В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1029511 человек которые просмотрели 19543240 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Основы стохастической финансовой математики Том 2

Автор: Ширяев Н. А.

Жанр: Разная литература

Рейтинг:

Просмотров: 1348

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |




Предметный указатель

 

Автомодельность 270, 277

Авторегрессионная модель условной неоднородности (ARCH) 76, 132, 189, 197, 346

Аксиоматика Колмогорова 103

Актуарий 87

Акция 16, 493

а-устойчивость 232

7г/5-анализ 440, 450

Арбитражная возможность 527

Арбитражная теория расчетов (APT) 67, 694

Арбитражные само финансируемые стратегии 527

Аттрактор 274

Банковский счет 8, 493

Белый шум 148, 284

Бесплатный ленч 508

Биномиальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR) 137

Блуждание арифметическое 139

Блуждание геометрическое 139

Броуновский мост 290

Броуновское движение 47

Броуновское движение геометрическое (экономическое) 47, 290, 344, 911

Броуновское движение линейное со сносом 907

Броуновское движение мультифрак-тальное 281

Броуновское движение фрактальное 270, 278, 279

Быстрая перемежаемость 284

Валютный курс 394

Векторный стохастический интеграл 789

Векторы аффинно независимые 628 Векторы линейно независимые 628 Вероятностное пространство

фильтрованное 104, 356, 388 Верхняя цена хеджирования 507, 677 Винеровский процесс 47, 245 Внутридневной анализ 377 Возврат 105

Волатильность 75, 290, 386, 414, 415 Волатильность предполагаемая 347 #-время 430

Время локальное (Леви) 324 Время операционное 260, 376, 429 Время физическое 260 Вторая фундаментальная теорема 609 Вытянутость 394

Гауссовский шум фрактальный 270, 284, 445

Географические зовы активности 382 Гипотеза мартингальности 48 Гипотеза случайного блуждания 47 Годовая процентная ставка 9 Годовая учетная ставка 9 Граница мгновенно отражающая 950 Движение Леви строго

а-устойчивое 278 Деволатилизация 427 Дерево цен 632 Диверсификация 57, 635 Дивиденды 16 Динамические системы

нелинейные 270 Дискретный вариант теоремы

Гирсанова 575 Дисперсия дифференциальная 290 Диффузия 290

 

Диффузия со скачками 337 Длинная позиция 29, 34 Долгая (сильная) память 734 а-допустимость 803 Допустимые стратегии 787 Доход до момента погашения 352 Задание непосредственное

(прямое) 15, 353 Задание опосредованное 15, 353 Задача Дирихле 333 Задача Коши 332 Задача со свободной границей 930 Задача Стефана 930, 942, 951 Задача Стефана двухфазная 962 Закон больших чисел усиленный 166 Закон двух третей 287 Закон повторного логарифма 301 Измеримый выбор 548 Индекс Dow 18, 451 Индекс S&P500 19, 451 Индекс устойчивости 233, 402 Индекс хвостовой 402 Интеграл стохастический 306, 356,

787, 825 Интеграл Хеллингера 696, 704 Интеграл Хеллингера порядка а 704 Интервал приемлемых,

взаимоприемлемых цен 511 Каноническое представление

семимартингала 828 Канторово множество 276 Капитал портфеля ценных бумаг 495,

788

Капитал стратегии 889 Квадратическая вариация 115, 301, 367

Квадратическая вариация

предсказуемая 115 Квадратическая ковариапия 367, 375 Квантильный метод 397 Класс Дирихле 365 Кластерность 437, 734 Комбинации опционов 942 Комбинации 754 Компенсатор 125, 370, 586 Контигуальность вероятностных

мер 702

Концепция эффективного рынка 73, 80, 531

Короткая продажа (позиция) 29, 34, 506

Корреляционная размерность 225 Коэффициент вытяну тости

(эксцесс) ПО Кривая доходности 14, 352 Критерий Колмогорова 245, 279 Кумулянта 246, 829 Купонная процентная ставка

