на основе обязательств34
Глава 7 иностранная валюта кросс-курс35
Форвардные контракты без поставки36
Глава 8 опционы37
Модель ценообразования блэка-шоулза38
Паритет опционов «пут» и «коля»39
«потолок», «пол», «ошейник» и опцион с нулевой стоимостью40
Стратегии торговли опционами: стрэддл, стрэнгл, двойной опцион, спрэд бабочка, кондор, относитеБарьерные опционы: опцион «нокаут» и опцион «нок-ин»41
Глава 9 управление риском42
Приложение43
Глоссарий44
Краткий перечень соглашений о продолжительности года и числе дней в процентном периоде45
Примечания46
47



Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010