В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 836490 человек которые просмотрели 16637631 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Основы стохастической финансовой математики Том 1

Автор: Ширяев Н. А.

Жанр: Разная литература

Рейтинг:

Просмотров: 1114

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |




Аннотация 1
Предисловие2
Том 1 3
Глава I. основные понятия, структуры, инструменты, цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии4
1. финансовые структуры и инструменты5
§ 1а. ключевые объекты и структуры6
§ lb.  финансовый рынок7
§ 1с. рынок производных ценных бумаг. финансовые инструменты8
2. финансовый рынок в условиях еопределенности. классические теории динамики финансовых индексов, их критика и пересмотр. неоклассические теории9
§ 2а.  гипотеза случайного блуждания и концепция эффективного рынка10
§ 2b. портфель ценных бумаг.11
§ 2с. модель ценообразования финансовых активов (сарм- capital asset pricing model)12
3. цели и задачи финансовой теории, инженерии и финансово-актуарных расчетов13
§ за. роль финансовой теории и финансовой инженерии. финансовый риск14
§ зь.  страховой бизнес как социальный механизм компенсации экономических потерь15
§ зс. классический пример актуарных расчетов. теорема лундберга—крамера16
Глава II. стохастические модели. дискретное время17
1. необходимые вероятностные понятия и некоторые модели18
§ 1а.  неопределенность и нерегулярность поведения цен, вероятностное их описание и представление19
§ 1е. биномиальная модель эволюции цен20
2. линейные стохастические модели21
§2а. модель скользящего среднего ma(q)22
§ 2d. прогнозирование в линейных моделях23
3. нелинейные стохастические условно-гауссовские модели24
§3а. модели arch и garch25
4. приложение: модели динамического хаоса26
§ 4а. нелинейные хаотические модели27
§ 4ь. проблематика различимости "хаотических" и "стохастических" последовательностей28
Глава III. стохастические модели. непрерывное время29
1. негауссовские модели распределений и процессов30
§ 1а. устойчивые и безгранично делимые распределения31
§ lb. процессы леви32
2. модели со свойствами самоподобия (автомодельности). фрактальность33
§ 2а. статистический феномен автомодельности харста34
§2ь.  экскурс во фрактальную геометрию35
§ 2с. статистическая автомодельность.36
3. модели, основанные на броуновском движении37
§ за. броуновское движение и его роль как базисного процесса38
§ зь.  броуновское движение: сводка классических результатов39
§ зс.  стохастический интеграл по броуновскому движению40
§ 3f. прямые и обратные уравнения колмогорова. вероятностное представление решений41
§ 4b. стандартная диффузионная модель стоимости акций42
§ 4с.  диффузионные модели временной структуры стоимостей семейства облигаций43
5. семимартингальные модели44
§ 5а. семимартингалы и стохастические интегралы45
Глава IV. статистический анализ финансовых данных46
1. эмпирические данные.47
§ 1а. структурные изменения в сборе и анализе финансовых данных48
§lb.  о "географических" особенностях статистических данных обменных курсов49
2. статистика одномерных распределений50
§ 2а. дискретизация статистических данных51
§ 2ь.  одномерные распределения логарифмов относительных изменений цен. I. отклонение от гауссовости. "вытянутость" эмпирических плотностей52
3. статистика волатильности, корреляционной зависимости и последействия в ценах53
§ за.  волатильность. определение и примеры54
§ зь. периодичность и фрактальная структура волатильности в обменных курсах55
§ зс. корреляционные свойства56
§ 3d.  "деволатилизация" операционное время57
4. статистический 7^/5-анализ58
§ 4а. истоки и методология 7Ј/<s-анализ а59
Литература60
Предметный указатель61
Указатель символов62
63



Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010