облигации 11 Лемма о пересчете 560 Линейно независимая система 689 Логистическое отображение 217 Локальная абсолютная

непрерывность 554 Локальный закон повторного

логарифма 300 Локальный снос 290 Мажоранта наименьшая /3-экс-

пессивная 670, 672, 768, 929,

960

Максимальные неравенства 304 Маржа 29

Марковский момент 142, 388 Марковское свойство 295 (Т-мартингал 815 Мартингал 51, 112, 120 Мартингал квадратично

интегрируемый 115, 359, 361 Мартингал локальный 121 Мартингал локальный чисто

разрывный 371 Мартингал обобщенный 122 Мартингал равномерно

интегрируемый 120 Мартингал-разность 51, 121, 193 Мартингал-разность обобщенная 122 Мартингальное преобразование 123

Мера £?-(7-конечная 823 Мера абсолютно непрерывная 554 Мера винеровская 288 Мера дуальная 918 Мера Леви 238, 246-251, 830 Мера локально мартингальная 844, 888

Мера мартингальная (риск-нейтральная) 530, 584, 825

Мера минимальная мартингальная 584, 731

Мера однородная пуассоновская 822

Мера опциональная 823

Мера пуассоновская 822

Мера случайная 822

Мера случайная мартингальная 586 Меры локально эквивалентные 555 Меры эквивалентные 554 Метод максимального правдоподобия 165 Множители Лагранжа 687 Модели Кокса, Ингерсолла и

Росса 338 Модель Кокса, Росса, Рубинштейна 137, 513, 523, 605, 737, 758

Модели линейные 146 Модели негауссовские 231 Модели нелинейные стохастические 188

Модели с дискретным вмешательством

случая 140 Модели Халла и Уайта 338 (В, 5)-модель стандартная

диффузионная 345 Модель A CD 390

Модель ARCH 76, 132, 189, 197, 348 Модель ARIMA 148, 170, 174, 175 Модель ARMA 132, 170, 186, 348 Модель AR 156, 184, 348 Модель CRR 137, 514, 523, 605, 737, 759

Модель EG ARCH 201

Модель GARCH 77, 134, 189, 348

Модель HARCH 205

Модель HJM 354

Модель МА 132, 148, 183, 348

Модель МА(оо) 155

Модель TGARCH 201

Модель аффинная 354

Модель Блэка, Дермана и Тоя 338

Модель Блэка и Карасинского 338

Модель Блэка-Мертона-Шоулса 347,

879, 912 Модель Васичека 337 Модель гауссовская однофактор-

ная 975

Модель динамического хаоса 216 Модель Дотхана 338 Модель Зандмана и Зондермана 338 Модель Л. Башелье линейная 344, 907

Модель Мертона 337 Модель однофакторная 353 Модель Самуэльсона 290, 871 Модель с дивидендами 923

Модель семимартингальная

полная 818 Модель стохастической волатильности

(SV) 135,207 Модель Тейлора 136 Модель условно-гауссовская 129, 189 Модель хаотическая 216 Модель Хо и Ли 338 Модель Чена 339 Модель Шмидта 343 Модуль непрерывности 301 Момент остановки 142 Момент остановки оптимальный 661,

664

Момент погашения 11

Наилучшая линейная оценка 176

Начальная цена облигации 11

Неопределенность чистая 88

Неполный рынок 512

Неравенства Дуба 305

Неравенства Колмогорова и Дуба 305

Номинальная стоимость 11, 350

Область остановки наблюдений 668

Область продолжения наблюдений 668

Обязательство воспроизводимое (достижимое) 511

Ограничение балансовое (бюджетное) 500

Одностороннее скользящее среднее 175

Оператор перехода 667, 759

Операционное время 145, 429

Опцион 27, 32

Опцион Азиатского типа 779 Опцион Американского типа 32, 636,

758, 956, 967, 972 Опцион Европейского типа 32, 636,

734, 907, 967, 972 Ошшон-колл 32, 37 Опцион-колл с последействием 37 Опцион-пут 32, 37 Опцион-пут арифметический

