Название: Основы стохастической финансовой математики Том 2

Рейтинг:

Просмотров: 1378

Глава viii. теория расчетов в стохастических финансовых моделях. непрерывное время

Опционы Европейского типа на диффузионных

(В, 5)-рьшках акций   907

§ 1а. Формула Башелье                            907

§ lb. Формула Блэка и Шоулса. I. Мартингальный вывод                  911

§ 1с. Формула Блэка и Шоулса. II. Вывод, основанный

на решении фундаментального уравнения                               920

§ Id. Формула Блэка и Шоулса. Ш. Модель с дивидендами                             923

Опционы Американского типа на диффузионных

(В,5)-рьшках акций. Случай бесконечного временного

горизонта                        926

§ 2а. Стандартный опцион покупателя                          926

§2Ь. Стандартный опцион продавца                              940

§ 2с. Комбинации опционов покупателя и продавца                          942

§ 2d. Русский опцион                 945

Опционы Американского типа на диффузионных

(В, 5)-рынках акций. Случай конечного временного

горизонта        956

§3а. Об особенностях расчетов на конечных временных интервалах 956

§ ЗЬ. Задачи об оптимальной остановке и задача Стефана           960

§ Зс. Задача Стефана для стандартных опционов покупателя

и продавца      964

§ 3d. О связи стоимостей опционов Европейского и Американского

типа      967

Опционы Европейского типа и Американского типа

на диффузионном (В, Р)-рынке облигаций                972

§ 4а. О проблематике расчетов опционов на рынке облигаций .... 972 § 4Ь. О расчетах опционов Европейского типа в однофакторных

гауссовских моделях               975

§4с. О расчетах опционов Американского типа в однофак торных

гауссовских моделях               980