В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 887935 человек которые просмотрели 17509402 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 69 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Основы стохастической финансовой математики Том 2

Автор: Ширяев Н. А.

Жанр: Разная литература

Рейтинг:

Просмотров: 1175

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |




Аннотация 1
Предисловие ко второму тому2
Предисловие ко второму тому3
Глава V. теория арбитража в стохастических финансовых моделях. дискретное время4
1. портфель ценных бумаг на (в, 5)-рынке5
§ 1а.  стратегии, удовлетворяющие балансовым условиям6
§ 1с. верхние и нижние цены в одношаговой модели7
2. рынок без арбитражных возможностей8
§2а. концепции "арбитраж" и "отсутствие арбитража"9
§2с.  мартингальный критерий10
§ 2е.  расширенный вариант первой фундаментальной теоремы11
3. конструкция мартингальных мер с помощью абсолютно непрерывной замены меры12
§ за.  основные определения. процесс плотности13
§ 3b.  дискретный вариант теоремы гирсанова. I. условно-гауссовский случай14
§ зс. мартингальность цен в случае условно-гауссовского и логарифмически условно-гауссовского распределений15
§ 3d. дискретный вариант теоремы гирсанова. II. общий случаи16
§ 3f. предсказуемые критерии отсутствия17
4. полные и совершенные безарбитражные рынки18
§ 4а. мартингальный критерий полноты рынка. I. формулировка второй фундаментальной теоремы. доказательство необходимости19
§4с.  о представимости локальных мартингалов. II ("/^-представимость" "(/і—і/)-представимость")20
§ 4d.  "5-представимость" в биномиальной crr-модела21
§ 4е. мартингальный критерий полноты рынка. II. доказательство достаточности в случае d = 122
§ 4f . расширенный вариант второй фундаментальной теоремы23
Глава VI. теория расчетов в стохастических финансовых моделях. дискретное время24
1. расчеты, связанные с хеджированием европейского типа на безарбитражных рынках25
§ 1а. риск и методы его редуцирования26
§ lb. основная формула для цены хеджирования. I. полные рынки27
§ id.  о расчетах цены хеджирования при среднеквадратичном критерии28
§ 1е.  форвардные и фьючерсные контракты29
2. расчеты, связанные с хеджированием американского типа на безарбитражных рынках30
§ 2а. задачи об оптимальной остановке.31
§2d.  опциональное разложение32
3. схема серии "больших" безарбитражных рынков и асимптотический арбитраж33
§ за. модель "больших" финансовых рынков34
4. опционы европейского типа на биномиальном (в, 5)-рьшке35
§ 4ь. расчет рациональной стоимости и хеджирующих стратегий. I. случай общих платежных функций36
§4е.  стратегии, основанные на опционах (комбинации, спрэды, сочетания)37
5. опционы американского типа на биномиальном (в, 5)-рьшке38
§ 5а.  о проблематике расчетов опционов американского типа39
§ 5d.  опционы с последействием.40
Глава VII. теория арбитража в стохастических финансовых моделях. непрерывное время41
1. портфель ценных бумаг в семимартингальных моделях42
§ 1а. допустимые стратегии. I. самофинансируемость. векторный стохастический интеграл43
§ lb. дисконтирующие процессы44
2. семимартингальные модели без арбитражных возможностей. полнота45
§ 2а. концепция отсутствия арбитража и ее разновидности46
§ 2ь. мартингальные критерии отсутствия арбитражных возможностей. I. достаточные условия47
§ 2с. мартингальные критерии отсутствия арбитражных возможностей. II. необходимые и достаточные условия (сводка некоторых результатов)48
3. семимартингалы и мартингальные меры49
§ за. каноническое представление семимартингалов. случайные меры. триплеты предсказуемых характеристик50
§ 3d. предсказуемые критерии мартингальности цен. I51
4. арбитраж, полнота и расчеты цены хеджирования в диффузионных моделях акций52
§ 4а. арбитраж и условия его отсутствия. полнота53
§ 4ь. цена хеджирования на полных рынках54
§4с. фундаментальное уравнение в частных производных для пены хеджирования55
5. арбитраж, полнота и расчеты пены хеджирования в диффузионных моделях облигаций56
§ 5а. модели без арбитражных возможностей57
§ 5ь. полнота58
§ 5с.  фундаментальное уравнение в частных производных временной структуры цен облигаций59
Глава VIII. теория расчетов в стохастических финансовых моделях. непрерывное время60
1. опционы европейского типа на диффузионных (в, 5)-рынках акции61
§ 1а. формула башелье62
§ lb.  формула блэка и шоулса. I. мартингальный вывод63
§ id.  формула блэка и шоулса. III. модель с дивидендами64
2. опционы американского типа на диффузионных (в, 5)-рынках акций. случаи бесконечного временного горизонта65
§ 2а.  стандартный опцион покупателя66
§ 2b.  стандартный опцион продавца67
§ 2с.  комбинации опционов покупателя и продавца68
3. опционы американского типа на диффузионных (в, 5)-рынках акций. случай конечного временного горизонта69
§ за.  об особенностях расчетов на конечных временных интервалах70
§3b. задачи об оптимальной остановке и задача стефана71
§ зс. задача стефана для стандартных опционов покупателя и продавца72
§ 3d.  о связи стоимостей опционов европейского и американского типа73
4. опционы европейского типа и американского типа на диффузионном (в, р)-рынке облигаций74
§ 4а.  о проблематике расчетов опционов на рынке облигации75
§ 4ь.  о расчетах опционов европейского типа в однофакторных гауссовских моделях76
Литература77
Предметный указатель78
Указатель символов79
80



Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010