азиатский 38 Опцион-пут с последействием 37 Опцион Русский 778, 945 Опцион с выигрышем 34 Опцион с последействием 778 Опцион с проигрышем 34 Опцион экзотический 753

Основная формула для цены хеджирования 638

Отрицательная коррелированность 6

Оценки максимального правдоподобия 165, 169

Параметр масштаба (а) 233

Параметр положения (fj.) 233

Параметр (показатель) скошенности (0) 233

Параметр Харста 254

Перестрахование 93

Платежное поручение воспроизводимое (достижимое) 648, 818, 876

Подход опосредованный 15, 353 Подход прямой 15, 353 Позиция длинная 28 Позиция короткая 28 Полная асимптотическая

разделимость 712 Полные рынки 512, 638, 673, 819,

870, 899

Портфель ценных бумаг 39, 57, 495, 787

Портфель ценных бумаг самофинансируемый 497

Последовательность вполне детерминированная 178

Последовательность логистическая 225

Последовательность обновляющая 179

Последовательность вполне недетерминированная 178

Последовательность предсказуемая 112

Последовательность регулярная 178 Последовательность сингулярная 178 Посредническая структура 5 Предсказуемость 112, 336 (Нс,(і—^-представимость 863 S-представимость 609, 611 Х-представимость 818 /і-представимость,

/^-представление 613 (/і—^-представимость,

(ц—и) -представление 613 Представление каноническое 820, 828 Преобразование Бернулли 222 Преобразование Гирсанова 542, 832

Преобразование локально

мартингальное порядка d 798

Преобразование мартингальное порядка d 798

Преобразование "палаточное" 222

Преобразование Эшера 539, 832, 844, 845

Преобразование Эшера условное 535, 542

Прибыль логарифмическая 105 Принцип отражения 302, 936 Прогнозирование 147 Производная Радона-Никодима 555, 704

Пространство каноническое 863

Простые проценты 8

Процентная ставка 8, 336, 337, 353

Процентная ставка форвардные 353

Процесс cadlag 356

Процесс адаптированный 356

Процесс Бесселя 293

Процесс Бесселя порядка 3 128

Процесс броуновского движения

со сносом и пуассоновскими

скачками 831 Процесс винеровский 245 Процесс дисконтирующий 799, 800,

918

Процесс диффузионного типа 840 Процесс квазинепрерывный слева 869 Процесс Леви 244

Процесс Леви а-устойчивый 252, 253 Процесс Леви чисто скачкообразный 248 Процесс мультивариантный

точечный 143 Процесс нулевой энергии 420 Процесс обновляющий 842 Процесс Орнштейна-Уленбека 291 Процесс плотности 556 Процесс предсказуемый 360 Процесс процентной ставки 886 Процесс Пуассона составной 249 Процесс с дискретным вмешательством случая 140, 143, 386 Процесс согласованный 356 Процесс считающий 143, 388 Процесс точечный 143 Процесс устойчивый 252 Процесс Хеллингера 696, 838 Процессы Ито 313

Процессы стохастически

неразличимые 321 Прямая САРМ 65 Равномерная интегрируемость 120,

365, 557 Разложение Дуба 112, 365 Разложение Дуба-Мейера 365 Разложение Дуба обобщенное 118,

581

Разложение Кунита-Ватанабе 655 Разложение Лебега 703 Разложение мультипликативное 854 Разложение опциональное 648, 650,

685 Размах 271

Ранговые критерии 397 t-распределение (Стьюдента) 241 Г-распределение 241 Распределение безгранично

делимое 237 Распределение биномиальное 241, 242 Распределение гауссовское

обратно-гауссовское 241, 262 Распределение геометрическое 241,

242

Распределение гиперболическое 241, 243, 262

Распределение инвариантное 222 Распределение Коши 236, 241, 243 Распределение Леви-Смирнова 241 Распределение логарифмически

