В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1070322 человек которые просмотрели 19912599 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Торговые роботы на Российском фондовом рынке

Жанр: Разная литература

Рейтинг:

Просмотров: 1496

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |




8.5. правила успешного трейдера

Как же стать успешным стрелком? Для этого требуется сделать анализ функционала управления рисками. Рассмотрим еще один наводящий пример с бросанием монеты.

Будем считать появление орла на монете выигрышем, решки — проигрышем. Когда бросаем одну монету, вероятность выигрыша равна 0,5. Понятно, что при бросании монеты неограниченное количество раз, когда / —■» °°, выигрыш будет равен нулю. Теперь представим (гипотетически), что имеется «некий механизм», позволяющий изменить вероятность появления орла — V в сторону увеличения, а вероятность появления решки — д в сторону уменьшения так, чтобы

V + # = 1. Очевидно, что наличие такого механизма дает возможность при / •—» ©о стабильно быть в выигрыше.

Вернемся к стрелку и его движущимся мишеням. Пример с монетой и некий механизм заработка нужен был для понимания следующей аналогии. Когда перед стрелком движутся мишени н I — я мишень меняет цвет с белого на зеленый, стрелок получает сигнал на возможный отстрел

этой мишени по цене р . Поразив 1—ю мишень, стрелок не знает, сможет ли он получить выигрыш, вернув мишень обратно по цене р ]е11. (Инвестор не знает этого, так как финансовые рынки не прогнозируются). Обозначим через V, вероятность появления события 5, — (р*е11 ~Р,Ь'°)» а через gt — плотность распределения вероятности V, (рис. 3).

*,= (/>,     ~ Р, )

 

Первое правило успешного стрелка гласит: перед началом отстрела мишеней стрелок должен иметь такой механизм       их       поражения,       при котором

о «

]"•   (Заметим,   что   создание такого

механизма возможно обычными методами современного технического анализа.)

Из функционала управления рисками вытекает второе правило успешного стрелка: чем больше доступных средств у стрелка, тем меньше просадка этих средств, следовательно,— меньше риски. Аналогичные выводы можно получить из тривиальной задачки теории вероятностей «о разорении игрока». (Не будем обсуждать эту задачу подробно, а отошлем читателя к учебнику по теории вероятностей.) Итак, второе правило успешного стрелка: отстреливать мишени нужно, имея достаточно большой запас доступных средств.

Успешный стрелок— это прибыльный стрелок.

Прибыль   его   определяется   суммой    ^(р"" - р1™)-

1-1

Стрелок, поразив мишень по цене рь"у, не знает, будет ли эта   мишень   прибыльной.   Очевидно,   что сумма

^(р*е" - рь™) будет иметь положительную тенденцию

(=1

роста только в том случае, если количество поражаемых мишеней п будет достаточно большим. Положительная тенденция роста при достаточно большом п будет

о <»

существовать, потому что |^      < |^      . (На языке

 

финансового рынка это называется диверсификация активов.)

Третье правило успешного стрелка: стрелок не должен ограничивать количество поражаемых мишеней, а стремиться к максимальному их поражению в любой момент времени. Другими словами, трейдер должен вести активный процесс купли-продажи финансовых активов с их глубокой диверсификацией.




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010