В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 827867 человек которые просмотрели 16407237 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Краткий курс по Закону волн Эллиотта

Автор: Д.В. Возный

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 2801

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |




3.2. торгуем вместе

Тот, кто внимательно прочитал эту брошюру, уже понял, что Закон волн Эллиотта в чистом виде – это не готовая торговая система, а тонкий инструмент для анализа и прогнозирования финансовых рынков.

Читатель, твердо усвоивший материал этой брошюры, может считать    себя    знакомым    с    основами    волнового    анализа.

 

Следовательно, он может использовать публикуемые волновые прогнозы  в  качестве  исходных  данных  для  составления собственного торгового плана. Это совершенно справедливо, поскольку в волновых прогнозах всегда есть необходимые исходные данные:

 

1.         Общий замысел.

То есть предположение о возможном движении цены, основанное на анализе волновой картины. Подобная информация может служить основанием для составления торгового плана.

2.         Текущее состояние некой волновой конструкции в процессе ее развития на выбранном тайм-фрейме. Выполнение ряда условий по ее формированию может являться основанием для открытия позиций.

3.         Критические и подтверждающие уровни (даже если они не обозначены явно).

Эти возможные рубежи используются для выставления и передвижения защитных стоп-ордеров, ордеров на открытие или увеличение объема позиции. При пересечении ценой граничных уровней принятый сценарий либо подтверждается

(открываем   позицию   или   увеличиваем   ее   объем),   либо

аннулируется (фиксируем убыток).

4.         Расчетные проектные области окончания волновых моделей.

Это ориентировочные рубежи для закрытия текущей позиции или ее части.

 

В то же время, каким бы хорошим не был прогноз, трейдеру желательно самостоятельно осмыслить каждую цифру торгового плана прежде, чем открывать позицию, так как рисковать он будет своими собственными деньгами.

Для  примера  рассмотрим  Ежедневный  волновой  анализ  на

22.10.2007 (см. рисунок 3-2; любой желающий сможет найти его в рубрике «Волновой анализ» на сайте компании АЛЬПАРИ www.alpari.ru).

Даже не видя общей волновой картины на старших тайм- фреймах и используя только разметку на графике 3-2, можно прочитать и понять общий замысел автора.

 

Посмотрите сами. Сходящиеся тонкие линии, проведенные через вершины [c] и [d] могут означать только одно – формируется крупный горизонтальный треугольник. Процесс, предположительно, вступил в свою завершающую фазу, так как развивается его заключительная волна [e], возможно, в виде растянутой волновой плоскости. Весь горизонтальный треугольник обозначен символом XX, из чего можно сделать вывод, что он находится на месте второй противодействующей волны глобального восходящего тройного зигзага.

 

Рис. 3-2. Волновая разметка 480 мин графика GBP/USD.

Если предположение верно, то, во-первых, ожидается локальное нисходящее движение, которое должно завершить волну [e]. Если она, действительно, примет форму растянутой (или сдвигающейся) волновой плоскости, то нисходящая волна (c) of [e] может быть импульсом или диагональным треугольником,   то   есть   локальным   нисходящим   трендом,

 

который можно использовать для извлечения прибыли. Правда, остается небольшой шанс развития волны [e] в виде двойной/тройной  тройки  или  продолжение  формирования волны [d], но, как бы там ни было, ближайшая ожидаемая волна должна быть направлена вниз.

Во-вторых, после окончания волны [e] (которая завершит и весь горизонтальный треугольник XX), ожидается крупное восходящее движение в виде зигзагообразной модели, которое также может быть весьма прибыльным.

Допустим, мы не будем дожидаться мощного восходящего тренда   после   волны   XX,   а   сыграем   краткосрочно   или

среднесрочно на нисходящем локальном движении.

Чтобы четко представлять свои действия на коварном рынке, следует заранее составить торговый план, хотя бы в самом общем виде. Это поможет избежать нежелательных эмоциональных решений в процессе торговли.