нормальное 241, 243 Распределение логистическое 241,

243

Распределение нормальное 236,241, 243

Распределение одностороннее

устойчивое 236 Распределение отрицательно-биномиальное 241, 242 Распределение Парето 235, 241, 243 Распределение пуассоновское 241, 242 Распределение равномерное 241, 243 Распределение Стьюдента 241, 243 Распределение типа Парето 390 Распределения обобщенные

гиперболические 261 Распределения устойчивые 231 Расстояние Хеллингера 704, 838 Расширенный вариант первой фундаментальной теоремы 544

Рациональная (цена) стоимость 38, 512, 685, 739, 743, 908, 913, 925

Рациональный момент 685

Решение вероятностное 333

Решение сильное 321, 323

Риск несистематический 62, 66

Риск рыночный 84

Риск систематический (рыночный) 62, 66

{В, 5)-рьшки акций 345, 493, 594, 734, 907, 956

FX-рынок 382

Рынок JV-полный, полный 512 Рынок iV-тевершенный,

совершенный 512 Рынок безарбитражный 528 Рынок безарбитражный в сильном,

слабом смысле 529 (Ј?,S)-pbraoK стандартный

диффузионный 345 Рынок кассовый, енотовый 735 Рынок неполный 512 Рынок обмена валют (FX-рынок) 382 Рынок полустрого эффективный 50 Рынок слабо эффективный 50 Рынок строго эффективный 50 Самоподобие 270

Самофинансируемость 497, 787, 796 Свойство ELMM 806 Свойство EMM 806 Свойство ЕоММ 815 Свойство NA+, NA+, NAa 808 Свойство КАд, NAg 809 Свойство NA отсутствия

арбитража 806, 807 Свойство NFFLVR (Шд) 809 Свойство NFLVR {NA+) отсутствия

бесплатного ленча с исчезающим

риском 808 Свойство автомодельности 254 Сделка кассовая, спотовая,

срочная 735 Селектор 548 Семимартингал 356 Семимартингал локально квадратично

интегрируемый 829 Семимартингал специальный 366,

829, 848 <т-алгебра предсказуемых

множеств 360

Скобка квадратная 369

Скобка угловая 369

Скобка угловая взаимная 370

Сложные проценты 8, 571

Случай бесконечного временного горизонта 926

Случай конечного временного горизонта 956

Случайное блуждание геометрическое 759

Случайное число случайных величин 260

Случайный вектор строго устойчивый 242

Случайный вектор устойчивый 242

Случайный процесс автомодельный 277

Случайный процесс предсказуемый 360

Случай "с дивидендами" 499, 923

Случай "с операционными издержками" 500

Случай "с потреблением и инвестированием" 500

Смайл-эффект 346

Смесь гауссовских распределений 265 Сносовая компонента 240 Событие катастрофическое 98, 101 Событие нормальное 101 Событие экстремальное 101 Солнечная активность 449 Сочетания 753

Спектральное представление 181 Спираль Винера 280 Спрэд 386, 753 Спрэд "быка" 756 Спрэд "медведя" 756 Среднеквадратичный критерий 655 Стандартное броуновское

движение 245 Статистика "тиков" 377 Статистический последовательный

анализ 962 Стационарность в узком смысле 151,

158

Стационарность в широком

смысле 159 Стохастическая экспонента

(Долеан) 106, 298, 317, 372 Стохастический базис 104, 356 Стохастический дифференциал 563

Стохастический интеграл 289, 310, 357, 361

Стохастический интеграл Ито 289 Стохастический процесс-интеграл 361 Стохастическое дифференциальное

уравнение 320 Стохастическое дифференциальное

уравнение с частными

производными 880, 921 Стратегия допустимая 796 Стратегия на (В, Т^-рынке 889 Стратегия самофинансируемая 497,

