В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1070320 человек которые просмотрели 19912442 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Основы стохастической финансовой математики Том 2

Автор: Ширяев Н. А.

Жанр: Разная литература

Рейтинг:

Просмотров: 1378

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |




Предисловие ко второму тому

 

Материал первого тома, состоящий из четырех глав:

Глава I.   Основные понятия, структуры, инструменты, цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии Глава II. Стохастические модели. Дискретное время Глава III. Стохастические модели. Непрерывное время Глава IV. Статистический анализ финансовых данных

относился к "Фактам" и "Моделям" финансовой статистики, экономики, математики, инженерии,....

В первой главе излагались разнообразные факты о финансовых рынках и их функционировании. Были изложены также основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, результаты которых помогают пониманию структуры "рационально" устроенных стохастических финансовых рынков и пониманию того, каким должно быть "рациональное" поведение инвесторов, трейдеров, ... на таких рынках. В целом, эта глава, носящая описательный характер, призвана служить введением в финансовую математику и финансовую инженерию.

В четвертой главе приведены результаты статистического анализа распределений вероятностей временных рядов, описывающих эволюцию финансовых цен, индексов, обменных курсов и т. п. Выявленные свойства ("отклонение от гауссовости" "вытянутость" и "тяжелые хвосты" у плотностей распределений вероятностей величин "возврата" "долгая память" и ''высокочастотный" характер в поведении цен и т.п.) помогают построению адекватных моделей динамики финансовых показателей, что особенно важно, если иметь в виду задачи предсказания будущего движения этих показателей.

Опционы Американского типа на диффузионных

(В, 5)-рынках акций. Случай бесконечного временного

горизонта        926

§2а. Стандартный опцион покупателя                           926

§2Ь. Стандартный опцион продавца                              940

§2с. Комбинации опционов покупателя и продавца                           942

§ 2d. Русский опцион                 945

Опционы Американского типа на диффузионных

(В, 5)-рьшках акций. Случай конечного временного

горизонта        956

§ За. Об особенностях расчетов на конечных временных интервалах  956

§ ЗЬ. Задачи об оптимальной остановке и задача Стефана                           960

§ Зс. Задача Стефана для стандартных опционов покупателя

и продавца                      964

§ 3d. О связи стоимостей опционов Европейского и Американского

типа                      967

Опционы Европейского типа и Американского типа

на диффузионном (В, Р)-рынке облигаций                972

§ 4а. О проблематике расчетов опционов на рынке облигаций .... 972 § 4Ь. О расчетах опционов Европейского типа в сшнофакторных

гауссовских моделях               975

§ 4с. О расчетах опционов Американского типа в олнофак торных

гауссовских моделях               980

Литература     984

Предметный указатель           1009

Указатель обозначений          1016

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010