В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 828840 человек которые просмотрели 16428479 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Инвестиции и трейдинг: Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений

Автор: Саймон Вайн

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 953

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |




Аннотация 1
Вступление2
Часть 1 сравнительный анализ методов прогнозирования рынка3
Фундаментальный анализ проблемы теории4
Глава 1.1 финансовая теория и фундаментальный анализ5
1. проблемы теории фундаментального анализа6
2. проблемы теорий, господствующих в сфере финансов7
3. проблемы моделирования8
4. проблемы фундаментального анализа, связанные с общими вопросами методологии и ожиданий9
5* выводы: проблемы фундаментального анализа и оптимизация его использования10
Глава 1,2 технический анализ111
1. объяснение понятий технического анализа с точки зрения фундаментального аналитика12
3, выводы: возможности технического анализа13
Глава 1.3 анализ ликвидности14
1. характеристика ликвидности как фактора, влияющего на цены рыночных активов15
2* факторы, определяющие ликвидность16
6. выводы; значение анализа ликвидности для прогнозирования цен активов17
Глава 1.4 сравнение эффективности фундаментального и технического анализа для прогнозирования цен и схемы взаимодействия разных типов анализа18
1. сравнение эффективности фундаментального и технического анализа для прогнозирования цен19
3. возможные схемы взаимодействия разных подходов к инвестициям20
Часть 2 психология инвесторов21
Глава 2  поведенческие финансы о предпосылках, заложенных в сознании людей22
1« познавательный диссонанс23
2. первоначально выявленные эвристики и отклонения24
3. эвристики и отклонения, выявленные позже25
Глава 2,2 теория возможностей (prospect theory)26
Глава 2.3 классификация причин нерационального поведения27
Глава 2.4 использование выводов теории поведенческих финансов для объяснения поведения инвесторов28
1, практические аспекты теории поведенческих финансов29
2. использование теории поведенческих финансов для повышения эффективности инвестирования30
3* отклонение из-за позитивной реакции на неопределенность31
4. экспериментально подтвержденные особенности поведения инвесторов на рынке32
5. взаимосвязь фактора ликвидности и психологии рынков33
Глава 2s категории, обсуждаемые в контексте торговли34
1. риск35
3, опыт, знание истории и рациональность36
4. прогнозирование37
5. психологические «комплексы», полезные для успеха38
Часть з базовые концепции инвестирования39
Глава 3.1 подготовка к торговле40
1. бизнес-план41
2, подготовка к торговле новым активом, инструментом или с новым контрагентом42
Глава 3.2 управление денежными ресурсами43
1. измерение результатов44
2. структурирование позиций45
Глава 3.3 риск-менеджмент46
1. типы рисков и общие соображения47
2. риск-менеджмент48
Часть 4 опционы49
Глава 4.1 основные понятия опционов50
1* ключевые термины51
2* стили опционов52
4. типы опционов в зависимости от соотношения текущей цены базового актива и цены исполнения53
5. базовые опционные стратегии54
7. сложные опционные стратегии55
8. терминология, используемая при торговле спрэдами и диапазонными форвардами56
Глава 4,2 параметры риска опционов157
1. допуски в моделях расчете? премии опционов58
2. дельта59
3. волатильность60
4* вега61
5, тета62
7. влияние процентных ставок на расчет цен опционов и опционных стратегий. ро. американские и европейские опционы63
Глава 43 динамическое хеджирование опционов64
1. базовые принципы хеджирования65
2. динамическое хеджирование стратегий66
Часть 5 опционные стратегии в направленной торговле67
Глава 5.1 минимальный объем знаний, обязательный для пользователей опционов68
1* как сделать приблизительный расчет цены опциона?69
2. понимание изменения стоимости портфеля опционов ьо времени70
3. о чем должен помнить каждый пользователь опционов71
Глава 5.2 осмысление достоинств и недостатков распространенных стратегий72
1 . кол и пут, «покрытые» стратегии73
2* вертикальный спрэд74
3. горизонтальный спрэд75
5* стрэнгл76
Б. диапазонный форвард177
7. «альбатрос»78
8. пропорциональный спрэд79
9. поведение синтетических опционов80
10. поведение вертикальных спрэдов и частично закрытых «бабочек», поэтапное вхождение в позиции (legging)81
11. короткий пропорциональный вертикальный спрэд и бэк-спрэд82
12, «горизонтальная бабочка»83
13. прочие стратегии84
Глава 5,3 защита и развитие успеха опционных стратегий, незахеджированных базовым активом85
1. подготовительный этап выбора стратегии86
2* три ключевых принципа нивелирования в незахеджированные позиции87
3. определение «переносов»88
4. стратегии «защиты» и «нападения»89
Б. психологические аспекты работы со трэдами90
Глава 5.4 стратегии с использованием процентных ставок91
1. влияние ставок репо/дивидендов на премию опционов92
2* влияние изменений форвардных ставок на дельту опциона93
3. влияние изменений процентнык ставок на цену опционов94
4, опционы американского стиля95
Часть 6 стратегии хеджирования портфеля, состоящего из базовых активов96
Глава 6.1 базовые концепции хеджирования97
1. цели хеджирования98
2. базовые альтернативы хеджирования99
3* выбор срока и цены исполнения для хеджирования100
Глава 6,2 стратегии хеджирования101
Часть 7 использование технического анализа в торговле и инвестициях102
Глава 7,1 комментарии к техническому анализу103
1. общие соображения104
2. тенденции и каналы105
3. скользящие средние106
4. методы выстраивания точек отсчета107
Б. измерители силы тенденции цен, осцилляторы108
7, конфигурации разворота109
8. точки разворота110
9. параболический стол-аут (parabolic)111
10. конфигурации продолжения112
11. волны эллиотта1113
12. японские свечи114
Глава 7,2 сценарии поведения рынка и опционы115
1. использование опционов как основной позиции116
2. использование опционов в дополнение к основной позиции в базовом активе117
3, торговля посредством поэтапного вхождения118
Глава 7.3 торговля на технических конфигурациях с помощью опционов119
1. конфигурации, основанные иа диапазоне цен120
2. конфигурации разворотов121
3. быстрая тенденция122
4. опционные стратегии, основанные на волнах эллиотта123
Список литературы124
Приложение 1 некоторые другие деривативы: форварды, фьючерсы и свопы125
1. о деривативах126
2. фьючерсы127
3. форварды128
Термины и определения129
Предметный указатель130
131



Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010