В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 819373 человек которые просмотрели 16238180 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 67 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Анализ рынка

Автор: К. С. Царихин

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 2291

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |




Индикатор белых и чёрных свечей

 

Любая белая свеча на рынке свидетельствует о том, что в рамках некоторого временного периода цена выросла. Аналогично этому, любая чёрная свеча свидетельствует о том, что в рамках некоторого временного периода цена упала. Чем длиннее тело свечи, тем больше разница между ценами открытия и закрытия, тем сильнее общая, результирующая тенденция. В абсолютном большинстве случаев аналитик концентрирует своё внимание на одной, максимум на двух-трёх свечах. Это обусловлено тем, что в оригинальной японской технике анализа абсолютное большинство значимых комбинаций состоит не более чем из трёх свечей.

 

 

Между тем, по мере знакомства со «свечами» возникает потребность мониторинга длины тел белых и чёрных свечей за какой-то достаточно продолжительный период времени. Однажды мне в голову пришла простая идея: а что если сложить длину тел белых дневных свечей, скажем, за месяц, а затем из полученной суммы вычесть длину тел чёрных свечей? В результате получился индикатор белых и чёрных свечей:

 

Sum(CLOSE-OPEN,22)

 

Он показывает, суммарный, результирующий итог каждодневной торговли в течение месяца, исчисляемый как общая сумма разниц цен закрытия и открытия торговой сессии. Если этот индикатор стабильно держится выше нулевой отметки, то с восходящим трендом всё в порядке, так как в большинстве торговых дней рынок закрывается выше, чем открывается. Аналогично этому, если этот индикатор стабильно держится ниже нулевой отметки, то устойчив нисходящий тренд, так как в большинстве торговых дней рынок закрывается ниже, чем открывается. Как только индикатор белых и чёрных свечей начинает изменяться, аналитику нужно удвоить внимание (см. рис. 20-4).

 

 

Рис. 20-4. Цена, объём, средняя и индикатор белых и чёрных свечей. Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза».

 

В марте, апреле и первой половине мая рынок падал, однако индикатор показал дивергенцию с ценами, что могло натолкнуть спекулянта на мысль о закрытии коротких позиций. С середины мая рынок начал расти – рос и наш показатель. Однако к сентябрю он показал новую дивергенцию, на этот раз на восходящем тренде. Лонги следовало закрыть, так как с 5 октября акции начали падать, потеряв в цене 25%, и достигнув отметки 24,20 р.

 

Индикатор внутридневной волатильности

 

 

В статье [2] мною было показано, что волатильность (изменчивость) рынка – понятие комплексное. Одним из показателей, измеряющих волатильность, является размах внутридневных колебаний. Соответственно, мы можем получить индикатор внутридневной волатильности:

 

(HIGH-LOW)/LOW*100

 

Этот индикатор измеряет размах внутридневных колебаний цены в процентах от минимума и позволяет определить моменты активизации крупных спекулянтов, ибо согласно новой концепции анализа вторичного рынка акций (см. [1]), покупки и продажи таких торговцев в большинстве случаев приводят к образованию сильных внутридневных трендов, являющихся причиной экстремальной волатильности. В то же время сильный размах колебаний внутри дня может свидетельствовать о переходе рынка в фазу «Янь» и о панических настроениях в среде мелких и средних спекулянтов.

На рис. 20-5 хорошо видно, что начало интервенции крупного капитала на акциях

«АвтоВАЗа» сопровождалось резким увеличением размаха внутридневных колебаний.

 

 

Рис. 20-5. Цена, объём, средняя и индикатор внутридневной волатильности.

Обыкновенные акции «АвтоВАЗа».

 

Если мы просуммируем значения этого индикатора за 5 дней, то получим индикатор суммарной внутридневной волатильности:

 

Sum((HIGH-LOW)/LOW*100,5)

 

На рис. 20-6. мы видим предыдущий график с тем отличием, что в верхнем окне помещён индикатор суммарной внутридневной волатильности.

 

 

 

Рис. 20-6. Цена, объём, средняя и индикатор суммарной внутридневной волатильности. Обыкновенные акции «АвтоВАЗа».

 

Периоды интервенции крупного капитала различаются очень чётко: в нижнем окне – рост объёма, в среднем окне – белые свечи и восходящие тренды, в верхнем окне – рост индикатора суммарной внутридневной волатильности.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010