В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1029511 человек которые просмотрели 19543207 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Торговые роботы на Российском фондовом рынке

Жанр: Разная литература

Рейтинг:

Просмотров: 1464

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |




8.7. путь к алгоритму

Торговая система— фундамент, лежащий в основе любого торгового робота. Любая торговая система является ни чем иным, как системой принятия решений на основе предыдущей информации. Именно система принятия решений — это и есть алгоритм. Предыдущая информация или история рынка используется для проверки {back testing) правильности исходных математических моделей рынка. В последние годы широкое распространение получили так называемые оптимизационные модели финансового рынка.

Оптимизационные модели— это продукт так называемых некорректных задач. Поскольку на финансовом рынке нет устойчивых ценовых движений, искать их закономерности бессмысленно. Если рынок рассматривать как броуновское движение, результат будет куда лучше, чем искать в нем устойчивые тренды. Точный прогноз рынка сделать невозможно, так же, как и точно предсказать будущее. Именно на этой базе нужно строить торговую систему. Моделировать финансовые рынки, как это принято в некорректных задачах, нецелесообразно. Моделировать следует риски. А куда движется рынок, никто не знает.

При использовании оптимизационных моделей понятие «риск» подменяется понятием «функционал» управления, с помощью которого можно так построить расчеты «задним числом», что риски будут минимизированы, а доходы максимизированы. Возникнет конфликт между рисками и функционалом управления. В реальной жизни функционал управления отсутствует, а результат определяют риски. Поэтому оптимизационные модели рынка далеки от реальности. Это скорее упражнение о том, сколько можно было заработать «вчера», но никак ни «завтра».




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010