В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1048877 человек которые просмотрели 19721786 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Торговые роботы на Российском фондовом рынке

Жанр: Разная литература

Рейтинг:

Просмотров: 1482

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |




3.3. элементарный стохастический процесс

Все знают игру в орлянку. Берется монета и подбрасывается, она может упасть вверх либо орлом, либо решкой. Поскольку у монеты всего две стороны, то вероятность появления орла или решки равна 0,5. Подбрасывая монету, можно создать элементарный броуновский процесс. Представим себе, что х — это наш карман. В начальный момент в кармане пусто, или х = 0. Если монета упадет орлом, нам в карман прибавляется 1 рубль. Если монета упадет решкой, 1 рубль вынимается из кармана. Обозначим вход х, как х(п), а выход х, как х(п+1), тогда получаем динамическую систему [5]:

х(п+1) = х(п) + 1, с вероятностью 0,5, если выпадает орел,

х(п+1) = х(п) - 1, с вероятностью 0,5, если выпадает решка.

Здесь п представляет текущий номер броска монеты и нашу меру времени. На рис. 1 синей линией показан результат десяти тысяч бросков монеты. Следует обратить внимание на этом рисунке на два обстоятельства.

Первое. При равной вероятности для каждого броска монеты выигрыши или потери могут время от времени значительно накапливаться. Притом, что орел или решка одинаково вероятны для каждого броска монеты, может случиться серия, которая принесет большой убыток.

Второе. Колебания выигрышей формируют фигуру, наводящую на размышления о ценовых графиках финансовых активов. Хотя фактически— это тип «броуновского пейзажа».

Орел и решка появляются с вероятностью 0,5, значит, мы можем выиграть и проиграть с одинаковым успехом. Именно об этом свидетельствует плотность распределения вероятностей случайной величины х(п), которая показана на рис. 2 синей линией. Эта функция показывает, что выиграть у такого стахостического процесса в длительной перспективе невозможно: частота появления выигрышных позиций (справа от нуля) равна частоте появления проигрышных позиций (слева от нуля).

• ото ,




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010