В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1020367 человек которые просмотрели 19449395 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Основы стохастической финансовой математики Том 2

Автор: Ширяев Н. А.

Жанр: Разная литература

Рейтинг:

Просмотров: 1342

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |




Глава vii. теория арбитража в стохастических финансовых моделях. непрерывное время

Портфель ценных бумаг в семимартингальных моделях                787

§ 1а. Допустимые стратегии. I. Самофинансируемость.

Векторный стохастический интеграл            787

§ lb. Дисконтирующие процессы       799

§ 1с. Допустимые стратегии. II. Некоторые специальные классы 803

Семимартингальные модели без арбитражных возможностей.

Полнота            806

§ 2а. Концепция отсутствия арбитража и ее разновидности          806

§ 2Ь*. Мартингальные критерии отсутствия арбитражных возможностей. I.

Достаточные условия                              809

§2с. Мартингальные критерии отсутствия арбитражных возможностей. II.

Необходимые и достаточные условия (сводка некоторых результатов)            814

§ 2d. Полнота в семимартингальных моделях                         818

Семимартингалы и мартингальные меры   820

§ За. Каноническое представление семимартингалов.

Случайные меры. Триплеты предсказуемых характеристик          820

§ ЗЬ. Конструкция мартингальных мер в диффузионных моделях.

Теорема Гирсанова  832

§ Зс. Конструкция мартингальных мер в случае процессов Леви.

Преобразование Эшера         844

§ 3d. Предсказуемые критерии мартингальности цен. I    854

§ Зе. Предсказуемые критерии мартингальности цен. II  858

§ 3f. О представимости локальных мартингалов

(и(Нс,(і—і/)-представимость")           863

§ 3g. Теорема Гирсанова для семимартингалов.

Структура плотностей вероятностных мер               866

Арбитраж, полнота и расчеты цены хеджирования

в диффузионных моделях акций                      870

§ 4а. Арбитраж и условия его отсутствия. Полнота                             870

§ 4Ь. Цена хеджирования на полных рынках                            876

§4с. Фундаментальное уравнение в частных производных

для цены хеджирования                        879

Арбитраж, полнота и расчеты цены хеджирования

в диффузионных моделях облигаций                           886

§ 5а. Модели без арбитражных возможностей                      886

§5Ъ. Полнота                 899

§ 5с. Фундаментальное уравнение в частных производных

временной структуры цен облигаций                           901

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010