796

Стратегия совершенная 677

Стрип 755

Стрэддл 754

Стрэнтл 754

Стрэп 755

Субмартингал 120

Субмартингал локальный 121

Субординация 257

Супермартингал 120

Супермартингал локальный 121

Супермартингал наименьший 664

Схема серий п-рынков 694

Текущая процентная ставка 14

Теорема Гирсанова 561, 575, 832

Теорема Гирсанова для семимартингалов 866

Теорема Дуба об остановке 558

Теорема Луба о сходимости 298, 557

Теорема Леви 297, 373

Теорема Лундберга-Крамера 99

Теорема о нормальной корреляции 108

Теория APT 67, 694

Тождества Вальда 297

Точечный процесс маркированный 387

Точечный процесс мультивариант-ный 387

Треугольник Сершшского 274, 275

Триплет (В, С, v) 238, 828

Триплет предсказуемых характеристик семимартингала 828

Турбулентность 287

Тяжелые хвосты 400

Уравнение Долеан 372

Уравнение Камерона-Мартина 333

Уравнение Колмогорова обратное 330, 881

Уравнение Колмогорова прямое и

обратное 329 Уравнение Колмогорова-Чэпмена 329 Уравнение Ланжевена 292 Уравнение теплопроводности 332 Уравнение теплопроводности

неоднородное 332 Уравнение Фейнмана-Када 333 Уравнения Юла-Уолкера 164 Условие "гладкого склеивания" 772,

931, 965, 966, 982 Условие Дирихле 965 Условие Казамаки 834 Условие линейного роста 322 Условие Липшица локальное 322 Условие Неймана 965 Условие Новикова 326, 563, 834 Условия обычные 297, 356 Условная двуточечность 610, 621 Условно-гауссовский случай 562, 575 Условное математическое ожидание

обобщенное 117 Устойчивость 232 Фильтр Калмана-Бьюси 213 Финансовая инженерия 6, 84 Финансовая турбулентность 287 Финансовые инструменты 5, 6 Форвард 28, 656 Формула Байеса 560, 626 Формула Башелье 23, 907 Формула Блэка и Шоулса 24, 911,

913, 920 Формула Ито (замены переменных) 313, 314, 372 Формула Ито-Мейера 933 Формула Йора 598, 855 Формула Леви-Хинчина 238, 830 Формула Танака 324, 375 Фрактал 274

Фрактальная геометрия 270, 273 Фрактальный шум 284, 416 Фундаментальное решение 55, 974 Фундаментальное уравнение

(в частных производных) 879,

881, 884 Функции адаптированные 307 Функции согласованные 307

Функционал броуновский 312 Функционал измеримый 327 Функционал прогрессивно

измеримый 327 Функция пограничная 956 Функция предсказуемая 360 Функция простая 308, 358 Функция урезания 239, 590 Функция эксцессивная 670 Функция элементарная 307, 358 Фьючерс 27, 656 Хаос 270

Хаотический белый шум 221 Хедж 507

Хедж верхний, нижний,

совершенный 507 Хеджирование Американского

типа 635, 676 Хеджирование Европейского

типа 635, 638 Х2-тест 397

Холдинговая компания 94 Цена верхняя, нижняя 507 Цена исполнения 37 Цена рациональная (справедливая,

взаимоприемлемая) 38, 512 Цена совершенного хеджирования

Европейского типа 638 Цена форвардная 658 Цена фьючерсная 658 Цена хеджирования Американского

типа 678, 682 Цена хеджирования Европейского

типа 638, 648, 876, 920 Ценные бумаги 5, 6 Черный шум 286 Экспонента стохастическая

(Долеан) 106, 298, 317, 372 Эксцесс 110

Экспессивная мажоранта 670 Эффект асимметрии 200 Эффект Марковитца 61 Эффект некоррелированности 61 Эффект отрицательной

коррелированности 61, 426 Эффект рычага (подъемной силы) 200 Эффекты "кластерности" 437

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010