В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1020366 человек которые просмотрели 19449316 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Торговые роботы на Российском фондовом рынке

Жанр: Разная литература

Рейтинг:

Просмотров: 1459

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |




3.4. заработать на хаосе можно

Человек многое может. И придумать механизм выигрыша у стохастического процесса ему также по силам. Вернемся к игре в орлянку. Разыграем тот же процесс с подбрасыванием монеты, но только с одним искусственным условием. Если в процессе бросания монеты три раза подряд выпадает орел, то мы получаем фору: в случае появления решки на четвертом броске монеты, она не засчитывается. Другими словами, за счет того, что мы прибыльно бросали монету и три раза подряд получили по 1 рублю в карман, то в случае появления на четвертом броске решки из нашего кармана 1 рубль не вынимается.

Такой стохастический процесс показан на рис. 1 красной линией, а на рис. 2 красной линией показана плотность распределения вероятностей случайной величины х(п) с искусственно введенным условием.

Эта плотность распределения однозначно свидетельствует о постоянно накапливающемся выигрыше у стахостического процесса, потому что частота появления выигрьшшых позиций (справа от нуля) намного превосходит частоту появления проигрышных позиций (слева от нуля).

Повернем наши рассуждения о стохастическом процессе в сторону финансового рынка. Мы специально привели пример стохастического процесса с искусственно введенным условием. Обратите внимание, что собой представляет бросание монеты, когда три раза подряд выпадает орел. Совершено верно, это аналог тренда! И тренда случайного, как и случайно само выпадение орла или решки. На финансовом рынке никто не может точно сказать, когда тренд появится, как долго будет развиваться, какой глубины достигнет. Слишком много случайных факторов влияют на характеристики самого тренда.

Характеристики тренда являются величинами случайными, поэтому прогнозировать их— дело неблагодарное. А вот создать модель идентификации зарождения тренда и его окончания, независимо от характеристик самого тренда, вполне возможно. Об этом подробно будет описано в главе 8, где также будут рассмотрены три правила успешного трейдера. Именно эти три правила дают возможность любому трейдеру стабильно зарабатывать на случайных трендах финансовых активов.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010