 

Рис. 3-3. Волновая разметка 120 мин графика GBP/USD.

 

Для этого рассмотрим следующий рисунок прогноза на меньшем тайм-фрейме. Здесь непосредственный интерес для нас представляет структура последней восходящей волны (b) of [e], которая может подсказать степень ее завершенности и близость разворота локального тренда вниз (см. рисунок 3-3).

Предположительно,   волна   (b)   приняла   вид   одинарного зигзага, первая нога которого является импульсом a of (b), а вторая – диагональным треугольником c of (b). Обе ноги зигзага приблизительно равны друг другу, что довольно часто встречается у завершенных зигзагов.

Примечание. Соотношение длины волн в диапазоне от ~78%

до ~127% считается их приблизительным равенством.

 

Судя по пяти трехволновым группам {[1]-[2]-[3]-[4]-[5] of c of (b)}, входящим в состав этого диагональника, он полностью укомплектован основными волнами в соответствии со своей волновой формулой (3-3-3-3-3) и может считаться завершенным. То есть вся волна (b) of [e], предположительно, уже завершена.

Таким образом, текущее состояние волновой картины данной модели не исключает, что направление локального тренда изменилось на нисходящее, и уже формируются первые микроволны, входящие в состав волны (c) of [e]. Если предположение верно, то у нас появилось основание для немедленного открытия коротких позиций.

 

Здесь требуется небольшое отступление. На базе волновых прогнозов можно использовать две основные тактики выставления ордеров для открытия позиций: на пробой и на упреждение (открытие позиции «с рынка» здесь не рассматривается, но такую тактику можно легко отнести либо к первому, либо ко второму типу, в зависимости от ситуации). Для примера давайте рассмотрим интересующий нас участок графика на меньшем тайм-фрейме (см. рисунок 3-4).

Две верхние стрелки показывают рубежи выставления возможных ордеров на упреждение. То есть, ожидая возможный заключительный бросок цены вверх, мы выставляем sell-limit ордера выше текущего значения цены на открытие коротких позиций в противоположном направлении.

 

Рис. 3-4. Волновая разметка 40 мин графика GBP/USD.

 

Две нижние стрелки показывают рубежи выставления возможных sell-stop ордеров на пробитие намеченных уровней. В этом случае мы дожидаемся, когда цена пойдет в нужном нам направлении и подтвердит предположения прогноза, достигнув подтверждающего уровня, где ее уже поджидают наши ордера.

 

Сравним положительные и отрицательные стороны этих тактик.

Чем же хороша тактика выставления ордеров на упреждение? Во-первых, прогнозируемая прибыль у таких ордеров всегда выше, чем у ордеров на пробитие. В нашем случае ордера на упреждение выставлены по лучшей цене не менее, чем на 100 пипсов (см. рисунок 3-4). Во-вторых, начальный защитный стоп необходимо будет выставить за критическим уровнем (в нашем случае  за  вершиной  [5]  of  c  of  (b)  после  завершения  ее

 

формирования). В этом случае это будет так называемый короткий стоп (15-40 пипсов). В-третьих, в такой тактике всегда используются limit ордера, которые по своему определению исполняются не хуже указанной в них цены, то есть здесь гарантируется отсутствие проскальзывания.

Примечание. Если трейдер не ставит защитный стоп, значит, в этой сделке он решил рискнуть всем своим депозитом. Это его право.

К недостаткам ордеров на упреждение относится то, что никогда   не   знаешь   на   100%,   что   разворот   тренда   уже

произошел, если только он не подтвержден. В данном случае

подтверждением разворота может быть падение цены ниже нижней образующей диагонального треугольника и ниже подтверждающего уровня. Как видно на рисунках 3-3 и 3-4, к моменту публикации прогноза такое подтверждение еще не произошло.

Поэтому те, кто выставляет ордера на упреждение, чтобы пораньше нащупать новый зарождающийся тренд, должны помнить, что такая тактика игры является агрессивной, с повышенными рисками, но, в случае удачи, прибыль будет несколько выше. В этом случае просто необходимо выставлять

защитные стоп-ордера за  тем окончанием волны, которое вы

предположительно считаете поворотной точкой локального или глобального тренда.

Подобная тактика раннего обнаружения точки разворота тренда предполагает повторяющиеся попытки входа в рынок, пока трейдер не поймает нужную волну. В этом случае не исключено неоднократное срабатывание коротких защитных стопов и фиксация небольших потерь в погоне за большой прибылью.

Выставление ордеров на пробитие, напротив, относится к консервативной тактике, хотя и не страхует от убытков полностью. Преимущество выставления подобных ордеров состоит в том, что трейдер таким способом пытается дождаться подтверждения о  начале  тренда  в  нужном  направлении, получить некоторую уверенность в  том, что  разворот тренда уже произошел. Действительно, в этом случае вероятность развития тренда в ожидаемом направлении выше, чем в предыдущем случае.

 

К недостаткам подобной тактики можно отнести меньшую проектную прибыль за счет выставления ордеров по худшей цене. Кроме того, для приведенного примера начальный защитный стоп также следует располагать за критическим уровнем, то есть за предполагаемой вершиной волны [5] of c of (b).  В  то  же  время,  ордера  на  пробитие  находятся приблизительно на 100 пипсов дальше от этого критического уровня, чем ордера на упреждение. Такой защитный стоп нельзя назвать «коротким». Поэтому, в случае неудачи, потери могут быть на 100 пипсов больше. Дополнительно к небольшим, но неизбежным недостаткам можно отнести весьма вероятное проскальзывание цены при открытии позиции, так как для этого используются только sell-stop (buy-stop) ордера. К слову сказать, открытие позиции «с рынка» при выполнении этих же условий, устраняет эту небольшую проблему.

Итак,  в  нашем  самом  общем  торговом  плане  теперь  есть почти все: основание, предположение о завершении локальной восходящей волны (b) и уровень для начального защитного стопа. Не хватает только целей.

Чтобы самостоятельно определить возможные цели и рассчитать область проектных значений окончания волны (c) of [e] of XX, одной этой брошюры явно не достаточно. Однако для желающих  научиться  делать  это   самостоятельно,  написана книга «Код Эллиотта: волновой анализ рынка FOREX». В самом же  прогнозе  дается  обоснованное  предположение  –  падение цены ожидается до значения 2.0130. Наконец у нас есть последнее слагаемое в торговом плане – проектная цель, на которую и следует ориентироваться.

Конечно, реальный торговый план дополнительно включает в себя такие элементы, как подробно расписанный механизм управления капиталом (увеличение и уменьшение объема позиций при наступлении определенных условий), а также условия и способ переноса защитного стопа. Но эти вопросы выходят за рамки данной брошюры.

Теперь взгляните на итоговый график GBP/USD через 12 часов после публикации прогноза (см. рисунок 3-5). Хорошо видно, что сформировался нисходящий пятиволновый импульс. Этот импульс может быть началом ожидаемого падения цены к отметке 2.0130.

 

Рис. 3-5. Итоговый график GBP/USD.

 

В любом случае, первую часть прибыли на основании опубликованного прогноза могли бы уже зафиксировать как агрессивные, так и консервативные игроки. К слову сказать, у агрессивных игроков она оказалась больше в этот раз.

А все дальнейшие подробности и последующие волновые прогнозы можно найти в рубрике «Волновой анализ» на сайте компании АЛЬПАРИ (www.alpari.ru).

 

Краткий итог

1.   Чтобы избежать нежелательных эмоциональных решений в процессе торговли следует до открытия позиций составить подробный торговый план и строго его придерживаться.

2. Волновые   прогнозы   содержат   всю   необходимую информацию для составления общего торгового плана.

3.   Решение   об        открытии        позиций,        так       же,       как       и

ответственность за это, всегда принимает тот, кто рискует деньгами.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010